Сравнение VWO с VWOB
VWO (Vanguard FTSE Emerging Markets ETF) and VWOB (Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF) are both exchange-traded funds - VWO is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging Index, while VWOB is a Emerging Markets Bonds fund tracking the Bloomberg USD Emerging Markets Government RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VWO returned 7.86%/yr vs 3.11%/yr for VWOB. Their 0.46 correlation means their historical movements had little consistent relationship. VWO charges 0.08%/yr vs 0.15%/yr for VWOB.
Доходность
Сравнение доходности VWO и VWOB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VWO показывает доходность 11.76%, что значительно выше, чем у VWOB с доходностью 1.53%. За последние 10 лет акции VWO превзошли акции VWOB по среднегодовой доходности: 7.86% против 3.11% соответственно.
VWO
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.10%
- 6 месяцев
- 6.51%
- С начала года
- 11.76%
- 1 год
- 22.77%
- 3 года*
- 16.29%
- 5 лет*
- 6.46%
- 10 лет*
- 7.86%
- Всё время*
- 6.91%
VWOB
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.81%
- 6 месяцев
- 1.32%
- С начала года
- 1.53%
- 1 год
- 6.72%
- 3 года*
- 8.60%
- 5 лет*
- 1.96%
- 10 лет*
- 3.11%
- Всё время*
- 3.51%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $435.52M | $478.26M | $501.49M | |
| $42.69M | $35.14M | $37.15M |
Сравнение доходности по годам VWO и VWOB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 11.76% | 25.60% | 10.59% | 9.25% | -17.98% | 1.26% | 15.17% | 20.75% | -14.76% | 31.49% |
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | 1.53% | 13.49% | 5.20% | 10.68% | -17.39% | -1.80% | 5.65% | 14.46% | -2.92% | 8.41% |
Correlation
The correlation between VWO and VWOB is 0.56, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.56 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2013 г. | 0.46 |
The correlation between VWO and VWOB shifts across timeframes, from 0.46 (3 years) to 0.56 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWO vs. VWOB — Ранг доходности на риск
VWO
VWOB
Сравнение VWO c VWOB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VWO | VWOB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 1.50 | +0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.64 | 5.95 | +0.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VWO и VWOB
Максимальная просадка VWO за все время составила -67.68%, что больше максимальной просадки VWOB в -26.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWO и VWOB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWO | VWOB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.68% | -26.98% | -40.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.17% | -4.48% | -6.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.37% | -6.65% | -10.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.88% | -26.98% | -3.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.39% | -26.98% | -9.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.01% | -0.98% | -1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.72% | -4.75% | -10.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 1.13% | +2.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWO и VWOB
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB) с волатильностью 1.44%. Это указывает на то, что VWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWOB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWO | VWOB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | 1.44% | +3.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.16% | 4.53% | +10.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.62% | 5.32% | +12.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.58% | 9.20% | +8.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.17% | 9.35% | +9.82% |
Сравнение комиссий VWO и VWOB
VWO берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VWOB в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWO и VWOB
Дивидендная доходность VWO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности VWOB в 5.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2.30% | 2.79% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% |
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | 5.84% | 5.92% | 6.08% | 5.50% | 5.30% | 4.04% | 4.18% | 4.58% | 4.52% | 4.61% | 4.71% | 4.93% |
Часто задаваемые вопросы
VWO and VWOB have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VWO has higher volatility (5.17%) compared to VWOB (1.44%). In terms of maximum drawdown, VWO dropped -67.68% vs VWOB's -26.98%.
On 10-year performance, VWO leads with 7.86% vs 3.11% for VWOB. On fees, VWO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, VWOB has been the lower-risk option at 1.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VWO has performed better with a 7.86% return vs 3.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VWO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.15% for VWOB.
VWOB has the higher dividend yield at 5.84%, compared with 2.30% for VWO.
VWO is categorized as Emerging Markets Equities, while VWOB is Emerging Markets Bonds. VWO tracks FTSE Emerging Index, while VWOB tracks Bloomberg USD Emerging Markets Government RIC Capped Index. Their fees differ too: 0.08% for VWO and 0.15% for VWOB.
VWO currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VWO и VWOB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор