PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWSTX с VFISX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWSTX с VFISX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWSTX) и Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares (VFISX).

VWSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 сент. 1977 г.. VFISX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 окт. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности VWSTX и VFISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWSTX) и Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares (VFISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWSTX и VFISX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWSTX
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		0.29%4.79%3.68%3.87%-0.81%0.17%1.82%2.50%1.59%1.00%
VFISX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares		-0.02%5.36%3.75%3.54%-4.71%-0.88%3.95%3.60%1.36%0.38%

Доходность по периодам

С начала года, VWSTX показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у VFISX с доходностью -0.02%. За последние 10 лет акции VWSTX превзошли акции VFISX по среднегодовой доходности: 1.88% против 1.58% соответственно.

VWSTX

1 день
0.06%
1 месяц
-0.50%
С начала года
0.29%
6 месяцев
0.95%
1 год
3.49%
3 года*
3.85%
5 лет*
2.36%
10 лет*
1.88%

VFISX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.70%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
0.90%
1 год
3.32%
3 года*
3.72%
5 лет*
1.38%
10 лет*
1.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VWSTX:
VWSTX с VWSUXVWSTX с VMLTXVWSTX с VTEBVWSTX с VWITXVWSTX с VWAHXVWSTX с VUSBVWSTX с VFSTX
Часто сравнивают с VFISX:
VFISX с VSBSXVFISX с VFITXVFISX с TFLOVFISX с VGSHVFISX с VFIIXVFISX с VOOVFISX с VWEHX

Сравнение комиссий VWSTX и VFISX

VWSTX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии VFISX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VFISX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares
VWSTX
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

Доходность на риск

VWSTX vs. VFISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWSTX
Ранг доходности на риск VWSTX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWSTX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWSTX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWSTX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWSTX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWSTX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
VFISX
Ранг доходности на риск VFISX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFISX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFISX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFISX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFISX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFISX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWSTX c VFISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWSTX) и Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares (VFISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWSTXVFISXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.57

1.56

+1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.74

2.57

+2.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.13

1.33

+0.80

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.12

2.70

+1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.45

9.57

+8.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWSTX vs. VFISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWSTX на текущий момент составляет 2.57, что выше коэффициента Шарпа VFISX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWSTX и VFISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWSTXVFISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

1.56

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.00

0.53

+1.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.72

0.75

+0.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.03

1.53

+0.50

Корреляция

Корреляция между VWSTX и VFISX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWSTX и VFISX

Дивидендная доходность VWSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности VFISX в 3.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWSTX
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		3.11%3.90%3.73%2.42%1.16%0.61%1.17%1.71%1.45%1.06%0.87%0.70%
VFISX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares		3.48%3.89%4.38%3.95%1.93%0.52%2.20%2.39%2.10%1.15%1.18%0.83%

Просадки

Сравнение просадок VWSTX и VFISX

Максимальная просадка VWSTX за все время составила -3.09%, что меньше максимальной просадки VFISX в -6.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWSTX и VFISX.

Загрузка...

Показатели просадок

VWSTXVFISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.09%

-6.86%

+3.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.01%

-1.40%

+0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.32%

-6.86%

+4.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-3.08%

-6.86%

+3.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-1.00%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.32%

-0.65%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

0.40%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности VWSTX и VFISX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWSTX) составляет 0.28%, в то время как у Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares (VFISX) волатильность равна 0.66%. Это указывает на то, что VWSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWSTXVFISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.28%

0.66%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.75%

1.41%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51%

2.23%

-0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.19%

2.64%

-1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.10%

2.10%

-1.00%