PortfoliosLab logo
Сравнение EFV с SCHF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EFV и SCHF составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности EFV и SCHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
122.06%
198.94%
EFV
SCHF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EFV:

1.05

SCHF:

0.69

Коэф-т Сортино

EFV:

1.51

SCHF:

1.07

Коэф-т Омега

EFV:

1.21

SCHF:

1.14

Коэф-т Кальмара

EFV:

1.28

SCHF:

0.88

Коэф-т Мартина

EFV:

4.28

SCHF:

2.65

Индекс Язвы

EFV:

4.11%

SCHF:

4.44%

Дневная вол-ть

EFV:

16.82%

SCHF:

17.18%

Макс. просадка

EFV:

-63.94%

SCHF:

-34.64%

Текущая просадка

EFV:

-0.35%

SCHF:

-0.59%

Доходность по периодам

С начала года, EFV показывает доходность 15.34%, что значительно выше, чем у SCHF с доходностью 10.22%. За последние 10 лет акции EFV уступали акциям SCHF по среднегодовой доходности: 4.79% против 6.54% соответственно.


EFV

С начала года

15.34%

1 месяц

1.04%

6 месяцев

11.44%

1 год

17.70%

5 лет

14.97%

10 лет

4.79%

SCHF

С начала года

10.22%

1 месяц

1.09%

6 месяцев

5.84%

1 год

11.68%

5 лет

13.37%

10 лет

6.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EFV и SCHF

EFV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%.


График комиссии EFV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EFV: 0.39%
График комиссии SCHF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHF: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EFV и SCHF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EFV
Ранг риск-скорректированной доходности EFV, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EFV, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFV, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFV, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFV, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFV, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина

SCHF
Ранг риск-скорректированной доходности SCHF, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHF, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHF, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHF, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHF, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHF, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EFV c SCHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EFV, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EFV: 1.05
SCHF: 0.69
Коэффициент Сортино EFV, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EFV: 1.51
SCHF: 1.07
Коэффициент Омега EFV, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EFV: 1.21
SCHF: 1.14
Коэффициент Кальмара EFV, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EFV: 1.28
SCHF: 0.88
Коэффициент Мартина EFV, с текущим значением в 4.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EFV: 4.28
SCHF: 2.65

Показатель коэффициента Шарпа EFV на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа SCHF равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFV и SCHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.05
0.69
EFV
SCHF

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFV и SCHF

Дивидендная доходность EFV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности SCHF в 2.96%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF
4.04%4.67%4.36%4.17%4.07%2.42%4.62%4.56%3.56%3.27%3.59%4.87%
SCHF
Schwab International Equity ETF
2.96%3.26%2.97%2.80%3.19%2.08%2.95%3.06%2.35%2.58%2.26%2.90%

Просадки

Сравнение просадок EFV и SCHF

Максимальная просадка EFV за все время составила -63.94%, что больше максимальной просадки SCHF в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFV и SCHF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.35%
-0.59%
EFV
SCHF

Волатильность

Сравнение волатильности EFV и SCHF

iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и Schwab International Equity ETF (SCHF) имеют волатильность 11.34% и 11.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.34%
11.46%
EFV
SCHF