Сравнение FEMKX с SNXFX
FEMKX (Fidelity Emerging Markets Fund) and SNXFX (Schwab 1000 Index Fund) are both mutual funds - FEMKX is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Fidelity, while SNXFX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Schwab 1000 Index. FEMKX is actively managed, while SNXFX is passively managed. Over the past 10 years, FEMKX returned 10.86%/yr vs 15.03%/yr for SNXFX. Their 0.58 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FEMKX charges 0.86%/yr vs 0.05%/yr for SNXFX.
Доходность
Сравнение доходности FEMKX и SNXFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEMKX показывает доходность 19.17%, что значительно выше, чем у SNXFX с доходностью 14.02%. За последние 10 лет акции FEMKX уступали акциям SNXFX по среднегодовой доходности: 10.86% против 15.03% соответственно.
FEMKX
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -3.21%
- 6 месяцев
- 12.68%
- С начала года
- 19.17%
- 1 год
- 37.38%
- 3 года*
- 19.47%
- 5 лет*
- 6.57%
- 10 лет*
- 10.86%
- Всё время*
- 6.31%
SNXFX
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- 2.53%
- 6 месяцев
- 13.24%
- С начала года
- 14.02%
- 1 год
- 23.99%
- 3 года*
- 21.37%
- 5 лет*
- 12.59%
- 10 лет*
- 15.03%
- Всё время*
- 10.70%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FEMKX и SNXFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMKX Fidelity Emerging Markets Fund | 19.17% | 31.02% | 7.12% | 15.16% | -27.48% | 1.25% | 32.56% | 33.67% | -18.03% | 46.92% |
SNXFX Schwab 1000 Index Fund | 14.02% | 17.23% | 24.46% | 26.53% | -19.46% | 26.10% | 20.71% | 31.43% | -5.04% | 21.71% |
Correlation
The correlation between FEMKX and SNXFX is 0.75, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.75 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1992 г. | 0.58 |
The correlation between FEMKX and SNXFX shifts across timeframes, from 0.58 (all time) to 0.75 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEMKX vs. SNXFX — Ранг доходности на риск
FEMKX
SNXFX
Сравнение FEMKX c SNXFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets Fund (FEMKX) и Schwab 1000 Index Fund (SNXFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEMKX | SNXFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.32 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 2.63 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.14 | 11.26 | -3.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEMKX и SNXFX
Максимальная просадка FEMKX за все время составила -71.14%, что больше максимальной просадки SNXFX в -55.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMKX и SNXFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEMKX | SNXFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.14% | -55.08% | -16.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.94% | -8.94% | -6.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.13% | -19.21% | +0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.49% | -25.36% | -15.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.24% | -34.58% | -8.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.60% | 0.00% | -7.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.85% | -8.72% | -17.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.66% | 2.08% | +2.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEMKX и SNXFX
Fidelity Emerging Markets Fund (FEMKX) имеет более высокую волатильность в 9.04% по сравнению с Schwab 1000 Index Fund (SNXFX) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что FEMKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNXFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEMKX | SNXFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.04% | 4.12% | +4.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.04% | 10.49% | +11.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.17% | 13.19% | +10.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.00% | 17.46% | +2.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.20% | 18.75% | +0.45% |
Сравнение комиссий FEMKX и SNXFX
FEMKX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии SNXFX в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEMKX и SNXFX
Дивидендная доходность FEMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности SNXFX в 1.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMKX Fidelity Emerging Markets Fund | 0.04% | 0.05% | 0.65% | 1.11% | 0.77% | 6.00% | 1.39% | 1.71% | 0.83% | 0.08% | 0.67% | 0.51% |
SNXFX Schwab 1000 Index Fund | 1.28% | 1.45% | 1.23% | 1.41% | 1.61% | 1.74% | 2.76% | 3.01% | 6.49% | 4.23% | 3.41% | 6.31% |
Часто задаваемые вопросы
FEMKX and SNXFX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FEMKX has higher volatility (9.04%) compared to SNXFX (4.12%). In terms of maximum drawdown, FEMKX dropped -71.14% vs SNXFX's -55.08%.
SNXFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEMKX и SNXFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор