Сравнение VWSTX с BOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWSTX) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX).
VWSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 сент. 1977 г.. BOXX - это пассивный фонд от Alpha Architect, который отслеживает доходность Solactive 1-3 Month US T-Bill Index. Фонд был запущен 27 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности VWSTX и BOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWSTX и BOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VWSTX Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 0.29% | 4.79% | 3.68% | 3.87% | 0.17% |
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 0.96% | 4.37% | 5.16% | 5.04% | 0.07% |
Доходность по периодам
С начала года, VWSTX показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у BOXX с доходностью 0.96%.
VWSTX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 3.49%
- 3 года*
- 3.85%
- 5 лет*
- 2.36%
- 10 лет*
- 1.88%
BOXX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWSTX и BOXX
VWSTX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии BOXX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VWSTX vs. BOXX — Ранг доходности на риск
VWSTX
BOXX
Сравнение VWSTX c BOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWSTX) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWSTX | BOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.57 | 12.86 | -10.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.74 | 36.75 | -32.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.13 | 9.21 | -7.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.12 | 61.54 | -57.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.45 | 571.35 | -552.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWSTX | BOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57 | 12.86 | -10.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.03 | 12.97 | -10.94 |
Корреляция
Корреляция между VWSTX и BOXX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWSTX и BOXX
Дивидендная доходность VWSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, тогда как BOXX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWSTX Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 3.11% | 3.90% | 3.73% | 2.42% | 1.16% | 0.61% | 1.17% | 1.71% | 1.45% | 1.06% | 0.87% | 0.70% |
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 0.00% | 0.00% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VWSTX и BOXX
Максимальная просадка VWSTX за все время составила -3.09%, что больше максимальной просадки BOXX в -0.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWSTX и BOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWSTX | BOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.09% | -0.12% | -2.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.01% | -0.07% | -0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.32% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | -0.07% | -0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.32% | 0.00% | -0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 0.01% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWSTX и BOXX
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWSTX) имеет более высокую волатильность в 0.28% по сравнению с Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что VWSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWSTX | BOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.28% | 0.15% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.75% | 0.25% | +0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51% | 0.33% | +1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.19% | 0.37% | +0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.10% | 0.37% | +0.73% |