Сравнение VWOB с JPMB
VWOB (Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF) and JPMB (JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF) are both Emerging Markets Bonds funds - VWOB tracks the Bloomberg USD Emerging Markets Government RIC Capped Index while JPMB tracks the J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VWOB returned 1.96%/yr vs 1.35%/yr for JPMB. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. VWOB charges 0.15%/yr vs 0.39%/yr for JPMB.
Доходность
Сравнение доходности VWOB и JPMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VWOB показывает доходность 1.53%, что значительно ниже, чем у JPMB с доходностью 1.78%.
VWOB
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.81%
- 6 месяцев
- 1.32%
- С начала года
- 1.53%
- 1 год
- 6.72%
- 3 года*
- 8.60%
- 5 лет*
- 1.96%
- 10 лет*
- 3.11%
- Всё время*
- 3.51%
JPMB
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.70%
- 6 месяцев
- 1.59%
- С начала года
- 1.78%
- 1 год
- 7.23%
- 3 года*
- 7.36%
- 5 лет*
- 1.35%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.62%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $333.61K | $321.19K | $327.92K | |
| $42.69M | $35.14M | $37.15M |
Сравнение доходности по годам VWOB и JPMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | 1.53% | 13.49% | 5.20% | 10.68% | -17.39% | -1.80% | 5.65% | 14.46% | -2.40% |
JPMB JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF | 1.78% | 13.73% | 1.46% | 9.48% | -16.05% | -2.26% | 5.36% | 17.71% | -4.74% |
Correlation
The correlation between VWOB and JPMB is 0.95 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.95 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2018 г. | 0.88 |
The correlation between VWOB and JPMB has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWOB vs. JPMB — Ранг доходности на риск
VWOB
JPMB
Сравнение VWOB c JPMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB) и JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VWOB | JPMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.25 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.58 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.95 | 6.42 | -0.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VWOB и JPMB
Максимальная просадка VWOB за все время составила -26.98%, примерно равная максимальной просадке JPMB в -26.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWOB и JPMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWOB | JPMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.98% | -26.33% | -0.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.48% | -4.61% | +0.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.65% | -6.51% | -0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.98% | -26.16% | -0.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | -0.70% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.75% | -6.94% | +2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 1.13% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWOB и JPMB
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB) имеет более высокую волатильность в 1.44% по сравнению с JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что VWOB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWOB | JPMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.44% | 1.37% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.53% | 4.67% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.32% | 5.41% | -0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.20% | 8.95% | +0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.35% | 9.58% | -0.23% |
Сравнение комиссий VWOB и JPMB
VWOB берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии JPMB в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWOB и JPMB
Дивидендная доходность VWOB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что сопоставимо с доходностью JPMB в 5.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPMB JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF | 5.84% | 6.71% | 6.32% | 5.99% | 4.94% | 4.29% | 4.29% | 4.51% | 4.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | 5.84% | 5.92% | 6.08% | 5.50% | 5.30% | 4.04% | 4.18% | 4.58% | 4.52% | 4.61% | 4.71% | 4.93% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, VWOB and JPMB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VWOB has higher volatility (1.44%) compared to JPMB (1.37%). In terms of maximum drawdown, VWOB dropped -26.98% vs JPMB's -26.33%.
On 5-year performance, VWOB leads with 1.96% vs 1.35% for JPMB. On fees, VWOB is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, VWOB has performed better with a 1.96% return vs 1.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VWOB is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for JPMB.
VWOB and JPMB have nearly identical dividend yields, around 5.84%.
VWOB tracks Bloomberg USD Emerging Markets Government RIC Capped Index, while JPMB tracks J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index. They also come from different issuers: Vanguard and JPMorgan. Their fees differ too: 0.15% for VWOB and 0.39% for JPMB.
JPMB currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VWOB и JPMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор