PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Fidelity Emerging Markets (FEMKX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US3159108691

CUSIP

315910869

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

1 нояб. 1990 г.

Категория

Emerging Markets Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия FEMKX составляет 0.88%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии FEMKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.88%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
FEMKX с VEMAX FEMKX с VWO FEMKX с FEDDX FEMKX с FKEMX FEMKX с FIMKX FEMKX с VMMSX FEMKX с DEM FEMKX с SNXFX FEMKX с PCY FEMKX с FSPSX
Популярные сравнения:
FEMKX с VEMAX FEMKX с VWO FEMKX с FEDDX FEMKX с FKEMX FEMKX с FIMKX FEMKX с VMMSX FEMKX с DEM FEMKX с SNXFX FEMKX с PCY FEMKX с FSPSX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Emerging Markets и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
387.64%
1,243.68%
FEMKX (Fidelity Emerging Markets)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Fidelity Emerging Markets показал доход в 8.05% с начала года и 9.52% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Fidelity Emerging Markets составила 6.25%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


FEMKX

С начала года

8.05%

1 месяц

-1.85%

6 месяцев

-2.35%

1 год

9.52%

5 лет

4.01%

10 лет

6.25%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FEMKX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-3.21%5.60%2.93%-2.13%2.99%4.64%-0.88%0.08%3.96%-2.69%-2.33%8.05%
202311.08%-5.73%3.50%-1.41%-0.51%4.55%4.58%-4.90%-4.00%-4.11%9.26%3.59%15.16%
2022-4.28%-6.25%-3.86%-7.91%0.61%-5.99%1.34%-0.72%-11.97%-4.03%17.90%-3.70%-27.48%
20212.60%1.81%-2.49%2.06%1.68%1.66%-6.23%3.63%-3.19%2.99%-2.99%0.25%1.25%
2020-3.35%-3.08%-13.71%9.38%4.30%8.56%9.46%4.33%-1.30%2.05%6.91%7.67%32.56%
20199.69%1.88%3.46%3.47%-5.43%6.77%-0.47%-2.09%1.34%3.97%0.58%7.16%33.67%
20186.75%-4.89%-0.84%-1.97%-1.64%-3.65%1.21%-2.90%-1.93%-9.69%4.20%-3.37%-18.03%
20176.01%2.58%4.45%4.22%3.60%1.79%5.13%2.73%1.03%3.22%1.05%3.94%47.68%
2016-5.61%-1.90%10.48%1.08%-0.58%3.49%3.54%0.88%1.99%-1.62%-6.85%-0.59%3.25%
20150.29%3.73%-1.19%1.72%-2.28%-1.25%-4.16%-8.34%-2.74%7.59%-1.68%-1.40%-10.08%
2014-6.97%5.71%1.86%-0.04%4.02%2.59%0.04%2.25%-6.00%2.79%0.28%-3.55%2.14%
20130.99%0.77%0.25%1.82%-1.78%-6.25%1.49%-4.35%7.75%5.21%-0.82%-0.50%3.87%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FEMKX составляет 44, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности FEMKX, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FEMKX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMKX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMKX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMKX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMKX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Emerging Markets (FEMKX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FEMKX, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.712.10
Коэффициент Сортино FEMKX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.112.80
Коэффициент Омега FEMKX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.131.39
Коэффициент Кальмара FEMKX, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.393.09
Коэффициент Мартина FEMKX, с текущим значением в 2.95, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.002.9513.49
FEMKX
^GSPC

Fidelity Emerging Markets на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.71. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.71
2.10
FEMKX (Fidelity Emerging Markets)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Emerging Markets за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.02 на акцию.


0.00%0.50%1.00%1.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.02$0.40$0.24$0.46$0.09$0.60$0.22$0.16$0.15$0.11$0.30$0.02

Дивидендный доход

0.05%1.11%0.77%1.06%0.20%1.71%0.81%0.49%0.67%0.51%1.24%0.08%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Emerging Markets. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.40$0.40
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.24
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.46$0.46
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.09
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.60$0.60
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.22
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.16
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.15
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.11
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.30
2013$0.02$0.02

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-18.82%
-2.62%
FEMKX (Fidelity Emerging Markets)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Fidelity Emerging Markets показал максимальную просадку в 71.06%, зарегистрированную 11 сент. 1998 г.. Полное восстановление заняло 1840 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity Emerging Markets составляет 18.82%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-71.06%6 янв. 1994 г.122211 сент. 1998 г.184021 дек. 2005 г.3062
-70.93%1 нояб. 2007 г.26620 нояб. 2008 г.22546 нояб. 2017 г.2520
-43.24%17 февр. 2021 г.42624 окт. 2022 г.
-29.99%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.726 июл. 2020 г.116
-27.44%29 янв. 2018 г.19129 окт. 2018 г.28618 дек. 2019 г.477

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fidelity Emerging Markets составляет 3.40%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.40%
3.79%
FEMKX (Fidelity Emerging Markets)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab