Сравнение VWO с NVDY
VWO (Vanguard FTSE Emerging Markets ETF) and NVDY (YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - VWO is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging Index, while NVDY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. VWO is passively managed, while NVDY is actively managed. Over the past 3 years, VWO returned 16.61%/yr vs 51.33%/yr for NVDY. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. VWO charges 0.08%/yr vs 0.99%/yr for NVDY.
Доходность
Сравнение доходности VWO и NVDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VWO показывает доходность 10.77%, что значительно выше, чем у NVDY с доходностью 8.91%.
VWO
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 12.57%
- 1 год
- 24.61%
- 3 года*
- 16.61%
- 5 лет*
- 5.03%
- 10 лет*
- 9.00%
NVDY
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -7.09%
- С начала года
- 8.91%
- 6 месяцев
- 14.71%
- 1 год
- 36.80%
- 3 года*
- 51.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VWO и NVDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 10.77% | 25.60% | 10.59% | 5.81% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 8.91% | 27.38% | 114.23% | 41.31% |
Correlation
The correlation between VWO and NVDY is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2023 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWO vs. NVDY — Ранг доходности на риск
VWO
NVDY
Сравнение VWO c NVDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VWO | NVDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 2.89 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.80 | 6.79 | +1.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VWO и NVDY
Максимальная просадка VWO за все время составила -67.68%, что больше максимальной просадки NVDY в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWO и NVDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWO | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.68% | -34.08% | -33.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.17% | -12.81% | +1.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.37% | -34.08% | +16.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.60% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.68% | -10.09% | +7.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.80% | -6.17% | -9.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 5.44% | -2.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWO и NVDY
Текущая волатильность для Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) составляет 6.64%, в то время как у YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) волатильность равна 10.45%. Это указывает на то, что VWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWO | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.64% | 10.45% | -3.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.04% | 21.66% | -7.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.54% | 28.06% | -11.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.48% | 38.24% | -20.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.22% | 38.24% | -19.02% |
Сравнение комиссий VWO и NVDY
VWO берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии NVDY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWO и NVDY
Дивидендная доходность VWO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности NVDY в 66.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 66.87% | 83.10% | 83.65% | 22.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2.44% | 2.79% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% |
Часто задаваемые вопросы
VWO and NVDY have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDY has higher volatility (10.45%) compared to VWO (6.64%). In terms of maximum drawdown, VWO dropped -67.68% vs NVDY's -34.08%.
On 3-year performance, NVDY leads with 51.33% vs 16.61% for VWO. On fees, VWO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, VWO has been the lower-risk option at 6.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, NVDY has performed better with a 51.33% return vs 16.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VWO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.99% for NVDY.
NVDY has the higher dividend yield at 66.87%, compared with 2.44% for VWO.
VWO is categorized as Emerging Markets Equities, while NVDY is Derivative Income. They also come from different issuers: Vanguard and YieldMax. Their fees differ too: 0.08% for VWO and 0.99% for NVDY.
VWO currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VWO и NVDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор