Сравнение EFV с SCHF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и Schwab International Equity ETF (SCHF).
EFV и SCHF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Value Index. Фонд был запущен 1 авг. 2005 г.. SCHF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Developed ex U.S. Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFV или SCHF.
Основные характеристики
| EFV | SCHF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.99% | 2.60% |
| Дох-ть за 1 год | 13.53% | 10.61% |
| Дох-ть за 3 года | 5.27% | 1.96% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.60% | 6.44% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.14% | 4.66% |
| Коэф-т Шарпа | 0.95 | 0.72 |
| Дневная вол-ть | 12.54% | 12.51% |
| Макс. просадка | -63.94% | -34.87% |
| Current Drawdown | -1.70% | -3.04% |
Корреляция
Корреляция между EFV и SCHF составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EFV и SCHF
С начала года, EFV показывает доходность 2.99%, что значительно выше, чем у SCHF с доходностью 2.60%. За последние 10 лет акции EFV уступали акциям SCHF по среднегодовой доходности: 3.14% против 4.66% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFV и SCHF
EFV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EFV c SCHF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFV и SCHF
Дивидендная доходность EFV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности SCHF в 2.89%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 4.24% | 4.36% | 4.17% | 4.07% | 2.42% | 4.62% | 4.56% | 3.56% | 3.28% | 3.59% | 4.87% | 3.19% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 2.89% | 2.97% | 2.80% | 3.19% | 2.08% | 2.95% | 3.06% | 2.35% | 2.58% | 2.26% | 2.90% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок EFV и SCHF
Максимальная просадка EFV за все время составила -63.94%, что больше максимальной просадки SCHF в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFV и SCHF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EFV и SCHF
iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и Schwab International Equity ETF (SCHF) имеют волатильность 3.31% и 3.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.