Сравнение EFV с VTRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и Vanguard International Value Fund (VTRIX).
EFV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Value Index. Фонд был запущен 1 авг. 2005 г.. VTRIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 16 мая 1983 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFV или VTRIX.
Корреляция
Корреляция между EFV и VTRIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EFV и VTRIX
Основные характеристики
EFV:
0.88
VTRIX:
-0.03
EFV:
1.24
VTRIX:
0.06
EFV:
1.15
VTRIX:
1.01
EFV:
1.20
VTRIX:
-0.02
EFV:
2.95
VTRIX:
-0.06
EFV:
3.72%
VTRIX:
5.94%
EFV:
12.49%
VTRIX:
14.58%
EFV:
-63.94%
VTRIX:
-61.63%
EFV:
-3.57%
VTRIX:
-11.93%
Доходность по периодам
С начала года, EFV показывает доходность 4.73%, что значительно выше, чем у VTRIX с доходностью 3.17%. За последние 10 лет акции EFV превзошли акции VTRIX по среднегодовой доходности: 4.47% против 3.75% соответственно.
EFV
4.73%
4.55%
8.07%
12.82%
6.37%
4.47%
VTRIX
3.17%
3.55%
-1.25%
0.68%
3.19%
3.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFV и VTRIX
EFV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VTRIX в 0.36%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EFV и VTRIX
EFV
VTRIX
Сравнение EFV c VTRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и Vanguard International Value Fund (VTRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFV и VTRIX
Дивидендная доходность EFV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что больше доходности VTRIX в 2.77%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 4.45% | 4.67% | 4.36% | 4.17% | 4.07% | 2.42% | 4.62% | 4.56% | 3.56% | 3.27% | 3.59% | 4.87% |
VTRIX Vanguard International Value Fund | 2.77% | 2.86% | 2.78% | 2.75% | 2.61% | 1.58% | 2.96% | 2.94% | 1.86% | 2.29% | 2.13% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок EFV и VTRIX
Максимальная просадка EFV за все время составила -63.94%, примерно равная максимальной просадке VTRIX в -61.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFV и VTRIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EFV и VTRIX
iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и Vanguard International Value Fund (VTRIX) имеют волатильность 3.97% и 3.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.