PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWOB с JPMB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWOB с JPMB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VWOB (Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF) and JPMB (JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF) are both Emerging Markets Bonds funds - VWOB tracks the Barclays USD Emerging Markets Government RIC Capped Index while JPMB tracks the J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VWOB returned 2.13%/yr vs 1.48%/yr for JPMB. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. VWOB charges 0.20%/yr vs 0.39%/yr for JPMB.

Доходность

Сравнение доходности VWOB и JPMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB) и JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VWOB показывает доходность 1.79%, а JPMB немного выше – 1.87%.

VWOB

1 день
0.24%
1 месяц
0.94%
С начала года
1.79%
6 месяцев
1.96%
1 год
10.67%
3 года*
9.30%
5 лет*
2.13%
10 лет*
3.53%

JPMB

1 день
0.27%
1 месяц
1.09%
С начала года
1.87%
6 месяцев
2.03%
1 год
11.24%
3 года*
7.90%
5 лет*
1.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWOB и JPMB

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VWOB
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF		1.79%13.49%5.20%10.68%-17.39%-1.80%5.65%14.46%-2.48%
JPMB
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF		1.87%13.73%1.46%9.48%-16.05%-2.26%5.36%17.71%-4.72%

Correlation

The correlation between VWOB and JPMB is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2018 г.

0.88

The correlation between VWOB and JPMB has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF

JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF

Часто сравнивают с VWOB:
VWOB с EMBVWOB с BNDXVWOB с EMLCVWOB с VWOVWOB с VEMBXVWOB с EMHYVWOB с PCY
Часто сравнивают с JPMB:
JPMB с VEMYJPMB с EMHYJPMB с EMBJPMB с JPMJPMB с JPIEJPMB с PCYJPMB с GABF

Доходность на риск

VWOB vs. JPMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWOB
Ранг доходности на риск VWOB: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWOB: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWOB: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWOB: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWOB: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWOB: 5858
Ранг коэф-та Мартина
JPMB
Ранг доходности на риск JPMB: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPMB: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPMB: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPMB: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPMB: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPMB: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWOB c JPMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB) и JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWOBJPMBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
2.14

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
3.13

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.42

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

2.45

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.11

10.45

-0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWOB vs. JPMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWOB на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPMB равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWOB и JPMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWOBJPMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

2.14

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.17

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.28

+0.14

Просадки

Сравнение просадок VWOB и JPMB

Максимальная просадка VWOB за все время составила -26.98%, примерно равная максимальной просадке JPMB в -26.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWOB и JPMB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWOBJPMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.98%

-26.33%

-0.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.48%

-4.61%

+0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.71%

-7.53%

-0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.98%

-26.16%

-0.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-0.11%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.78%

-7.06%

+2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

1.08%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности VWOB и JPMB

Текущая волатильность для Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB) составляет 1.69%, в то время как у JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) волатильность равна 1.87%. Это указывает на то, что VWOB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWOBJPMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.69%

1.87%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.16%

4.35%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.15%

5.29%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.18%

8.93%

+0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.34%

9.65%

-0.31%

Сравнение комиссий VWOB и JPMB

VWOB берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии JPMB в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWOB и JPMB

Дивидендная доходность VWOB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, что сопоставимо с доходностью JPMB в 5.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPMB
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF		5.78%6.71%6.32%5.99%4.94%4.29%4.29%4.51%4.58%0.00%0.00%0.00%
VWOB
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF		5.83%5.92%6.08%5.50%5.30%4.04%4.18%4.58%4.52%4.61%4.71%4.93%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, VWOB and JPMB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JPMB has higher volatility (1.87%) compared to VWOB (1.69%). In terms of maximum drawdown, VWOB dropped -26.98% vs JPMB's -26.33%.

On 5-year performance, VWOB leads with 2.13% vs 1.48% for JPMB. On fees, VWOB is cheaper at 0.20% per year. On volatility, VWOB has been the lower-risk option at 1.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VWOB has performed better with a 2.13% return vs 1.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VWOB is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.39% for JPMB.

VWOB has the higher dividend yield at 5.83%, compared with 5.78% for JPMB.

VWOB tracks Barclays USD Emerging Markets Government RIC Capped Index, while JPMB tracks J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index. They also come from different issuers: Vanguard and JPMorgan. Their fees differ too: 0.20% for VWOB and 0.39% for JPMB.

JPMB currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWOB и JPMB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор