PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FEMKX с FKEMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FEMKX и FKEMX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности FEMKX и FKEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Emerging Markets (FEMKX) и Fidelity Emerging Markets K (FKEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%45.00%50.00%55.00%60.00%65.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
47.98%
53.45%
FEMKX
FKEMX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FEMKX:

0.71

FKEMX:

0.71

Коэф-т Сортино

FEMKX:

1.11

FKEMX:

1.11

Коэф-т Омега

FEMKX:

1.13

FKEMX:

1.13

Коэф-т Кальмара

FEMKX:

0.39

FKEMX:

0.40

Коэф-т Мартина

FEMKX:

2.95

FKEMX:

2.95

Индекс Язвы

FEMKX:

3.74%

FKEMX:

3.74%

Дневная вол-ть

FEMKX:

15.51%

FKEMX:

15.54%

Макс. просадка

FEMKX:

-71.06%

FKEMX:

-69.07%

Текущая просадка

FEMKX:

-18.82%

FKEMX:

-18.54%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FEMKX показывает доходность 8.05%, а FKEMX немного ниже – 8.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FEMKX имеют среднегодовую доходность 6.25%, а акции FKEMX немного впереди с 6.38%.


FEMKX

С начала года

8.05%

1 месяц

-1.85%

6 месяцев

-2.35%

1 год

9.52%

5 лет

4.01%

10 лет

6.25%

FKEMX

С начала года

8.02%

1 месяц

-1.98%

6 месяцев

-2.42%

1 год

9.52%

5 лет

4.11%

10 лет

6.38%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FEMKX и FKEMX

FEMKX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии FKEMX в 0.77%.


FEMKX
Fidelity Emerging Markets
График комиссии FEMKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.88%
График комиссии FKEMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.77%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FEMKX c FKEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets (FEMKX) и Fidelity Emerging Markets K (FKEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FEMKX, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.710.71
Коэффициент Сортино FEMKX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.111.11
Коэффициент Омега FEMKX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.131.13
Коэффициент Кальмара FEMKX, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.390.40
Коэффициент Мартина FEMKX, с текущим значением в 2.95, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.002.952.95
FEMKX
FKEMX

Показатель коэффициента Шарпа FEMKX на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FKEMX равному 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEMKX и FKEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.71
0.71
FEMKX
FKEMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEMKX и FKEMX

Дивидендная доходность FEMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что сопоставимо с доходностью FKEMX в 0.05%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FEMKX
Fidelity Emerging Markets
0.05%1.11%0.77%1.06%0.20%1.71%0.81%0.49%0.67%0.51%1.24%0.08%
FKEMX
Fidelity Emerging Markets K
0.05%1.24%0.89%1.23%0.27%1.85%0.99%0.61%0.84%0.70%1.67%0.16%

Просадки

Сравнение просадок FEMKX и FKEMX

Максимальная просадка FEMKX за все время составила -71.06%, примерно равная максимальной просадке FKEMX в -69.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMKX и FKEMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-22.00%-20.00%-18.00%-16.00%-14.00%-12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-18.82%
-18.54%
FEMKX
FKEMX

Волатильность

Сравнение волатильности FEMKX и FKEMX

Fidelity Emerging Markets (FEMKX) и Fidelity Emerging Markets K (FKEMX) имеют волатильность 3.40% и 3.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.40%
3.45%
FEMKX
FKEMX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab