Сравнение VWOB с EBND
VWOB (Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF) and EBND (SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF) are both Emerging Markets Bonds funds - VWOB tracks the Bloomberg USD Emerging Markets Government RIC Capped Index while EBND tracks the Bloomberg Emerging Market Local Currency Government Diversified. Both are passively managed. Over the past 10 years, VWOB returned 3.11%/yr vs 1.47%/yr for EBND. Their 0.59 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. VWOB charges 0.15%/yr vs 0.30%/yr for EBND.
Доходность
Сравнение доходности VWOB и EBND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VWOB показывает доходность 1.53%, что значительно ниже, чем у EBND с доходностью 1.92%. За последние 10 лет акции VWOB превзошли акции EBND по среднегодовой доходности: 3.11% против 1.47% соответственно.
VWOB
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.81%
- 6 месяцев
- 1.32%
- С начала года
- 1.53%
- 1 год
- 6.72%
- 3 года*
- 8.60%
- 5 лет*
- 1.96%
- 10 лет*
- 3.11%
- Всё время*
- 3.51%
EBND
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 1.09%
- 6 месяцев
- 0.27%
- С начала года
- 1.92%
- 1 год
- 5.75%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- 1.11%
- 10 лет*
- 1.47%
- Всё время*
- 1.11%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.78M | $4.93M | $6.18M | |
| $42.69M | $35.14M | $37.15M |
Сравнение доходности по годам VWOB и EBND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | 1.53% | 13.49% | 5.20% | 10.68% | -17.39% | -1.80% | 5.65% | 14.46% | -2.92% | 8.41% |
EBND SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF | 1.92% | 15.83% | -2.70% | 9.02% | -11.84% | -9.66% | 4.49% | 10.40% | -6.52% | 13.93% |
Correlation
The correlation between VWOB and EBND is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.73 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2013 г. | 0.59 |
The correlation between VWOB and EBND shifts across timeframes, from 0.59 (all time) to 0.73 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWOB vs. EBND — Ранг доходности на риск
VWOB
EBND
Сравнение VWOB c EBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB) и SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VWOB | EBND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.16 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 0.87 | +0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.95 | 2.54 | +3.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VWOB и EBND
Максимальная просадка VWOB за все время составила -26.98%, что меньше максимальной просадки EBND в -29.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWOB и EBND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWOB | EBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.98% | -29.51% | +2.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.48% | -6.63% | +2.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.65% | -7.31% | +0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.98% | -26.12% | -0.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.98% | -29.50% | +2.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | -1.15% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.75% | -10.77% | +6.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 2.27% | -1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWOB и EBND
Текущая волатильность для Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB) составляет 1.44%, в то время как у SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND) волатильность равна 1.74%. Это указывает на то, что VWOB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWOB | EBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.44% | 1.74% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.53% | 6.34% | -1.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.32% | 7.08% | -1.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.20% | 9.01% | +0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.35% | 9.08% | +0.27% |
Сравнение комиссий VWOB и EBND
VWOB берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EBND в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWOB и EBND
Дивидендная доходность VWOB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что сопоставимо с доходностью EBND в 5.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBND SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF | 5.85% | 5.54% | 5.89% | 5.26% | 4.75% | 3.83% | 3.67% | 4.68% | 4.70% | 2.00% | 0.00% | 0.00% |
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | 5.84% | 5.92% | 6.08% | 5.50% | 5.30% | 4.04% | 4.18% | 4.58% | 4.52% | 4.61% | 4.71% | 4.93% |
Часто задаваемые вопросы
VWOB and EBND have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EBND has higher volatility (1.74%) compared to VWOB (1.44%). In terms of maximum drawdown, VWOB dropped -26.98% vs EBND's -29.51%.
On 10-year performance, VWOB leads with 3.11% vs 1.47% for EBND. On fees, VWOB is cheaper at 0.15% per year. On volatility, VWOB has been the lower-risk option at 1.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VWOB has performed better with a 3.11% return vs 1.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VWOB is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for EBND.
EBND has the higher dividend yield at 5.85%, compared with 5.84% for VWOB.
VWOB tracks Bloomberg USD Emerging Markets Government RIC Capped Index, while EBND tracks Bloomberg Emerging Market Local Currency Government Diversified. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.15% for VWOB and 0.30% for EBND.
VWOB currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VWOB и EBND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор