PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Сравнение EFV с SCHF

Последнее обновление 30 сент. 2023 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и Schwab International Equity ETF (SCHF).

EFV и SCHF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Value Index. Фонд был запущен 1 авг. 2005 г.. SCHF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Developed ex U.S. Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFV или SCHF.

Основные характеристики


EFVSCHF
Дох-ть с нач. г.9.57%6.60%
Дох-ть за 1 год30.95%23.75%
Дох-ть за 5 лет2.74%3.36%
Дох-ть за 10 лет2.72%3.88%
Коэф-т Шарпа1.811.34
Дневная вол-ть16.38%16.59%
Макс. просадка-63.94%-34.87%

Корреляция

0.97
-1.001.00

Корреляция между EFV и SCHF составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение доходности EFV и SCHF

С начала года, EFV показывает доходность 9.57%, что значительно выше, чем у SCHF с доходностью 6.60%. За последние 10 лет акции EFV уступали акциям SCHF по среднегодовой доходности: 2.72% против 3.88% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptember
2.38%
-2.24%
EFV
SCHF

Сравнение акций, фондов или ETF


iShares MSCI EAFE Value ETF

Schwab International Equity ETF

Сравнение дивидендов EFV и SCHF

Дивидендная доходность EFV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности SCHF в 3.00%


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF
3.78%4.29%4.35%2.69%5.28%5.46%4.44%4.24%4.81%6.74%4.60%5.64%
SCHF
Schwab International Equity ETF
3.00%2.84%3.32%2.23%3.23%3.46%2.74%3.07%2.76%3.63%2.85%3.51%

Сравнение комиссий EFV и SCHF

EFV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%.

0.39%
0.00%2.15%
0.06%
0.00%2.15%

Сравнение EFV c SCHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF
1.81
SCHF
Schwab International Equity ETF
1.34

Сравнение коэффициента Шарпа EFV и SCHF

Показатель коэффициента Шарпа EFV на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа SCHF равного 1.34. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа EFV и SCHF.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00MayJuneJulyAugustSeptember
1.81
1.34
EFV
SCHF

Сравнение просадок EFV и SCHF

Максимальная просадка EFV за указанный период составила -7.12%, что больше максимальной просадки SCHF равной -11.80%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для EFV и SCHF


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptember
-4.17%
-11.43%
EFV
SCHF

Сравнение волатильности EFV и SCHF

iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и Schwab International Equity ETF (SCHF) имеют волатильность 3.38% и 3.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%MayJuneJulyAugustSeptember
3.38%
3.25%
EFV
SCHF