PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWO с FEMKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWO с FEMKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и Fidelity Emerging Markets (FEMKX).

VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. FEMKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности VWO и FEMKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и Fidelity Emerging Markets (FEMKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWO и FEMKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		0.84%25.60%10.59%9.25%-17.98%1.26%15.17%20.75%-14.76%31.49%
FEMKX
Fidelity Emerging Markets		0.94%31.02%7.12%15.16%-27.48%1.25%32.56%33.67%-18.03%46.92%

Доходность по периодам

С начала года, VWO показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у FEMKX с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции VWO уступали акциям FEMKX по среднегодовой доходности: 7.66% против 9.95% соответственно.

VWO

1 день
0.30%
1 месяц
-5.29%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.39%
1 год
22.71%
3 года*
13.84%
5 лет*
3.90%
10 лет*
7.66%

FEMKX

1 день
3.47%
1 месяц
-7.65%
С начала года
0.94%
6 месяцев
4.32%
1 год
32.96%
3 года*
14.61%
5 лет*
2.97%
10 лет*
9.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Fidelity Emerging Markets

Часто сравнивают с VWO:
VWO с VEAVWO с IEMGVWO с VXUSVWO с EEMVWO с VTIVWO с VOOVWO с VEMAX
Часто сравнивают с FEMKX:
FEMKX с VEMAXFEMKX с FEDDXFEMKX с FKEMXFEMKX с FSPSXFEMKX с FIMKXFEMKX с DEMFEMKX с SNXFX

Сравнение комиссий VWO и FEMKX

VWO берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FEMKX в 0.88%.

FEMKX
Fidelity Emerging Markets
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Доходность на риск

VWO vs. FEMKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWO
Ранг доходности на риск VWO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
FEMKX
Ранг доходности на риск FEMKX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMKX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMKX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMKX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMKX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMKX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWO c FEMKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и Fidelity Emerging Markets (FEMKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWOFEMKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.74

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

2.35

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.34

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

2.53

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.18

9.48

-2.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWO vs. FEMKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWO на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEMKX равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWO и FEMKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWOFEMKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.74

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.16

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.54

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.30

-0.05

Корреляция

Корреляция между VWO и FEMKX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWO и FEMKX

Дивидендная доходность VWO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности FEMKX в 0.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		2.68%2.79%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%
FEMKX
Fidelity Emerging Markets		0.05%0.05%0.65%1.11%0.77%6.00%1.39%1.71%0.83%0.08%0.67%0.51%

Просадки

Сравнение просадок VWO и FEMKX

Максимальная просадка VWO за все время составила -67.68%, примерно равная максимальной просадке FEMKX в -71.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWO и FEMKX.

Загрузка...

Показатели просадок

VWOFEMKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.68%

-71.14%

+3.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-13.00%

+0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.80%

-40.88%

+8.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.39%

-43.24%

+6.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.13%

-9.98%

+1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.93%

-26.06%

+10.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

3.47%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности VWO и FEMKX

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) составляет 7.41%, в то время как у Fidelity Emerging Markets (FEMKX) волатильность равна 10.00%. Это указывает на то, что VWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEMKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWOFEMKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.41%

10.00%

-2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.26%

14.52%

-2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.83%

19.57%

-1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.21%

18.53%

-1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.18%

18.44%

+0.74%