PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWO с ENFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWO с ENFR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VWO (Vanguard FTSE Emerging Markets ETF) and ENFR (Alerian Energy Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - VWO is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging Index, while ENFR is a Energy Equities fund tracking the Alerian Midstream Energy Select Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VWO returned 9.00%/yr vs 12.28%/yr for ENFR. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. VWO charges 0.08%/yr vs 0.35%/yr for ENFR.

Доходность

Сравнение доходности VWO и ENFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWO показывает доходность 10.77%, что значительно ниже, чем у ENFR с доходностью 25.97%. За последние 10 лет акции VWO уступали акциям ENFR по среднегодовой доходности: 9.00% против 12.28% соответственно.

VWO

1 день
0.76%
1 месяц
-0.65%
С начала года
10.77%
6 месяцев
12.57%
1 год
24.61%
3 года*
16.61%
5 лет*
5.03%
10 лет*
9.00%

ENFR

1 день
0.73%
1 месяц
0.52%
С начала года
25.97%
6 месяцев
26.39%
1 год
26.50%
3 года*
28.39%
5 лет*
19.43%
10 лет*
12.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWO и ENFR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		10.77%25.60%10.59%9.25%-17.98%1.26%15.17%20.75%-14.76%31.49%
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		25.97%5.88%42.17%15.63%17.48%39.97%-24.14%21.60%-18.67%-0.19%

Correlation

The correlation between VWO and ENFR is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2013 г.

0.43

The correlation between VWO and ENFR shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VWO и ENFR

Секторы
VWO
ENFR

Технологии

29.6%

-

Финансовые услуги

19.5%
0.2%

Потребительский циклический сектор

10.7%

-

Промышленность

8.0%
3.4%

Сырьевые материалы

8.0%

-

Коммуникационные услуги

7.1%

-

Энергетика

4.6%
98.8%

Здравоохранение

3.9%

-

Потребительский защитный сектор

3.7%

-

Коммунальные услуги

2.9%
1.0%

Недвижимость

2.2%

-

Технологии

VWO
29.6%
ENFR

-

Финансовые услуги

VWO
19.5%
ENFR
0.2%

Потребительский циклический сектор

VWO
10.7%
ENFR

-

Промышленность

VWO
8.0%
ENFR
3.4%

Сырьевые материалы

VWO
8.0%
ENFR

-

Коммуникационные услуги

VWO
7.1%
ENFR

-

Энергетика

VWO
4.6%
ENFR
98.8%

Здравоохранение

VWO
3.9%
ENFR

-

Потребительский защитный сектор

VWO
3.7%
ENFR

-

Коммунальные услуги

VWO
2.9%
ENFR
1.0%

Недвижимость

VWO
2.2%
ENFR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Alerian Energy Infrastructure ETF

Часто сравнивают с VWO:
VWO с VEAVWO с IEMGVWO с VXUSVWO с EEMVWO с VOOVWO с VTIVWO с VEMAX
Часто сравнивают с ENFR:
ENFR с AMLPENFR с MLPXENFR с TPYPENFR с EMLPENFR с UMIENFR с MPLXENFR с ATMP

Доходность на риск

VWO vs. ENFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWO
Ранг доходности на риск VWO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
ENFR
Ранг доходности на риск ENFR: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENFR: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENFR: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENFR: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENFR: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENFR: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWO c ENFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VWOENFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.82

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
2.52

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.31

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

3.08

-0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.80

8.18

-0.38

VWO vs. ENFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWO на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ENFR равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWO и ENFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VWO и ENFR

Максимальная просадка VWO за все время составила -67.68%, примерно равная максимальной просадке ENFR в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWO и ENFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWOENFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.68%

-68.28%

+0.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-8.64%

-2.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.37%

-15.58%

-1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.60%

-20.29%

-12.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.39%

-62.64%

+26.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

-3.91%

+1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.80%

-15.95%

+0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

3.25%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности VWO и ENFR

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) с волатильностью 5.63%. Это указывает на то, что VWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWOENFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

5.63%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.04%

11.48%

+2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.54%

14.66%

+1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.48%

19.30%

-1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.22%

24.67%

-5.45%

Сравнение комиссий VWO и ENFR

VWO берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии ENFR в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWO и ENFR

Дивидендная доходность VWO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности ENFR в 3.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		3.98%4.77%4.41%5.48%5.23%7.86%7.57%5.81%3.98%2.98%3.31%3.34%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		2.44%2.79%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%

Часто задаваемые вопросы

VWO and ENFR have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VWO has higher volatility (6.64%) compared to ENFR (5.63%). In terms of maximum drawdown, VWO dropped -67.68% vs ENFR's -68.28%.

On 10-year performance, ENFR leads with 12.28% vs 9.00% for VWO. On fees, VWO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, ENFR has been the lower-risk option at 5.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ENFR has performed better with a 12.28% return vs 9.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VWO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for ENFR.

ENFR has the higher dividend yield at 3.98%, compared with 2.44% for VWO.

VWO is categorized as Emerging Markets Equities, while ENFR is Energy Equities. VWO tracks FTSE Emerging Index, while ENFR tracks Alerian Midstream Energy Select Index. They also come from different issuers: Vanguard and SS&C. Their fees differ too: 0.08% for VWO and 0.35% for ENFR.

ENFR currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWO и ENFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор