PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWSTX с VWIUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWSTX с VWIUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWSTX) и Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX).

VWSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 сент. 1977 г.. VWIUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности VWSTX и VWIUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWSTX) и Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWSTX и VWIUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWSTX
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		0.29%4.79%3.68%3.87%-0.81%0.17%1.82%2.50%1.59%1.00%
VWIUX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		-0.47%5.99%2.34%5.90%-6.83%0.81%5.23%7.10%1.34%4.65%

Доходность по периодам

С начала года, VWSTX показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у VWIUX с доходностью -0.47%. За последние 10 лет акции VWSTX уступали акциям VWIUX по среднегодовой доходности: 1.88% против 2.38% соответственно.

VWSTX

1 день
0.06%
1 месяц
-0.50%
С начала года
0.29%
6 месяцев
0.95%
1 год
3.49%
3 года*
3.85%
5 лет*
2.36%
10 лет*
1.88%

VWIUX

1 день
0.22%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
1.10%
1 год
4.55%
3 года*
3.74%
5 лет*
1.58%
10 лет*
2.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VWSTX:
VWSTX с VWSUXVWSTX с VMLTXVWSTX с VTEBVWSTX с VWITXVWSTX с VWAHXVWSTX с VUSBVWSTX с VFSTX
Часто сравнивают с VWIUX:
VWIUX с VTEBVWIUX с VMLUXVWIUX с VWALXVWIUX с MUBVWIUX с VWLUXVWIUX с VOHIXVWIUX с VBTLX

Сравнение комиссий VWSTX и VWIUX

VWSTX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VWIUX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWSTX
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
VWIUX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VWSTX vs. VWIUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWSTX
Ранг доходности на риск VWSTX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWSTX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWSTX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWSTX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWSTX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWSTX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
VWIUX
Ранг доходности на риск VWIUX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWIUX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWIUX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWIUX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWIUX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWIUX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWSTX c VWIUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWSTX) и Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWSTXVWIUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.57

1.27

+1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.74

1.69

+3.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.13

1.36

+0.77

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.12

1.46

+2.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.45

5.60

+12.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWSTX vs. VWIUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWSTX на текущий момент составляет 2.57, что выше коэффициента Шарпа VWIUX равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWSTX и VWIUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWSTXVWIUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

1.27

+1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.00

0.49

+1.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.72

0.70

+1.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.03

1.11

+0.92

Корреляция

Корреляция между VWSTX и VWIUX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWSTX и VWIUX

Дивидендная доходность VWSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности VWIUX в 3.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWSTX
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		3.11%3.90%3.73%2.42%1.16%0.61%1.17%1.71%1.45%1.06%0.87%0.70%
VWIUX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		3.32%4.06%3.63%2.78%2.51%1.89%2.40%2.88%2.89%2.82%2.91%2.96%

Просадки

Сравнение просадок VWSTX и VWIUX

Максимальная просадка VWSTX за все время составила -3.09%, что меньше максимальной просадки VWIUX в -11.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWSTX и VWIUX.

Загрузка...

Показатели просадок

VWSTXVWIUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.09%

-11.38%

+8.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.01%

-3.89%

+2.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.32%

-11.38%

+9.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-3.08%

-11.38%

+8.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-2.64%

+2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.32%

-1.44%

+1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

1.01%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности VWSTX и VWIUX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWSTX) составляет 0.28%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX) волатильность равна 1.01%. Это указывает на то, что VWSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWIUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWSTXVWIUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.28%

1.01%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.75%

1.58%

-0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51%

3.93%

-2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.19%

3.23%

-2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.10%

3.42%

-2.32%