PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Сравнение EFV с VTRIX

Последнее обновление 30 сент. 2023 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и Vanguard International Value Fund (VTRIX).

EFV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Value Index. Фонд был запущен 1 авг. 2005 г.. VTRIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 16 мая 1983 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFV или VTRIX.

Основные характеристики


EFVVTRIX
Дох-ть с нач. г.9.57%6.30%
Дох-ть за 1 год30.95%22.97%
Дох-ть за 5 лет2.74%3.19%
Дох-ть за 10 лет2.72%3.47%
Коэф-т Шарпа1.811.33
Дневная вол-ть16.38%15.80%
Макс. просадка-63.94%-59.40%

Корреляция

0.95
-1.001.00

Корреляция между EFV и VTRIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение доходности EFV и VTRIX

С начала года, EFV показывает доходность 9.57%, что значительно выше, чем у VTRIX с доходностью 6.30%. За последние 10 лет акции EFV уступали акциям VTRIX по среднегодовой доходности: 2.72% против 3.47% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptember
2.39%
-2.67%
EFV
VTRIX

Сравнение акций, фондов или ETF


iShares MSCI EAFE Value ETF

Vanguard International Value Fund

Сравнение дивидендов EFV и VTRIX

Дивидендная доходность EFV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности VTRIX в 2.59%


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF
3.78%4.29%4.35%2.69%5.28%5.46%4.44%4.24%4.81%6.74%4.60%5.64%
VTRIX
Vanguard International Value Fund
2.59%2.75%4.47%1.69%3.23%7.01%2.22%2.78%2.65%3.54%2.43%3.49%

Сравнение комиссий EFV и VTRIX

EFV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VTRIX в 0.36%.

0.39%
0.00%2.15%
0.36%
0.00%2.15%

Сравнение EFV c VTRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и Vanguard International Value Fund (VTRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF
1.81
VTRIX
Vanguard International Value Fund
1.33

Сравнение коэффициента Шарпа EFV и VTRIX

Показатель коэффициента Шарпа EFV на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа VTRIX равного 1.33. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа EFV и VTRIX.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00MayJuneJulyAugustSeptember
1.81
1.33
EFV
VTRIX

Сравнение просадок EFV и VTRIX

Максимальная просадка EFV за указанный период составила -7.12%, что больше максимальной просадки VTRIX равной -11.89%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для EFV и VTRIX


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptember
-4.17%
-11.42%
EFV
VTRIX

Сравнение волатильности EFV и VTRIX

iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с Vanguard International Value Fund (VTRIX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что EFV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%MayJuneJulyAugustSeptember
3.38%
2.71%
EFV
VTRIX