Сравнение EFV с VTRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и Vanguard International Value Fund (VTRIX).
EFV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Value Index. Фонд был запущен 1 авг. 2005 г.. VTRIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 16 мая 1983 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFV или VTRIX.
Основные характеристики
EFV | VTRIX | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 4.41% | 4.01% |
Дох-ть за 1 год | 19.09% | 12.65% |
Дох-ть за 3 года | 6.36% | 2.89% |
Дох-ть за 5 лет | 6.32% | 6.67% |
Дох-ть за 10 лет | 3.36% | 4.20% |
Коэф-т Шарпа | 1.65 | 1.19 |
Дневная вол-ть | 12.39% | 11.71% |
Макс. просадка | -63.94% | -59.40% |
Current Drawdown | -0.18% | -0.10% |
Корреляция
Корреляция между EFV и VTRIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EFV и VTRIX
С начала года, EFV показывает доходность 4.41%, что значительно выше, чем у VTRIX с доходностью 4.01%. За последние 10 лет акции EFV уступали акциям VTRIX по среднегодовой доходности: 3.36% против 4.20% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение комиссий EFV и VTRIX
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EFV c VTRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и Vanguard International Value Fund (VTRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
iShares MSCI EAFE Value ETF | 1.65 | ||||
Vanguard International Value Fund | 1.19 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFV и VTRIX
Дивидендная доходность EFV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности VTRIX в 2.67%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iShares MSCI EAFE Value ETF | 4.18% | 4.36% | 4.17% | 4.07% | 2.42% | 4.62% | 4.56% | 3.56% | 3.28% | 3.59% | 4.87% | 3.19% |
Vanguard International Value Fund | 2.67% | 2.78% | 2.75% | 4.35% | 1.58% | 2.96% | 6.24% | 1.86% | 2.29% | 2.13% | 2.79% | 1.86% |
Просадки
Сравнение просадок EFV и VTRIX
Максимальная просадка EFV за все время составила -63.94%, что больше максимальной просадки VTRIX в -59.40%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для EFV и VTRIX
Волатильность
Сравнение волатильности EFV и VTRIX
iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и Vanguard International Value Fund (VTRIX) имеют волатильность 2.47% и 2.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.