PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EFV с VTRIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EFVVTRIX
Дох-ть с нач. г.4.41%4.01%
Дох-ть за 1 год19.09%12.65%
Дох-ть за 3 года6.36%2.89%
Дох-ть за 5 лет6.32%6.67%
Дох-ть за 10 лет3.36%4.20%
Коэф-т Шарпа1.651.19
Дневная вол-ть12.39%11.71%
Макс. просадка-63.94%-59.40%
Current Drawdown-0.18%-0.10%

Корреляция

0.95
-1.001.00

Корреляция между EFV и VTRIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности EFV и VTRIX

С начала года, EFV показывает доходность 4.41%, что значительно выше, чем у VTRIX с доходностью 4.01%. За последние 10 лет акции EFV уступали акциям VTRIX по среднегодовой доходности: 3.36% против 4.20% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
109.36%
153.86%
EFV
VTRIX

Сравнение акций, фондов или ETF


iShares MSCI EAFE Value ETF

Vanguard International Value Fund

Сравнение комиссий EFV и VTRIX

EFV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VTRIX в 0.36%.

EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EFV c VTRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и Vanguard International Value Fund (VTRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF
1.65
VTRIX
Vanguard International Value Fund
1.19

Сравнение коэффициента Шарпа EFV и VTRIX

Показатель коэффициента Шарпа EFV на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа VTRIX равного 1.19. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа EFV и VTRIX.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.65
1.19
EFV
VTRIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFV и VTRIX

Дивидендная доходность EFV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности VTRIX в 2.67%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF
4.18%4.36%4.17%4.07%2.42%4.62%4.56%3.56%3.28%3.59%4.87%3.19%
VTRIX
Vanguard International Value Fund
2.67%2.78%2.75%4.35%1.58%2.96%6.24%1.86%2.29%2.13%2.79%1.86%

Просадки

Сравнение просадок EFV и VTRIX

Максимальная просадка EFV за все время составила -63.94%, что больше максимальной просадки VTRIX в -59.40%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для EFV и VTRIX


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.18%
-0.10%
EFV
VTRIX

Волатильность

Сравнение волатильности EFV и VTRIX

iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и Vanguard International Value Fund (VTRIX) имеют волатильность 2.47% и 2.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.47%
2.58%
EFV
VTRIX