PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWO с XDTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWO с XDTE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VWO (Vanguard FTSE Emerging Markets ETF) and XDTE (Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - VWO is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging Index, while XDTE is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. VWO is passively managed, while XDTE is actively managed. Over the past year, VWO returned 24.61% vs 21.75% for XDTE. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VWO charges 0.08%/yr vs 0.97%/yr for XDTE.

Доходность

Сравнение доходности VWO и XDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWO показывает доходность 10.77%, что значительно выше, чем у XDTE с доходностью 6.97%.

VWO

1 день
0.76%
1 месяц
-0.65%
С начала года
10.77%
6 месяцев
12.57%
1 год
24.61%
3 года*
16.61%
5 лет*
5.03%
10 лет*
9.00%

XDTE

1 день
0.65%
1 месяц
-0.46%
С начала года
6.97%
6 месяцев
7.43%
1 год
21.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWO и XDTE

2026 (YTD)20252024
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		10.77%25.60%9.18%
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		6.97%12.60%17.12%

Correlation

The correlation between VWO and XDTE is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г.

0.62

The correlation between VWO and XDTE shifts across timeframes, from 0.62 (all time) to 0.74 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VWO и XDTE

Секторы
VWO
XDTE

Технологии

29.6%
35.6%

Финансовые услуги

19.5%
11.8%

Потребительский циклический сектор

10.7%
10.1%

Промышленность

8.0%
8.3%

Сырьевые материалы

8.0%
1.8%

Коммуникационные услуги

7.1%
11.2%

Энергетика

4.6%
3.5%

Здравоохранение

3.9%
8.5%

Потребительский защитный сектор

3.7%
4.9%

Коммунальные услуги

2.9%
2.4%

Недвижимость

2.2%
1.9%

Технологии

VWO
29.6%
XDTE
35.6%

Финансовые услуги

VWO
19.5%
XDTE
11.8%

Потребительский циклический сектор

VWO
10.7%
XDTE
10.1%

Промышленность

VWO
8.0%
XDTE
8.3%

Сырьевые материалы

VWO
8.0%
XDTE
1.8%

Коммуникационные услуги

VWO
7.1%
XDTE
11.2%

Энергетика

VWO
4.6%
XDTE
3.5%

Здравоохранение

VWO
3.9%
XDTE
8.5%

Потребительский защитный сектор

VWO
3.7%
XDTE
4.9%

Коммунальные услуги

VWO
2.9%
XDTE
2.4%

Недвижимость

VWO
2.2%
XDTE
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с VWO:
VWO с VEAVWO с IEMGVWO с VXUSVWO с EEMVWO с VOOVWO с VTIVWO с VEMAX
Часто сравнивают с XDTE:
XDTE с QDTEXDTE с SPYXDTE с YMAXXDTE с RDTEXDTE с TSPYXDTE с JEPIXDTE с XPAY

Доходность на риск

VWO vs. XDTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWO
Ранг доходности на риск VWO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
XDTE
Ранг доходности на риск XDTE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDTE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDTE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDTE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDTE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDTE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWO c XDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VWOXDTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.92

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
2.55

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.35

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

2.84

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.80

12.55

-4.74

VWO vs. XDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWO на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDTE равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWO и XDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VWO и XDTE

Максимальная просадка VWO за все время составила -67.68%, что больше максимальной просадки XDTE в -19.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWO и XDTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWOXDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.68%

-19.09%

-48.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-7.68%

-3.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.37%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.60%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

-2.36%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.80%

-2.32%

-13.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

1.74%

+1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности VWO и XDTE

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что VWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWOXDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

3.93%

+2.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.04%

8.88%

+5.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.54%

11.38%

+5.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.48%

13.92%

+3.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.22%

13.92%

+5.30%

Сравнение комиссий VWO и XDTE

VWO берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии XDTE в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWO и XDTE

Дивидендная доходность VWO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности XDTE в 33.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		2.44%2.79%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		33.43%39.16%20.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VWO and XDTE have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VWO has higher volatility (6.64%) compared to XDTE (3.93%). In terms of maximum drawdown, VWO dropped -67.68% vs XDTE's -19.09%.

On 1-year performance, VWO leads with 24.61% vs 21.75% for XDTE. On fees, VWO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XDTE has been the lower-risk option at 3.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VWO has performed better with a 24.61% return vs 21.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VWO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.97% for XDTE.

XDTE has the higher dividend yield at 33.43%, compared with 2.44% for VWO.

VWO is categorized as Emerging Markets Equities, while XDTE is Derivative Income. They also come from different issuers: Vanguard and Roundhill. Their fees differ too: 0.08% for VWO and 0.97% for XDTE.

XDTE currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWO и XDTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор