PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWO с EFV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWO с EFV

Последнее обновление 28 июн. 2026 г.
See Documentation

VWO (Vanguard FTSE Emerging Markets ETF) and EFV (iShares MSCI EAFE Value ETF) are both exchange-traded funds - VWO is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging Index, while EFV is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Value Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, VWO returned 8.63%/yr vs 10.62%/yr for EFV. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VWO charges 0.08%/yr vs 0.31%/yr for EFV.

Доходность

Сравнение доходности VWO и EFV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VWO показывает доходность 9.10%, а EFV немного выше – 9.39%. За последние 10 лет акции VWO уступали акциям EFV по среднегодовой доходности: 8.63% против 10.62% соответственно.

VWO

1 день
-0.37%
1 месяц
-2.05%
С начала года
9.10%
6 месяцев
8.57%
1 год
21.71%
3 года*
16.41%
5 лет*
4.64%
10 лет*
8.63%

EFV

1 день
-0.12%
1 месяц
-0.67%
С начала года
9.39%
6 месяцев
9.00%
1 год
25.83%
3 года*
21.52%
5 лет*
12.56%
10 лет*
10.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWO и EFV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		9.10%25.60%10.59%9.25%-17.98%1.26%15.17%20.75%-14.76%31.49%
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF		9.39%42.22%5.35%18.85%-5.22%11.08%-2.97%15.80%-14.67%21.22%

Correlation

The correlation between VWO and EFV is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2005 г.

0.78

The correlation between VWO and EFV shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.78 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VWO и EFV

Секторы
VWO
EFV

Технологии

31.6%
3.0%

Финансовые услуги

16.9%
37.7%

Потребительский циклический сектор

8.6%
6.1%

Сырьевые материалы

7.0%
6.4%

Промышленность

6.9%
10.4%

Коммуникационные услуги

5.7%
4.4%

Энергетика

3.6%
6.8%

Здравоохранение

3.4%
7.4%

Потребительский защитный сектор

3.2%
9.2%

Коммунальные услуги

2.4%
5.9%

Недвижимость

1.7%
2.8%

Технологии

VWO
31.6%
EFV
3.0%

Финансовые услуги

VWO
16.9%
EFV
37.7%

Потребительский циклический сектор

VWO
8.6%
EFV
6.1%

Сырьевые материалы

VWO
7.0%
EFV
6.4%

Промышленность

VWO
6.9%
EFV
10.4%

Коммуникационные услуги

VWO
5.7%
EFV
4.4%

Энергетика

VWO
3.6%
EFV
6.8%

Здравоохранение

VWO
3.4%
EFV
7.4%

Потребительский защитный сектор

VWO
3.2%
EFV
9.2%

Коммунальные услуги

VWO
2.4%
EFV
5.9%

Недвижимость

VWO
1.7%
EFV
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

iShares MSCI EAFE Value ETF

Часто сравнивают с VWO:
VWO с VEAVWO с IEMGVWO с VXUSVWO с EEMVWO с VOOVWO с VTIVWO с VEMAX
Часто сравнивают с EFV:
EFV с VEAEFV с EFAVEFV с DFIVXEFV с FIVAEFV с VOOEFV с SCHFEFV с VTRIX

Доходность на риск

VWO vs. EFV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWO
Ранг доходности на риск VWO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO: 4545
Ранг коэф-та Мартина
EFV
Ранг доходности на риск EFV: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFV: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFV: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFV: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWO c EFV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VWOEFVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
1.86

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
2.60

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.34

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

2.46

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.77

9.03

-2.26

VWO vs. EFV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWO на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа EFV равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWO и EFV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VWO и EFV

Максимальная просадка VWO за все время составила -67.68%, что больше максимальной просадки EFV в -63.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWO и EFV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWOEFVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.68%

-63.94%

-3.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-10.90%

-0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.37%

-13.72%

-3.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.12%

-25.84%

-6.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.39%

-43.16%

+6.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.34%

-2.29%

-2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.78%

-14.79%

-0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

2.96%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности VWO и EFV

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) имеет более высокую волатильность в 7.06% по сравнению с iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что VWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWOEFVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.06%

4.11%

+2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.61%

12.00%

+2.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.82%

14.46%

+2.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.57%

15.97%

+1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.17%

17.50%

+1.67%

Сравнение комиссий VWO и EFV

VWO берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии EFV в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWO и EFV

Дивидендная доходность VWO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности EFV в 4.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF		4.80%4.16%4.66%4.36%4.17%4.07%2.42%4.62%4.56%3.56%3.28%3.59%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		2.36%2.79%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%

Часто задаваемые вопросы

VWO and EFV have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VWO has higher volatility (7.06%) compared to EFV (4.11%). In terms of maximum drawdown, VWO dropped -67.68% vs EFV's -63.94%.

On 10-year performance, EFV leads with 10.62% vs 8.63% for VWO. On fees, VWO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, EFV has been the lower-risk option at 4.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EFV has performed better with a 10.62% return vs 8.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VWO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.31% for EFV.

EFV has the higher dividend yield at 4.80%, compared with 2.36% for VWO.

VWO is categorized as Emerging Markets Equities, while EFV is Foreign Large Cap Equities. VWO tracks FTSE Emerging Index, while EFV tracks MSCI EAFE Value Index (Net). They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.08% for VWO and 0.31% for EFV.

EFV currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWO и EFV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор