PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EFV с FIVA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EFV и FIVA составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности EFV и FIVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и Fidelity International Value Factor ETF (FIVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
34.70%
35.71%
EFV
FIVA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EFV:

1.10

FIVA:

0.65

Коэф-т Сортино

EFV:

1.55

FIVA:

0.97

Коэф-т Омега

EFV:

1.19

FIVA:

1.12

Коэф-т Кальмара

EFV:

1.57

FIVA:

0.89

Коэф-т Мартина

EFV:

3.82

FIVA:

2.14

Индекс Язвы

EFV:

3.75%

FIVA:

4.21%

Дневная вол-ть

EFV:

13.04%

FIVA:

13.91%

Макс. просадка

EFV:

-63.94%

FIVA:

-39.76%

Текущая просадка

EFV:

-2.73%

FIVA:

-3.79%

Доходность по периодам

С начала года, EFV показывает доходность 12.58%, что значительно выше, чем у FIVA с доходностью 11.35%.


EFV

С начала года

12.58%

1 месяц

1.83%

6 месяцев

5.37%

1 год

14.58%

5 лет

16.26%

10 лет

4.88%

FIVA

С начала года

11.35%

1 месяц

0.51%

6 месяцев

2.50%

1 год

9.35%

5 лет

15.21%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EFV и FIVA

И EFV, и FIVA имеют комиссию равную 0.39%.


EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF
График комиссии EFV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EFV: 0.39%
График комиссии FIVA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FIVA: 0.39%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EFV и FIVA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EFV
Ранг риск-скорректированной доходности EFV, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EFV, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFV, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFV, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFV, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFV, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина

FIVA
Ранг риск-скорректированной доходности FIVA, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIVA, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVA, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVA, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVA, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVA, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EFV c FIVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и Fidelity International Value Factor ETF (FIVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EFV, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.00
EFV: 1.10
FIVA: 0.65
Коэффициент Сортино EFV, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00
EFV: 1.55
FIVA: 0.97
Коэффициент Омега EFV, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
EFV: 1.19
FIVA: 1.12
Коэффициент Кальмара EFV, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
EFV: 1.57
FIVA: 0.89
Коэффициент Мартина EFV, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
EFV: 3.82
FIVA: 2.14

Показатель коэффициента Шарпа EFV на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа FIVA равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFV и FIVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.10
0.65
EFV
FIVA

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFV и FIVA

Дивидендная доходность EFV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности FIVA в 3.27%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF
4.14%4.67%4.36%4.17%4.07%2.42%4.62%4.56%3.56%3.27%3.59%4.87%
FIVA
Fidelity International Value Factor ETF
3.27%3.52%3.63%3.62%3.76%2.46%3.61%3.28%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EFV и FIVA

Максимальная просадка EFV за все время составила -63.94%, что больше максимальной просадки FIVA в -39.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFV и FIVA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.73%
-3.79%
EFV
FIVA

Волатильность

Сравнение волатильности EFV и FIVA

Текущая волатильность для iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) составляет 4.39%, в то время как у Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) волатильность равна 5.21%. Это указывает на то, что EFV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.39%
5.21%
EFV
FIVA
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab