Сравнение EFV с FIVA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и Fidelity International Value Factor ETF (FIVA).
EFV и FIVA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Value Index. Фонд был запущен 1 авг. 2005 г.. FIVA - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity® International Value Factor Index. Фонд был запущен 16 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFV или FIVA.
Основные характеристики
| EFV | FIVA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.34% | 4.06% |
| Дох-ть за 1 год | 12.27% | 12.15% |
| Дох-ть за 3 года | 5.40% | 5.37% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.75% | 6.54% |
| Коэф-т Шарпа | 1.01 | 1.03 |
| Дневная вол-ть | 12.54% | 12.36% |
| Макс. просадка | -63.94% | -39.76% |
| Current Drawdown | -1.37% | -1.80% |
Корреляция
Корреляция между EFV и FIVA составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EFV и FIVA
С начала года, EFV показывает доходность 3.34%, что значительно ниже, чем у FIVA с доходностью 4.06%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFV и FIVA
И EFV, и FIVA имеют комиссию равную 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EFV c FIVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и Fidelity International Value Factor ETF (FIVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFV и FIVA
Дивидендная доходность EFV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности FIVA в 3.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 4.22% | 4.36% | 4.17% | 4.07% | 2.42% | 4.62% | 4.56% | 3.56% | 3.28% | 3.59% | 4.87% | 3.19% |
FIVA Fidelity International Value Factor ETF | 3.59% | 3.63% | 3.62% | 3.76% | 2.46% | 3.61% | 3.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EFV и FIVA
Максимальная просадка EFV за все время составила -63.94%, что больше максимальной просадки FIVA в -39.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFV и FIVA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EFV и FIVA
iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) имеют волатильность 3.29% и 3.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.