PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWOB с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWOB с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

VWOB и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VWOB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays USD Emerging Markets Government RIC Capped Index. Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VWOB и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWOB и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWOB
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF		-1.27%13.49%5.20%10.68%-17.39%-1.80%5.65%14.46%-2.92%8.41%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, VWOB показывает доходность -1.27%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции VWOB уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 3.49% против 14.06% соответственно.

VWOB

1 день
0.37%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-1.27%
6 месяцев
1.07%
1 год
8.63%
3 года*
8.17%
5 лет*
2.10%
10 лет*
3.49%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VWOB:
VWOB с EMBVWOB с BNDXVWOB с VWOVWOB с VEMBXVWOB с EMLCVWOB с EMHYVWOB с PCY
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий VWOB и SPY

VWOB берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWOB
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

VWOB vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWOB
Ранг доходности на риск VWOB: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWOB: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWOB: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWOB: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWOB: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWOB: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWOB c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWOBSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

0.96

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

1.49

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.23

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

1.53

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.18

7.27

+0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWOB vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWOB на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWOB и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWOBSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.96

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.70

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.79

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.56

-0.17

Корреляция

Корреляция между VWOB и SPY составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWOB и SPY

Дивидендная доходность VWOB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.96%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWOB
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF		5.96%5.92%6.08%5.50%5.30%4.04%4.18%4.58%4.52%4.61%4.71%4.93%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок VWOB и SPY

Максимальная просадка VWOB за все время составила -26.98%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWOB и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

VWOBSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.98%

-55.19%

+28.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.48%

-12.05%

+7.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.98%

-24.50%

-2.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.98%

-33.72%

+6.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.12%

-5.53%

+2.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.83%

-9.09%

+4.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

2.54%

-1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности VWOB и SPY

Текущая волатильность для Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB) составляет 2.95%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что VWOB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWOBSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

5.35%

-2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.75%

9.50%

-5.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.52%

19.06%

-12.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.17%

17.06%

-7.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.32%

17.92%

-8.60%