PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFV с VTRIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFV с VTRIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

EFV (iShares MSCI EAFE Value ETF) and VTRIX (Vanguard International Value Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, EFV returned 10.56%/yr vs 9.78%/yr for VTRIX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. EFV charges 0.31%/yr vs 0.36%/yr for VTRIX.

Доходность

Сравнение доходности EFV и VTRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и Vanguard International Value Fund (VTRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFV показывает доходность 8.83%, что значительно ниже, чем у VTRIX с доходностью 12.54%. За последние 10 лет акции EFV превзошли акции VTRIX по среднегодовой доходности: 10.56% против 9.78% соответственно.

EFV

1 день
-0.27%
1 месяц
-1.19%
С начала года
8.83%
6 месяцев
8.60%
1 год
26.67%
3 года*
21.80%
5 лет*
12.45%
10 лет*
10.56%

VTRIX

1 день
-1.53%
1 месяц
0.37%
С начала года
12.54%
6 месяцев
12.41%
1 год
28.57%
3 года*
15.80%
5 лет*
7.91%
10 лет*
9.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFV и VTRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF		8.83%42.22%5.35%18.85%-5.22%11.08%-2.97%15.80%-14.67%21.22%
VTRIX
Vanguard International Value Fund		12.54%29.87%0.86%16.13%-11.67%7.93%8.96%20.39%-14.52%27.98%

Correlation

The correlation between EFV and VTRIX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2005 г.

0.94

The correlation between EFV and VTRIX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EFV и VTRIX

Секторы
EFV
VTRIX

Финансовые услуги

37.7%
26.4%

Промышленность

10.4%
13.3%

Потребительский защитный сектор

9.2%
8.0%

Здравоохранение

7.4%
9.0%

Энергетика

6.8%
4.6%

Сырьевые материалы

6.4%
6.3%

Потребительский циклический сектор

6.1%
13.3%

Коммунальные услуги

5.9%
0.3%

Коммуникационные услуги

4.4%
2.6%

Технологии

3.0%
14.7%

Недвижимость

2.8%
1.5%

Финансовые услуги

EFV
37.7%
VTRIX
26.4%

Промышленность

EFV
10.4%
VTRIX
13.3%

Потребительский защитный сектор

EFV
9.2%
VTRIX
8.0%

Здравоохранение

EFV
7.4%
VTRIX
9.0%

Энергетика

EFV
6.8%
VTRIX
4.6%

Сырьевые материалы

EFV
6.4%
VTRIX
6.3%

Потребительский циклический сектор

EFV
6.1%
VTRIX
13.3%

Коммунальные услуги

EFV
5.9%
VTRIX
0.3%

Коммуникационные услуги

EFV
4.4%
VTRIX
2.6%

Технологии

EFV
3.0%
VTRIX
14.7%

Недвижимость

EFV
2.8%
VTRIX
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EAFE Value ETF

Vanguard International Value Fund

Часто сравнивают с EFV:
EFV с VEAEFV с EFAVEFV с DFIVXEFV с FIVAEFV с VOOEFV с SCHFEFV с HDEF
Часто сравнивают с VTRIX:
VTRIX с VWIGXVTRIX с RERGXVTRIX с VTMGXVTRIX с VINEXVTRIX с DFVIXVTRIX с VIHAXVTRIX с VEA

Доходность на риск

EFV vs. VTRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFV
Ранг доходности на риск EFV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFV: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFV: 5757
Ранг коэф-та Мартина
VTRIX
Ранг доходности на риск VTRIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTRIX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTRIX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTRIX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTRIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTRIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFV c VTRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и Vanguard International Value Fund (VTRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EFVVTRIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
2.16

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
2.98

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.39

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

2.70

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.04

9.98

-0.94

EFV vs. VTRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFV на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTRIX равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFV и VTRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EFV и VTRIX

Максимальная просадка EFV за все время составила -63.94%, что больше максимальной просадки VTRIX в -59.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFV и VTRIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFVVTRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.94%

-59.39%

-4.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.90%

-11.42%

+0.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.72%

-16.78%

+3.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.84%

-26.51%

+0.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.16%

-38.26%

-4.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.78%

-2.28%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.79%

-13.86%

-0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

3.08%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности EFV и VTRIX

Текущая волатильность для iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) составляет 4.19%, в то время как у Vanguard International Value Fund (VTRIX) волатильность равна 4.64%. Это указывает на то, что EFV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFVVTRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

4.64%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.00%

11.59%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.49%

14.27%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.98%

15.91%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.52%

16.36%

+1.16%

Сравнение комиссий EFV и VTRIX

EFV берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии VTRIX в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFV и VTRIX

Дивидендная доходность EFV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что меньше доходности VTRIX в 16.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF		4.83%4.16%4.66%4.36%4.17%4.07%2.42%4.62%4.56%3.56%3.28%3.59%
VTRIX
Vanguard International Value Fund		16.08%18.10%8.53%2.78%2.75%4.35%1.58%2.96%6.24%1.86%2.29%2.13%

Часто задаваемые вопросы

EFV and VTRIX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTRIX has higher volatility (4.64%) compared to EFV (4.19%). In terms of maximum drawdown, EFV dropped -63.94% vs VTRIX's -59.39%.

VTRIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFV и VTRIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор