Сравнение EFV с VTRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и Vanguard International Value Fund (VTRIX).
EFV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Value Index. Фонд был запущен 1 авг. 2005 г.. VTRIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 16 мая 1983 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFV или VTRIX.
Основные характеристики
| EFV | VTRIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.91% | 8.67% |
| Дох-ть за 1 год | 24.62% | 21.87% |
| Дох-ть за 3 года | 7.58% | 3.22% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.40% | 6.96% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.72% | 5.19% |
| Коэф-т Шарпа | 1.91 | 1.71 |
| Коэф-т Сортино | 2.63 | 2.46 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 2.67 | 1.38 |
| Коэф-т Мартина | 12.95 | 9.45 |
| Индекс Язвы | 1.81% | 2.25% |
| Дневная вол-ть | 12.29% | 12.45% |
| Макс. просадка | -63.94% | -59.40% |
| Текущая просадка | -2.19% | -2.92% |
Корреляция
Корреляция между EFV и VTRIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EFV и VTRIX
С начала года, EFV показывает доходность 11.91%, что значительно выше, чем у VTRIX с доходностью 8.67%. За последние 10 лет акции EFV уступали акциям VTRIX по среднегодовой доходности: 4.72% против 5.19% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFV и VTRIX
EFV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VTRIX в 0.36%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EFV c VTRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и Vanguard International Value Fund (VTRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFV и VTRIX
Дивидендная доходность EFV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что больше доходности VTRIX в 2.56%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 4.40% | 4.36% | 4.17% | 4.07% | 2.42% | 4.62% | 4.56% | 3.56% | 3.28% | 3.59% | 4.87% | 3.19% |
VTRIX Vanguard International Value Fund | 2.56% | 2.78% | 2.75% | 2.61% | 1.58% | 2.96% | 2.94% | 1.86% | 2.29% | 2.13% | 2.79% | 1.86% |
Просадки
Сравнение просадок EFV и VTRIX
Максимальная просадка EFV за все время составила -63.94%, что больше максимальной просадки VTRIX в -59.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFV и VTRIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EFV и VTRIX
Текущая волатильность для iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) составляет 2.92%, в то время как у Vanguard International Value Fund (VTRIX) волатильность равна 4.67%. Это указывает на то, что EFV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.