PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWO с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWO с SOXX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VWO (Vanguard FTSE Emerging Markets ETF) and SOXX (iShares Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - VWO is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging Index, while SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VWO returned 9.00%/yr vs 35.55%/yr for SOXX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VWO charges 0.08%/yr vs 0.34%/yr for SOXX.

Доходность

Сравнение доходности VWO и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWO показывает доходность 10.77%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 98.11%. За последние 10 лет акции VWO уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 9.00% против 35.55% соответственно.

VWO

1 день
0.76%
1 месяц
-0.68%
С начала года
10.77%
6 месяцев
12.57%
1 год
26.52%
3 года*
16.61%
5 лет*
5.03%
10 лет*
9.00%

SOXX

1 день
1.59%
1 месяц
12.49%
С начала года
98.11%
6 месяцев
99.51%
1 год
171.57%
3 года*
53.00%
5 лет*
33.69%
10 лет*
35.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWO и SOXX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		10.77%25.60%10.59%9.25%-17.98%1.26%15.17%20.75%-14.76%31.49%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		98.11%40.74%12.92%67.12%-35.09%44.09%52.72%62.42%-6.49%39.79%

Correlation

The correlation between VWO and SOXX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2005 г.

0.64

The correlation between VWO and SOXX has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VWO и SOXX

Секторы
VWO
SOXX

Технологии

29.6%
100.0%

Финансовые услуги

19.5%

-

Потребительский циклический сектор

10.7%

-

Промышленность

8.0%

-

Сырьевые материалы

8.0%

-

Коммуникационные услуги

7.1%

-

Энергетика

4.6%

-

Здравоохранение

3.9%

-

Потребительский защитный сектор

3.7%

-

Коммунальные услуги

2.9%

-

Недвижимость

2.2%

-

Технологии

VWO
29.6%
SOXX
100.0%

Финансовые услуги

VWO
19.5%
SOXX

-

Потребительский циклический сектор

VWO
10.7%
SOXX

-

Промышленность

VWO
8.0%
SOXX

-

Сырьевые материалы

VWO
8.0%
SOXX

-

Коммуникационные услуги

VWO
7.1%
SOXX

-

Энергетика

VWO
4.6%
SOXX

-

Здравоохранение

VWO
3.9%
SOXX

-

Потребительский защитный сектор

VWO
3.7%
SOXX

-

Коммунальные услуги

VWO
2.9%
SOXX

-

Недвижимость

VWO
2.2%
SOXX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с VWO:
VWO с VEAVWO с IEMGVWO с VXUSVWO с EEMVWO с VOOVWO с VTIVWO с VEMAX
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с QQQSOXX с SOXLSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Доходность на риск

VWO vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWO
Ранг доходности на риск VWO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWO c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VWOSOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
4.43

-2.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
4.37

-2.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.62

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

10.50

-8.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.80

38.20

-30.40

VWO vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWO на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа SOXX равного 4.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWO и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VWO и SOXX

Максимальная просадка VWO за все время составила -67.68%, примерно равная максимальной просадке SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWO и SOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWOSOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.68%

-70.21%

+2.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-15.77%

+4.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.37%

-41.36%

+23.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.60%

-45.75%

+13.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.39%

-45.75%

+9.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

-3.16%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.80%

-19.95%

+4.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

4.33%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности VWO и SOXX

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) составляет 6.64%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 19.42%. Это указывает на то, что VWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWOSOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

19.42%

-12.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.04%

31.46%

-17.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.54%

37.35%

-20.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.48%

36.73%

-19.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.22%

33.77%

-14.55%

Сравнение комиссий VWO и SOXX

VWO берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SOXX в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWO и SOXX

Дивидендная доходность VWO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности SOXX в 0.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.28%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		2.44%2.79%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%

Часто задаваемые вопросы

VWO and SOXX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXX has higher volatility (19.42%) compared to VWO (6.64%). In terms of maximum drawdown, VWO dropped -67.68% vs SOXX's -70.21%.

On 10-year performance, SOXX leads with 35.55% vs 9.00% for VWO. On fees, VWO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, VWO has been the lower-risk option at 6.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SOXX has performed better with a 35.55% return vs 9.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VWO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.34% for SOXX.

VWO has the higher dividend yield at 2.44%, compared with 0.28% for SOXX.

VWO is categorized as Emerging Markets Equities, while SOXX is Semiconductors. VWO tracks FTSE Emerging Index, while SOXX tracks NYSE Semiconductor Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.08% for VWO and 0.34% for SOXX.

SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (4.43 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWO и SOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор