PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EFV с VTRIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EFVVTRIX
Дох-ть с нач. г.7.86%4.56%
Дох-ть за 1 год12.89%6.05%
Дох-ть за 3 года7.68%2.91%
Дох-ть за 5 лет6.90%6.35%
Дох-ть за 10 лет3.27%3.77%
Коэф-т Шарпа1.120.49
Дневная вол-ть11.92%11.31%
Макс. просадка-63.94%-59.40%
Текущая просадка-1.30%-2.99%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между EFV и VTRIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности EFV и VTRIX

С начала года, EFV показывает доходность 7.86%, что значительно выше, чем у VTRIX с доходностью 4.56%. За последние 10 лет акции EFV уступали акциям VTRIX по среднегодовой доходности: 3.27% против 3.77% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


100.00%120.00%140.00%160.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
116.27%
155.19%
EFV
VTRIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI EAFE Value ETF

Vanguard International Value Fund

Сравнение комиссий EFV и VTRIX

EFV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VTRIX в 0.36%.


EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF
График комиссии EFV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%
График комиссии VTRIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EFV c VTRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и Vanguard International Value Fund (VTRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EFV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EFV, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.12
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EFV, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.62
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EFV, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EFV, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EFV, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.004.48
VTRIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTRIX, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.49
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTRIX, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.77
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTRIX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.09
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTRIX, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.36
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTRIX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.001.13

Сравнение коэффициента Шарпа EFV и VTRIX

Показатель коэффициента Шарпа EFV на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа VTRIX равного 0.49. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа EFV и VTRIX.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.12
0.49
EFV
VTRIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFV и VTRIX

Дивидендная доходность EFV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности VTRIX в 2.66%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF
4.56%4.36%4.17%4.07%2.42%4.62%4.56%3.56%3.28%3.59%4.87%3.19%
VTRIX
Vanguard International Value Fund
2.66%2.78%2.75%4.35%1.58%2.96%6.24%1.86%2.29%2.13%2.79%1.86%

Просадки

Сравнение просадок EFV и VTRIX

Максимальная просадка EFV за все время составила -63.94%, что больше максимальной просадки VTRIX в -59.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFV и VTRIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-1.30%
-2.99%
EFV
VTRIX

Волатильность

Сравнение волатильности EFV и VTRIX

iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с Vanguard International Value Fund (VTRIX) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что EFV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
3.18%
2.92%
EFV
VTRIX