PortfoliosLab logo
Сравнение VWOB с EBND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VWOB и EBND составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности VWOB и EBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB) и SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
40.91%
-3.79%
VWOB
EBND

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VWOB:

1.14

EBND:

1.15

Коэф-т Сортино

VWOB:

1.64

EBND:

1.78

Коэф-т Омега

VWOB:

1.22

EBND:

1.22

Коэф-т Кальмара

VWOB:

0.72

EBND:

0.52

Коэф-т Мартина

VWOB:

5.61

EBND:

2.63

Индекс Язвы

VWOB:

1.48%

EBND:

3.53%

Дневная вол-ть

VWOB:

7.31%

EBND:

8.08%

Макс. просадка

VWOB:

-26.97%

EBND:

-29.51%

Текущая просадка

VWOB:

-3.39%

EBND:

-10.02%

Доходность по периодам

С начала года, VWOB показывает доходность 2.66%, что значительно ниже, чем у EBND с доходностью 6.92%. За последние 10 лет акции VWOB превзошли акции EBND по среднегодовой доходности: 2.76% против 0.54% соответственно.


VWOB

С начала года

2.66%

1 месяц

-0.47%

6 месяцев

1.90%

1 год

8.86%

5 лет

3.20%

10 лет

2.76%

EBND

С начала года

6.92%

1 месяц

2.75%

6 месяцев

3.93%

1 год

9.38%

5 лет

1.19%

10 лет

0.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWOB и EBND

VWOB берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EBND в 0.30%.


График комиссии EBND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EBND: 0.30%
График комиссии VWOB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWOB: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VWOB и EBND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VWOB
Ранг риск-скорректированной доходности VWOB, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWOB, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWOB, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWOB, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWOB, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWOB, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина

EBND
Ранг риск-скорректированной доходности EBND, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EBND, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBND, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBND, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBND, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBND, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VWOB c EBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB) и SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VWOB, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VWOB: 1.14
EBND: 1.15
Коэффициент Сортино VWOB, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VWOB: 1.64
EBND: 1.78
Коэффициент Омега VWOB, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VWOB: 1.22
EBND: 1.22
Коэффициент Кальмара VWOB, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VWOB: 0.72
EBND: 0.52
Коэффициент Мартина VWOB, с текущим значением в 5.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VWOB: 5.61
EBND: 2.63

Показатель коэффициента Шарпа VWOB на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EBND равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWOB и EBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.14
1.15
VWOB
EBND

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWOB и EBND

Дивидендная доходность VWOB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.28%, что больше доходности EBND в 5.53%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VWOB
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
6.28%6.08%5.50%5.31%4.04%4.18%4.58%4.53%4.61%4.71%4.93%4.49%
EBND
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF
5.53%5.89%5.26%4.75%3.83%3.67%4.68%4.70%2.00%0.00%0.00%0.24%

Просадки

Сравнение просадок VWOB и EBND

Максимальная просадка VWOB за все время составила -26.97%, что меньше максимальной просадки EBND в -29.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWOB и EBND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.39%
-10.01%
VWOB
EBND

Волатильность

Сравнение волатильности VWOB и EBND

Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что VWOB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.50%
3.88%
VWOB
EBND