PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWOB с JPMB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWOB с JPMB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB) и JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB).

VWOB и JPMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VWOB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays USD Emerging Markets Government RIC Capped Index. Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. JPMB - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index. Фонд был запущен 29 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VWOB и JPMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB) и JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWOB и JPMB

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VWOB
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF		-1.27%13.49%5.20%10.68%-17.39%-1.80%5.65%14.46%-2.48%
JPMB
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF		-1.42%13.73%1.46%9.48%-16.05%-2.26%5.36%17.71%-4.72%

Доходность по периодам

С начала года, VWOB показывает доходность -1.27%, что значительно выше, чем у JPMB с доходностью -1.42%.

VWOB

1 день
0.37%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-1.27%
6 месяцев
1.07%
1 год
8.63%
3 года*
8.17%
5 лет*
2.10%
10 лет*
3.49%

JPMB

1 день
0.44%
1 месяц
-2.63%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
0.13%
1 год
8.51%
3 года*
6.69%
5 лет*
1.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF

JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF

Часто сравнивают с VWOB:
VWOB с EMBVWOB с BNDXVWOB с VWOVWOB с VEMBXVWOB с EMLCVWOB с EMHYVWOB с PCY
Часто сравнивают с JPMB:
JPMB с EMBJPMB с JPMJPMB с EMHYJPMB с VEMYJPMB с JPIEJPMB с PCYJPMB с BAC

Сравнение комиссий VWOB и JPMB

VWOB берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии JPMB в 0.39%.

JPMB
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF
VWOB
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF

Доходность на риск

VWOB vs. JPMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWOB
Ранг доходности на риск VWOB: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWOB: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWOB: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWOB: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWOB: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWOB: 7575
Ранг коэф-та Мартина
JPMB
Ранг доходности на риск JPMB: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPMB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPMB: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPMB: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPMB: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPMB: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWOB c JPMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB) и JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWOBJPMBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.29

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

1.83

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.27

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

1.91

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.18

7.37

+0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWOB vs. JPMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWOB на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPMB равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWOB и JPMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWOBJPMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.29

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.16

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.24

+0.15

Корреляция

Корреляция между VWOB и JPMB составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWOB и JPMB

Дивидендная доходность VWOB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.96%, что меньше доходности JPMB в 6.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWOB
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF		5.96%5.92%6.08%5.50%5.30%4.04%4.18%4.58%4.52%4.61%4.71%4.93%
JPMB
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF		6.21%6.71%6.32%5.99%4.94%4.29%4.29%4.51%4.58%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VWOB и JPMB

Максимальная просадка VWOB за все время составила -26.98%, примерно равная максимальной просадке JPMB в -26.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWOB и JPMB.

Загрузка...

Показатели просадок

VWOBJPMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.98%

-26.33%

-0.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.48%

-4.61%

+0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.98%

-26.16%

-0.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.12%

-3.09%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.83%

-7.19%

+2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

1.20%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности VWOB и JPMB

Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB) и JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) имеют волатильность 2.95% и 3.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWOBJPMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

3.05%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.75%

3.81%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.52%

6.62%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.17%

8.92%

+0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.32%

9.71%

-0.39%