PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEMKX с FIMKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEMKX с FIMKX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FEMKX (Fidelity Emerging Markets) and FIMKX (Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class I) are both Emerging Markets Equities funds from Fidelity. Over the past 10 years, FEMKX returned 12.71%/yr vs 13.36%/yr for FIMKX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. FEMKX charges 0.88%/yr vs 1.03%/yr for FIMKX.

Доходность

Сравнение доходности FEMKX и FIMKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Emerging Markets (FEMKX) и Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class I (FIMKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEMKX показывает доходность 28.98%, что значительно ниже, чем у FIMKX с доходностью 31.36%. За последние 10 лет акции FEMKX уступали акциям FIMKX по среднегодовой доходности: 12.71% против 13.36% соответственно.

FEMKX

1 день
0.83%
1 месяц
8.03%
С начала года
28.98%
6 месяцев
30.23%
1 год
55.93%
3 года*
23.79%
5 лет*
7.58%
10 лет*
12.71%

FIMKX

1 день
-0.09%
1 месяц
6.34%
С начала года
31.36%
6 месяцев
32.55%
1 год
64.18%
3 года*
28.00%
5 лет*
9.70%
10 лет*
13.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEMKX и FIMKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEMKX
Fidelity Emerging Markets		28.98%31.02%7.12%15.16%-27.48%1.25%32.56%33.67%-18.03%46.92%
FIMKX
Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class I		31.36%40.06%9.31%8.44%-19.82%-2.63%30.43%29.75%-18.06%46.67%

Correlation

The correlation between FEMKX and FIMKX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2004 г.

0.98

The correlation between FEMKX and FIMKX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Emerging Markets

Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class I

Часто сравнивают с FEMKX:
FEMKX с VWOFEMKX с VEMAXFEMKX с FEDDXFEMKX с FSPSXFEMKX с FKEMXFEMKX с DEMFEMKX с SNXFX
Часто сравнивают с FIMKX:
FIMKX с SCHEFIMKX с FSPSXFIMKX с FPADXFIMKX с SPEMFIMKX с SPYFIMKX с BTMKXFIMKX с SWTSX

Доходность на риск

FEMKX vs. FIMKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEMKX
Ранг доходности на риск FEMKX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMKX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMKX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMKX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMKX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMKX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FIMKX
Ранг доходности на риск FIMKX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIMKX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIMKX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIMKX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIMKX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIMKX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEMKX c FIMKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets (FEMKX) и Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class I (FIMKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FEMKXFIMKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
3.24

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
3.95

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.60

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.36

4.73

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.55

18.18

-2.63

FEMKX vs. FIMKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEMKX на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIMKX равному 3.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEMKX и FIMKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FEMKX и FIMKX

Максимальная просадка FEMKX за все время составила -71.14%, примерно равная максимальной просадке FIMKX в -69.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMKX и FIMKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEMKXFIMKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.14%

-69.98%

-1.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.00%

-13.72%

+0.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.13%

-18.75%

-0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.88%

-39.53%

-1.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.24%

-41.85%

-1.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.78%

+1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.91%

-19.82%

-6.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

3.56%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FEMKX и FIMKX

Fidelity Emerging Markets (FEMKX) имеет более высокую волатильность в 11.80% по сравнению с Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class I (FIMKX) с волатильностью 10.57%. Это указывает на то, что FEMKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIMKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEMKXFIMKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.80%

10.57%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.26%

17.91%

+1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.64%

20.06%

+1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.49%

19.34%

+0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.96%

19.01%

-0.05%

Сравнение комиссий FEMKX и FIMKX

FEMKX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии FIMKX в 1.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEMKX и FIMKX

Дивидендная доходность FEMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности FIMKX в 1.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEMKX
Fidelity Emerging Markets		0.04%0.05%0.65%1.11%0.77%6.00%1.39%1.71%0.83%0.08%0.67%0.51%
FIMKX
Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class I		1.20%1.57%1.20%1.60%1.14%5.19%2.09%10.86%0.61%0.10%0.45%0.19%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FEMKX and FIMKX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FEMKX has higher volatility (11.80%) compared to FIMKX (10.57%). In terms of maximum drawdown, FEMKX dropped -71.14% vs FIMKX's -69.98%.

FIMKX currently has the higher Sharpe Ratio (3.24 vs 2.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEMKX и FIMKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор