PortfoliosLab logo
Сравнение FEMKX с VEMAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FEMKX и VEMAX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FEMKX и VEMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Emerging Markets (FEMKX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

120.00%130.00%140.00%150.00%160.00%170.00%180.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
155.64%
146.27%
FEMKX
VEMAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FEMKX:

0.25

VEMAX:

0.77

Коэф-т Сортино

FEMKX:

0.50

VEMAX:

1.15

Коэф-т Омега

FEMKX:

1.06

VEMAX:

1.15

Коэф-т Кальмара

FEMKX:

0.16

VEMAX:

0.64

Коэф-т Мартина

FEMKX:

0.80

VEMAX:

2.34

Индекс Язвы

FEMKX:

6.21%

VEMAX:

5.21%

Дневная вол-ть

FEMKX:

19.57%

VEMAX:

15.85%

Макс. просадка

FEMKX:

-71.06%

VEMAX:

-66.45%

Текущая просадка

FEMKX:

-24.86%

VEMAX:

-9.80%

Доходность по периодам

С начала года, FEMKX показывает доходность -2.05%, что значительно ниже, чем у VEMAX с доходностью 0.79%. За последние 10 лет акции FEMKX превзошли акции VEMAX по среднегодовой доходности: 4.54% против 2.93% соответственно.


FEMKX

С начала года

-2.05%

1 месяц

-4.33%

6 месяцев

-7.60%

1 год

2.35%

5 лет

5.20%

10 лет

4.54%

VEMAX

С начала года

0.79%

1 месяц

-3.39%

6 месяцев

-3.17%

1 год

10.39%

5 лет

8.05%

10 лет

2.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FEMKX и VEMAX

FEMKX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии VEMAX в 0.14%.


График комиссии FEMKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FEMKX: 0.88%
График комиссии VEMAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VEMAX: 0.14%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FEMKX и VEMAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FEMKX
Ранг риск-скорректированной доходности FEMKX, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FEMKX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMKX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMKX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMKX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMKX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина

VEMAX
Ранг риск-скорректированной доходности VEMAX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEMAX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMAX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMAX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMAX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMAX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FEMKX c VEMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets (FEMKX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FEMKX, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FEMKX: 0.25
VEMAX: 0.77
Коэффициент Сортино FEMKX, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FEMKX: 0.50
VEMAX: 1.15
Коэффициент Омега FEMKX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FEMKX: 1.06
VEMAX: 1.15
Коэффициент Кальмара FEMKX, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FEMKX: 0.16
VEMAX: 0.64
Коэффициент Мартина FEMKX, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FEMKX: 0.80
VEMAX: 2.34

Показатель коэффициента Шарпа FEMKX на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа VEMAX равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEMKX и VEMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.25
0.77
FEMKX
VEMAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEMKX и VEMAX

Дивидендная доходность FEMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности VEMAX в 3.12%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FEMKX
Fidelity Emerging Markets
0.66%0.65%1.11%0.77%1.06%0.20%1.71%0.81%0.49%0.67%0.51%1.24%
VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares
3.12%3.12%3.46%4.05%2.57%1.87%3.19%2.85%2.30%2.51%3.25%2.86%

Просадки

Сравнение просадок FEMKX и VEMAX

Максимальная просадка FEMKX за все время составила -71.06%, что больше максимальной просадки VEMAX в -66.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMKX и VEMAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.86%
-9.80%
FEMKX
VEMAX

Волатильность

Сравнение волатильности FEMKX и VEMAX

Fidelity Emerging Markets (FEMKX) имеет более высокую волатильность в 10.88% по сравнению с Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) с волатильностью 8.89%. Это указывает на то, что FEMKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.88%
8.89%
FEMKX
VEMAX