Сравнение EFV с SCHF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и Schwab International Equity ETF (SCHF).
EFV и SCHF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Value Index. Фонд был запущен 1 авг. 2005 г.. SCHF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Developed ex U.S. Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFV или SCHF.
Доходность
Сравнение доходности EFV и SCHF
Доходность по периодам
С начала года, EFV показывает доходность 6.52%, что значительно выше, чем у SCHF с доходностью 4.44%. За последние 10 лет акции EFV уступали акциям SCHF по среднегодовой доходности: 4.04% против 6.08% соответственно.
EFV
6.52%
-4.82%
-1.62%
12.77%
5.83%
4.04%
SCHF
4.44%
-4.78%
-2.82%
12.60%
6.44%
6.08%
Основные характеристики
| EFV | SCHF | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.16 | 0.98 |
| Коэф-т Сортино | 1.60 | 1.41 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.17 |
| Коэф-т Кальмара | 1.85 | 1.44 |
| Коэф-т Мартина | 6.15 | 4.88 |
| Индекс Язвы | 2.31% | 2.56% |
| Дневная вол-ть | 12.29% | 12.71% |
| Макс. просадка | -63.94% | -34.64% |
| Текущая просадка | -6.90% | -7.97% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFV и SCHF
EFV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%.
Корреляция
Корреляция между EFV и SCHF составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EFV c SCHF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFV и SCHF
Дивидендная доходность EFV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что сопоставимо с доходностью SCHF в 4.63%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 4.62% | 4.36% | 4.17% | 4.07% | 2.42% | 4.62% | 4.56% | 3.56% | 3.27% | 3.59% | 4.87% | 3.19% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 4.63% | 4.87% | 5.61% | 6.39% | 2.08% | 2.95% | 6.12% | 4.70% | 2.58% | 4.51% | 5.80% | 4.42% |
Просадки
Сравнение просадок EFV и SCHF
Максимальная просадка EFV за все время составила -63.94%, что больше максимальной просадки SCHF в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFV и SCHF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EFV и SCHF
iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с Schwab International Equity ETF (SCHF) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что EFV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.