PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Сравнение EFV с FIVA

Последнее обновление 30 сент. 2023 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и Fidelity International Value Factor ETF (FIVA).

EFV и FIVA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Value Index. Фонд был запущен 1 авг. 2005 г.. FIVA - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity® International Value Factor Index. Фонд был запущен 16 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFV или FIVA.

Основные характеристики


EFVFIVA
Дох-ть с нач. г.9.57%11.83%
Дох-ть за 1 год30.95%33.21%
Дох-ть за 5 лет2.74%3.67%
Дох-ть за 10 лет2.72%1.76%
Коэф-т Шарпа1.811.93
Дневная вол-ть16.38%16.24%
Макс. просадка-63.94%-39.76%

Корреляция

0.92
-1.001.00

Корреляция между EFV и FIVA составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение доходности EFV и FIVA

С начала года, EFV показывает доходность 9.57%, что значительно ниже, чем у FIVA с доходностью 11.83%. За последние 10 лет акции EFV превзошли акции FIVA по среднегодовой доходности: 2.72% против 1.76% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptember
2.39%
1.98%
EFV
FIVA

Сравнение акций, фондов или ETF


iShares MSCI EAFE Value ETF

Fidelity International Value Factor ETF

Сравнение дивидендов EFV и FIVA

Дивидендная доходность EFV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности FIVA в 3.56%


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF
3.78%4.29%4.35%2.69%5.28%5.46%4.44%4.24%4.81%6.74%4.60%5.64%
FIVA
Fidelity International Value Factor ETF
3.56%3.74%4.03%2.73%4.13%3.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Сравнение комиссий EFV и FIVA

И EFV, и FIVA имеют комиссию равную 0.39%.

0.39%
0.00%2.15%

Сравнение EFV c FIVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и Fidelity International Value Factor ETF (FIVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF
1.81
FIVA
Fidelity International Value Factor ETF
1.93

Сравнение коэффициента Шарпа EFV и FIVA

Показатель коэффициента Шарпа EFV на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIVA равному 1.93. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа EFV и FIVA.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00MayJuneJulyAugustSeptember
1.81
1.93
EFV
FIVA

Сравнение просадок EFV и FIVA

Максимальная просадка EFV за указанный период составила -7.12%, что примерно соответствует максимальной просадке FIVA равной -8.44%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для EFV и FIVA


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptember
-4.17%
-4.55%
EFV
FIVA

Сравнение волатильности EFV и FIVA

iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что EFV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%MayJuneJulyAugustSeptember
3.38%
3.11%
EFV
FIVA