PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EFV с VTRIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EFV и VTRIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение EFV с VTRIX

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и Vanguard International Value Fund (VTRIX).

EFV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Value Index. Фонд был запущен 1 авг. 2005 г.. VTRIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 16 мая 1983 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFV или VTRIX.

Доходность

Сравнение доходности EFV и VTRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и Vanguard International Value Fund (VTRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EFV:

1.25

VTRIX:

0.51

Коэф-т Сортино

EFV:

1.65

VTRIX:

0.65

Коэф-т Омега

EFV:

1.23

VTRIX:

1.09

Коэф-т Кальмара

EFV:

1.41

VTRIX:

0.38

Коэф-т Мартина

EFV:

4.71

VTRIX:

1.17

Индекс Язвы

EFV:

4.10%

VTRIX:

5.50%

Дневная вол-ть

EFV:

16.80%

VTRIX:

16.69%

Макс. просадка

EFV:

-63.94%

VTRIX:

-59.40%

Текущая просадка

EFV:

-0.64%

VTRIX:

-0.35%

Доходность по периодам

С начала года, EFV показывает доходность 21.15%, что значительно выше, чем у VTRIX с доходностью 12.22%. За последние 10 лет акции EFV превзошли акции VTRIX по среднегодовой доходности: 5.47% против 4.98% соответственно.

EFV

С начала года

21.15%

1 месяц

3.79%

6 месяцев

19.78%

1 год

20.80%

3 года

13.24%

5 лет

14.59%

10 лет

5.47%

VTRIX

С начала года

12.22%

1 месяц

6.09%

6 месяцев

10.21%

1 год

8.41%

3 года

8.01%

5 лет

10.65%

10 лет

4.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EAFE Value ETF

Vanguard International Value Fund

Сравнение комиссий EFV и VTRIX

EFV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VTRIX в 0.36%.

EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF
VTRIX
Vanguard International Value Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EFV и VTRIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EFV
Ранг риск-скорректированной доходности EFV, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EFV, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFV, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFV, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFV, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFV, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
VTRIX
Ранг риск-скорректированной доходности VTRIX, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTRIX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTRIX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTRIX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTRIX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTRIX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EFV c VTRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и Vanguard International Value Fund (VTRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EFV на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа VTRIX равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFV и VTRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFV и VTRIX

Дивидендная доходность EFV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что меньше доходности VTRIX в 7.60%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF		3.85%4.67%4.36%4.17%4.07%2.42%4.62%4.56%3.56%3.27%3.59%4.87%
VTRIX
Vanguard International Value Fund		7.60%8.53%2.78%2.75%4.35%1.58%2.96%6.24%1.86%2.29%2.13%2.79%

Просадки

Сравнение просадок EFV и VTRIX

Максимальная просадка EFV за все время составила -63.94%, что больше максимальной просадки VTRIX в -59.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFV и VTRIX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности EFV и VTRIX

Текущая волатильность для iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) составляет 3.07%, в то время как у Vanguard International Value Fund (VTRIX) волатильность равна 3.28%. Это указывает на то, что EFV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...