Сравнение VWO с QAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и iShares MSCI Qatar ETF (QAT).
VWO и QAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. QAT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Qatar Capped Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VWO и QAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWO и QAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.84% | 25.60% | 10.59% | 9.25% | -17.98% | 1.26% | 15.17% | 20.75% | -14.76% | 31.49% |
QAT iShares MSCI Qatar ETF | -0.84% | 8.81% | 5.20% | 2.72% | -7.23% | 14.42% | 6.94% | -0.44% | 20.03% | -11.66% |
Доходность по периодам
С начала года, VWO показывает доходность 0.84%, что значительно выше, чем у QAT с доходностью -0.84%. За последние 10 лет акции VWO превзошли акции QAT по среднегодовой доходности: 7.66% против 3.25% соответственно.
VWO
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 22.71%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- 7.66%
QAT
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- -0.84%
- 6 месяцев
- -2.60%
- 1 год
- 8.20%
- 3 года*
- 5.57%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 3.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWO и QAT
VWO берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии QAT в 0.59%.
Доходность на риск
VWO vs. QAT — Ранг доходности на риск
VWO
QAT
Сравнение VWO c QAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и iShares MSCI Qatar ETF (QAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWO | QAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 0.62 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 0.87 | +0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.13 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 0.80 | +1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.18 | 1.75 | +5.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWO | QAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 0.62 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.25 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.18 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.07 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между VWO и QAT составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWO и QAT
Дивидендная доходность VWO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности QAT в 3.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2.68% | 2.79% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% |
QAT iShares MSCI Qatar ETF | 3.54% | 3.51% | 5.90% | 3.92% | 4.78% | 2.33% | 2.63% | 3.57% | 4.63% | 4.10% | 3.51% | 4.49% |
Просадки
Сравнение просадок VWO и QAT
Максимальная просадка VWO за все время составила -67.68%, что больше максимальной просадки QAT в -45.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWO и QAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWO | QAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.68% | -45.21% | -22.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.23% | -10.60% | -1.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.80% | -33.17% | +0.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.39% | -34.04% | -2.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.13% | -13.17% | +5.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.93% | -19.28% | +3.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 4.84% | -1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWO и QAT
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) имеет более высокую волатильность в 7.41% по сравнению с iShares MSCI Qatar ETF (QAT) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что VWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWO | QAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.41% | 5.00% | +2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.26% | 9.06% | +3.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.83% | 13.22% | +4.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.21% | 14.83% | +2.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.18% | 17.60% | +1.58% |