Сравнение VWO с EMB
VWO (Vanguard FTSE Emerging Markets ETF) and EMB (iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF) are both exchange-traded funds - VWO is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging Index, while EMB is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JPMorgan EMBI Global Core Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VWO returned 9.00%/yr vs 3.39%/yr for EMB. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. VWO charges 0.08%/yr vs 0.39%/yr for EMB.
Доходность
Сравнение доходности VWO и EMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VWO показывает доходность 10.77%, что значительно выше, чем у EMB с доходностью 2.29%. За последние 10 лет акции VWO превзошли акции EMB по среднегодовой доходности: 9.00% против 3.39% соответственно.
VWO
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 1.90%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 12.57%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 16.61%
- 5 лет*
- 5.03%
- 10 лет*
- 9.00%
EMB
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 2.17%
- С начала года
- 2.29%
- 6 месяцев
- 2.72%
- 1 год
- 11.53%
- 3 года*
- 9.63%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 3.39%
Сравнение доходности по годам VWO и EMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 10.77% | 25.60% | 10.59% | 9.25% | -17.98% | 1.26% | 15.17% | 20.75% | -14.76% | 31.49% |
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 2.29% | 13.85% | 5.54% | 10.62% | -18.63% | -2.23% | 5.42% | 15.48% | -5.47% | 10.28% |
Correlation
The correlation between VWO and EMB is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2007 г. | 0.42 |
The correlation between VWO and EMB shifts across timeframes, from 0.42 (all time) to 0.57 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWO vs. EMB — Ранг доходности на риск
VWO
EMB
Сравнение VWO c EMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VWO | EMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.37 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 2.41 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.80 | 10.28 | -2.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VWO и EMB
Максимальная просадка VWO за все время составила -67.68%, что больше максимальной просадки EMB в -34.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWO и EMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWO | EMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.68% | -34.70% | -32.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.17% | -4.51% | -6.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.37% | -7.95% | -9.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.60% | -28.74% | -3.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.39% | -28.74% | -7.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.68% | 0.00% | -2.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.80% | -5.05% | -10.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 1.06% | +2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWO и EMB
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) с волатильностью 2.02%. Это указывает на то, что VWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWO | EMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.64% | 2.02% | +4.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.04% | 4.66% | +9.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.54% | 5.67% | +10.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.48% | 9.76% | +7.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.22% | 9.96% | +9.26% |
Сравнение комиссий VWO и EMB
VWO берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии EMB в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWO и EMB
Дивидендная доходность VWO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности EMB в 5.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 5.03% | 4.98% | 5.46% | 4.74% | 5.04% | 3.89% | 3.88% | 4.51% | 5.64% | 4.54% | 4.83% | 4.84% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2.44% | 2.79% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% |
Часто задаваемые вопросы
VWO and EMB have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VWO has higher volatility (6.64%) compared to EMB (2.02%). In terms of maximum drawdown, VWO dropped -67.68% vs EMB's -34.70%.
On 10-year performance, VWO leads with 9.00% vs 3.39% for EMB. On fees, VWO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, EMB has been the lower-risk option at 2.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VWO has performed better with a 9.00% return vs 3.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VWO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.39% for EMB.
EMB has the higher dividend yield at 5.03%, compared with 2.44% for VWO.
VWO is categorized as Emerging Markets Equities, while EMB is Emerging Markets Bonds. VWO tracks FTSE Emerging Index, while EMB tracks JPMorgan EMBI Global Core Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.08% for VWO and 0.39% for EMB.
EMB currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VWO и EMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор