Сравнение EFV с SCHF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и Schwab International Equity ETF (SCHF).
EFV и SCHF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Value Index. Фонд был запущен 1 авг. 2005 г.. SCHF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Developed ex U.S. Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFV или SCHF.
Корреляция
Корреляция между EFV и SCHF составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EFV и SCHF
Основные характеристики
EFV:
1.20
SCHF:
0.84
EFV:
1.65
SCHF:
1.22
EFV:
1.21
SCHF:
1.15
EFV:
1.64
SCHF:
1.11
EFV:
4.03
SCHF:
2.60
EFV:
3.73%
SCHF:
4.13%
EFV:
12.50%
SCHF:
12.80%
EFV:
-63.94%
SCHF:
-34.64%
EFV:
-0.96%
SCHF:
-2.29%
Доходность по периодам
С начала года, EFV показывает доходность 8.42%, что значительно выше, чем у SCHF с доходностью 7.35%. За последние 10 лет акции EFV уступали акциям SCHF по среднегодовой доходности: 4.41% против 6.64% соответственно.
EFV
8.42%
5.82%
2.14%
13.96%
7.53%
4.41%
SCHF
7.35%
3.82%
-0.30%
9.53%
8.31%
6.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFV и SCHF
EFV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EFV и SCHF
EFV
SCHF
Сравнение EFV c SCHF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFV и SCHF
Дивидендная доходность EFV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности SCHF в 3.95%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 4.30% | 4.67% | 4.36% | 4.17% | 4.07% | 2.42% | 4.62% | 4.56% | 3.56% | 3.27% | 3.59% | 4.87% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 3.95% | 4.24% | 4.87% | 4.75% | 4.07% | 2.08% | 3.71% | 6.12% | 2.35% | 2.58% | 2.26% | 2.90% |
Просадки
Сравнение просадок EFV и SCHF
Максимальная просадка EFV за все время составила -63.94%, что больше максимальной просадки SCHF в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFV и SCHF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EFV и SCHF
iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и Schwab International Equity ETF (SCHF) имеют волатильность 3.50% и 3.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.