PortfoliosLab logo
Сравнение EFV с FIVA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EFV и FIVA составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности EFV и FIVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и Fidelity International Value Factor ETF (FIVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
38.00%
38.72%
EFV
FIVA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EFV:

1.05

FIVA:

0.70

Коэф-т Сортино

EFV:

1.51

FIVA:

1.07

Коэф-т Омега

EFV:

1.21

FIVA:

1.14

Коэф-т Кальмара

EFV:

1.28

FIVA:

0.82

Коэф-т Мартина

EFV:

4.28

FIVA:

2.63

Индекс Язвы

EFV:

4.11%

FIVA:

4.62%

Дневная вол-ть

EFV:

16.82%

FIVA:

17.39%

Макс. просадка

EFV:

-63.94%

FIVA:

-39.76%

Текущая просадка

EFV:

-0.35%

FIVA:

-1.66%

Доходность по периодам

С начала года, EFV показывает доходность 15.34%, что значительно выше, чем у FIVA с доходностью 13.81%.


EFV

С начала года

15.34%

1 месяц

1.04%

6 месяцев

11.44%

1 год

17.70%

5 лет

14.97%

10 лет

4.79%

FIVA

С начала года

13.81%

1 месяц

0.44%

6 месяцев

8.74%

1 год

11.62%

5 лет

13.85%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EFV и FIVA

И EFV, и FIVA имеют комиссию равную 0.39%.


График комиссии EFV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EFV: 0.39%
График комиссии FIVA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FIVA: 0.39%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EFV и FIVA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EFV
Ранг риск-скорректированной доходности EFV, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EFV, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFV, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFV, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFV, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFV, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина

FIVA
Ранг риск-скорректированной доходности FIVA, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIVA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVA, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVA, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EFV c FIVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и Fidelity International Value Factor ETF (FIVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EFV, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EFV: 1.05
FIVA: 0.70
Коэффициент Сортино EFV, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EFV: 1.51
FIVA: 1.07
Коэффициент Омега EFV, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EFV: 1.21
FIVA: 1.14
Коэффициент Кальмара EFV, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EFV: 1.28
FIVA: 0.82
Коэффициент Мартина EFV, с текущим значением в 4.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EFV: 4.28
FIVA: 2.63

Показатель коэффициента Шарпа EFV на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа FIVA равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFV и FIVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.05
0.70
EFV
FIVA

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFV и FIVA

Дивидендная доходность EFV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности FIVA в 3.20%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF
4.04%4.67%4.36%4.17%4.07%2.42%4.62%4.56%3.56%3.27%3.59%4.87%
FIVA
Fidelity International Value Factor ETF
3.20%3.52%3.63%3.62%3.76%2.46%3.61%3.28%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EFV и FIVA

Максимальная просадка EFV за все время составила -63.94%, что больше максимальной просадки FIVA в -39.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFV и FIVA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.35%
-1.66%
EFV
FIVA

Волатильность

Сравнение волатильности EFV и FIVA

iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) имеют волатильность 11.34% и 11.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.34%
11.21%
EFV
FIVA