Сравнение VWSTX с DFSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWSTX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX).
VWSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 сент. 1977 г.. DFSMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 авг. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности VWSTX и DFSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWSTX и DFSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWSTX Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 0.29% | 4.79% | 3.68% | 3.87% | -0.81% | 0.17% | 1.82% | 2.50% | 1.59% | 1.00% |
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.55% | 2.30% | 2.84% | 2.98% | -0.36% | -0.11% | 0.83% | 1.62% | 1.22% | 1.15% |
Доходность по периодам
С начала года, VWSTX показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у DFSMX с доходностью 0.55%. За последние 10 лет акции VWSTX превзошли акции DFSMX по среднегодовой доходности: 1.88% против 1.23% соответственно.
VWSTX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 3.49%
- 3 года*
- 3.85%
- 5 лет*
- 2.36%
- 10 лет*
- 1.88%
DFSMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- 1.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWSTX и DFSMX
VWSTX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии DFSMX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VWSTX vs. DFSMX — Ранг доходности на риск
VWSTX
DFSMX
Сравнение VWSTX c DFSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWSTX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWSTX | DFSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.57 | 3.68 | -1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.74 | 6.50 | -1.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.13 | 3.20 | -1.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.12 | 4.59 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.45 | 21.82 | -3.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWSTX | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57 | 3.68 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.00 | 2.08 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.72 | 1.60 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.03 | 1.78 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между VWSTX и DFSMX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWSTX и DFSMX
Дивидендная доходность VWSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности DFSMX в 2.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWSTX Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 3.11% | 3.90% | 3.73% | 2.42% | 1.16% | 0.61% | 1.17% | 1.71% | 1.45% | 1.06% | 0.87% | 0.70% |
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 2.43% | 2.08% | 2.80% | 1.94% | 0.63% | 0.19% | 0.83% | 1.22% | 1.11% | 0.95% | 0.94% | 0.95% |
Просадки
Сравнение просадок VWSTX и DFSMX
Максимальная просадка VWSTX за все время составила -3.09%, что больше максимальной просадки DFSMX в -2.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWSTX и DFSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWSTX | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.09% | -2.66% | -0.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.01% | -0.39% | -0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.32% | -1.67% | -0.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.08% | -1.69% | -1.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | -0.06% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.32% | -0.24% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 0.10% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWSTX и DFSMX
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWSTX) имеет более высокую волатильность в 0.28% по сравнению с DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что VWSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWSTX | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.28% | 0.11% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.75% | 0.35% | +0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51% | 0.68% | +0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.19% | 0.78% | +0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.10% | 0.77% | +0.33% |