PortfoliosLab logo
Сравнение FEMKX с FEDDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FEMKX и FEDDX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FEMKX и FEDDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Emerging Markets (FEMKX) и Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

70.00%80.00%90.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
84.91%
89.74%
FEMKX
FEDDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FEMKX:

0.25

FEDDX:

0.11

Коэф-т Сортино

FEMKX:

0.50

FEDDX:

0.26

Коэф-т Омега

FEMKX:

1.06

FEDDX:

1.03

Коэф-т Кальмара

FEMKX:

0.16

FEDDX:

0.09

Коэф-т Мартина

FEMKX:

0.80

FEDDX:

0.24

Индекс Язвы

FEMKX:

6.21%

FEDDX:

6.93%

Дневная вол-ть

FEMKX:

19.57%

FEDDX:

14.98%

Макс. просадка

FEMKX:

-71.06%

FEDDX:

-42.98%

Текущая просадка

FEMKX:

-24.86%

FEDDX:

-11.66%

Доходность по периодам

С начала года, FEMKX показывает доходность -2.05%, что значительно ниже, чем у FEDDX с доходностью 2.10%. За последние 10 лет акции FEMKX превзошли акции FEDDX по среднегодовой доходности: 4.54% против 3.68% соответственно.


FEMKX

С начала года

-2.05%

1 месяц

-4.33%

6 месяцев

-7.60%

1 год

2.35%

5 лет

5.20%

10 лет

4.54%

FEDDX

С начала года

2.10%

1 месяц

-2.02%

6 месяцев

-4.28%

1 год

0.11%

5 лет

9.47%

10 лет

3.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FEMKX и FEDDX

FEMKX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии FEDDX в 1.19%.


График комиссии FEDDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FEDDX: 1.19%
График комиссии FEMKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FEMKX: 0.88%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FEMKX и FEDDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FEMKX
Ранг риск-скорректированной доходности FEMKX, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FEMKX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMKX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMKX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMKX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMKX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина

FEDDX
Ранг риск-скорректированной доходности FEDDX, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FEDDX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDDX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDDX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDDX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDDX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FEMKX c FEDDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets (FEMKX) и Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FEMKX, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FEMKX: 0.25
FEDDX: 0.11
Коэффициент Сортино FEMKX, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FEMKX: 0.50
FEDDX: 0.26
Коэффициент Омега FEMKX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FEMKX: 1.06
FEDDX: 1.03
Коэффициент Кальмара FEMKX, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FEMKX: 0.16
FEDDX: 0.09
Коэффициент Мартина FEMKX, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FEMKX: 0.80
FEDDX: 0.24

Показатель коэффициента Шарпа FEMKX на текущий момент составляет 0.25, что выше коэффициента Шарпа FEDDX равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEMKX и FEDDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.25
0.11
FEMKX
FEDDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEMKX и FEDDX

Дивидендная доходность FEMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности FEDDX в 3.91%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FEMKX
Fidelity Emerging Markets
0.66%0.65%1.11%0.77%1.06%0.20%1.71%0.81%0.49%0.67%0.51%1.24%
FEDDX
Fidelity Emerging Markets Discovery Fund
3.91%3.99%2.05%1.69%2.59%0.59%1.05%1.82%0.74%0.80%0.81%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FEMKX и FEDDX

Максимальная просадка FEMKX за все время составила -71.06%, что больше максимальной просадки FEDDX в -42.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMKX и FEDDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.86%
-11.66%
FEMKX
FEDDX

Волатильность

Сравнение волатильности FEMKX и FEDDX

Fidelity Emerging Markets (FEMKX) имеет более высокую волатильность в 10.88% по сравнению с Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX) с волатильностью 8.42%. Это указывает на то, что FEMKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEDDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.88%
8.42%
FEMKX
FEDDX