Сравнение EFV с VTRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и Vanguard International Value Fund (VTRIX).
EFV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Value Index. Фонд был запущен 1 авг. 2005 г.. VTRIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 16 мая 1983 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFV или VTRIX.
Основные характеристики
| EFV | VTRIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.57% | 6.30% |
| Дох-ть за 1 год | 30.95% | 22.97% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.74% | 3.19% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.72% | 3.47% |
| Коэф-т Шарпа | 1.81 | 1.33 |
| Дневная вол-ть | 16.38% | 15.80% |
| Макс. просадка | -63.94% | -59.40% |
Корреляция
Корреляция между EFV и VTRIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Сравнение доходности EFV и VTRIX
С начала года, EFV показывает доходность 9.57%, что значительно выше, чем у VTRIX с доходностью 6.30%. За последние 10 лет акции EFV уступали акциям VTRIX по среднегодовой доходности: 2.72% против 3.47% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов EFV и VTRIX
Дивидендная доходность EFV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности VTRIX в 2.59%
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 3.78% | 4.29% | 4.35% | 2.69% | 5.28% | 5.46% | 4.44% | 4.24% | 4.81% | 6.74% | 4.60% | 5.64% |
VTRIX Vanguard International Value Fund | 2.59% | 2.75% | 4.47% | 1.69% | 3.23% | 7.01% | 2.22% | 2.78% | 2.65% | 3.54% | 2.43% | 3.49% |
Сравнение комиссий EFV и VTRIX
Сравнение EFV c VTRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и Vanguard International Value Fund (VTRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 1.81 | ||||
VTRIX Vanguard International Value Fund | 1.33 |
Сравнение просадок EFV и VTRIX
Максимальная просадка EFV за указанный период составила -7.12%, что больше максимальной просадки VTRIX равной -11.89%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для EFV и VTRIX
Сравнение волатильности EFV и VTRIX
iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с Vanguard International Value Fund (VTRIX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что EFV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.