PortfoliosLab logo
Сравнение FEMKX с FSPSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FEMKX и FSPSX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FEMKX и FSPSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Emerging Markets (FEMKX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
87.55%
159.77%
FEMKX
FSPSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FEMKX:

0.25

FSPSX:

0.76

Коэф-т Сортино

FEMKX:

0.50

FSPSX:

1.13

Коэф-т Омега

FEMKX:

1.06

FSPSX:

1.15

Коэф-т Кальмара

FEMKX:

0.16

FSPSX:

0.93

Коэф-т Мартина

FEMKX:

0.80

FSPSX:

2.70

Индекс Язвы

FEMKX:

6.21%

FSPSX:

4.69%

Дневная вол-ть

FEMKX:

19.57%

FSPSX:

16.75%

Макс. просадка

FEMKX:

-71.06%

FSPSX:

-33.69%

Текущая просадка

FEMKX:

-24.86%

FSPSX:

-1.14%

Доходность по периодам

С начала года, FEMKX показывает доходность -2.05%, что значительно ниже, чем у FSPSX с доходностью 10.85%. За последние 10 лет акции FEMKX уступали акциям FSPSX по среднегодовой доходности: 4.54% против 5.31% соответственно.


FEMKX

С начала года

-2.05%

1 месяц

-4.33%

6 месяцев

-7.60%

1 год

2.35%

5 лет

5.20%

10 лет

4.54%

FSPSX

С начала года

10.85%

1 месяц

-0.15%

6 месяцев

6.01%

1 год

11.43%

5 лет

12.11%

10 лет

5.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FEMKX и FSPSX

FEMKX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии FSPSX в 0.04%.


График комиссии FEMKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FEMKX: 0.88%
График комиссии FSPSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSPSX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FEMKX и FSPSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FEMKX
Ранг риск-скорректированной доходности FEMKX, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FEMKX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMKX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMKX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMKX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMKX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина

FSPSX
Ранг риск-скорректированной доходности FSPSX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSPSX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPSX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPSX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPSX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPSX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FEMKX c FSPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets (FEMKX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FEMKX, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FEMKX: 0.20
FSPSX: 0.76
Коэффициент Сортино FEMKX, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FEMKX: 0.41
FSPSX: 1.13
Коэффициент Омега FEMKX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FEMKX: 1.05
FSPSX: 1.15
Коэффициент Кальмара FEMKX, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FEMKX: 0.12
FSPSX: 0.93
Коэффициент Мартина FEMKX, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FEMKX: 0.61
FSPSX: 2.70

Показатель коэффициента Шарпа FEMKX на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа FSPSX равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEMKX и FSPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.20
0.76
FEMKX
FSPSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEMKX и FSPSX

Дивидендная доходность FEMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности FSPSX в 2.61%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FEMKX
Fidelity Emerging Markets
0.66%0.65%1.11%0.77%1.06%0.20%1.71%0.81%0.49%0.67%0.51%1.24%
FSPSX
Fidelity International Index Fund
2.61%3.27%2.79%2.66%3.07%1.84%3.18%2.79%2.50%3.08%2.79%3.53%

Просадки

Сравнение просадок FEMKX и FSPSX

Максимальная просадка FEMKX за все время составила -71.06%, что больше максимальной просадки FSPSX в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMKX и FSPSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.86%
-1.14%
FEMKX
FSPSX

Волатильность

Сравнение волатильности FEMKX и FSPSX

Fidelity Emerging Markets (FEMKX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX) имеют волатильность 10.88% и 10.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.88%
10.97%
FEMKX
FSPSX