PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EFV с SCHF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EFV и SCHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFV и SCHF


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF
5.41%42.22%5.35%18.85%-5.22%11.08%-2.97%15.80%-14.67%21.22%
SCHF
Schwab International Equity ETF
4.58%34.55%3.28%18.35%-14.80%11.40%9.48%22.26%-14.29%26.03%

Доходность по периодам

С начала года, EFV показывает доходность 5.41%, что значительно выше, чем у SCHF с доходностью 4.58%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EFV имеют среднегодовую доходность 9.76%, а акции SCHF немного отстают с 9.59%.


EFV

1 день
1.24%
1 месяц
-3.73%
С начала года
5.41%
6 месяцев
12.82%
1 год
33.32%
3 года*
21.07%
5 лет*
12.68%
10 лет*
9.76%

SCHF

1 день
1.58%
1 месяц
-5.42%
С начала года
4.58%
6 месяцев
10.18%
1 год
31.07%
3 года*
16.76%
5 лет*
9.03%
10 лет*
9.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI EAFE Value ETF

Schwab International Equity ETF

Сравнение комиссий EFV и SCHF

EFV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%.


Доходность на риск

EFV vs. SCHF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EFV
Ранг доходности на риск EFV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFV: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFV: 8888
Ранг коэф-та Мартина

SCHF
Ранг доходности на риск SCHF: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHF: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHF: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHF: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHF: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHF: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFV c SCHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EFVSCHFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.97

1.76

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

2.40

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.35

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.96

2.75

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.45

10.59

+0.86

EFV vs. SCHF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFV на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHF равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFV и SCHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EFVSCHFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

1.76

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.56

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.56

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.40

-0.14

Корреляция

Корреляция между EFV и SCHF составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EFV и SCHF

Дивидендная доходность EFV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности SCHF в 3.27%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF
3.95%4.16%4.66%4.36%4.17%4.07%2.42%4.62%4.56%3.56%3.28%3.59%
SCHF
Schwab International Equity ETF
3.27%3.42%3.26%2.97%2.80%3.19%2.08%2.95%3.06%2.35%2.58%2.26%

Просадки

Сравнение просадок EFV и SCHF

Максимальная просадка EFV за все время составила -63.94%, что больше максимальной просадки SCHF в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFV и SCHF.


Загрузка...

Показатели просадок


EFVSCHFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.94%

-34.87%

-29.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-11.48%

+0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.84%

-29.14%

+3.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.16%

-34.87%

-8.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.84%

-7.16%

+1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.93%

-7.44%

-7.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.98%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности EFV и SCHF

Текущая волатильность для iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) составляет 6.67%, в то время как у Schwab International Equity ETF (SCHF) волатильность равна 7.94%. Это указывает на то, что EFV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EFVSCHFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

7.94%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.53%

11.79%

-1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.96%

17.75%

-0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.86%

16.14%

-0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.87%

17.09%

+0.78%