PortfoliosLab logo
Сравнение EFV с FIVA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EFV и FIVA составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности EFV и FIVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и Fidelity International Value Factor ETF (FIVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EFV:

1.19

FIVA:

0.85

Коэф-т Сортино

EFV:

1.62

FIVA:

1.20

Коэф-т Омега

EFV:

1.23

FIVA:

1.16

Коэф-т Кальмара

EFV:

1.38

FIVA:

0.93

Коэф-т Мартина

EFV:

4.63

FIVA:

2.99

Индекс Язвы

EFV:

4.10%

FIVA:

4.61%

Дневная вол-ть

EFV:

16.71%

FIVA:

17.38%

Макс. просадка

EFV:

-63.94%

FIVA:

-39.76%

Текущая просадка

EFV:

-0.53%

FIVA:

-0.58%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EFV показывает доходность 21.29%, а FIVA немного ниже – 20.61%.


EFV

С начала года

21.29%

1 месяц

4.40%

6 месяцев

18.23%

1 год

19.74%

3 года

13.64%

5 лет

14.62%

10 лет

5.44%

FIVA

С начала года

20.61%

1 месяц

4.97%

6 месяцев

16.54%

1 год

14.72%

3 года

12.33%

5 лет

13.85%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI EAFE Value ETF

Fidelity International Value Factor ETF

Сравнение комиссий EFV и FIVA

И EFV, и FIVA имеют комиссию равную 0.39%.


Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EFV и FIVA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EFV
Ранг риск-скорректированной доходности EFV, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EFV, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFV, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFV, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFV, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFV, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина

FIVA
Ранг риск-скорректированной доходности FIVA, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIVA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVA, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVA, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVA, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EFV c FIVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и Fidelity International Value Factor ETF (FIVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа EFV на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа FIVA равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFV и FIVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFV и FIVA

Дивидендная доходность EFV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности FIVA в 3.02%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF
3.85%4.66%4.36%4.17%4.07%2.42%4.62%4.56%3.56%3.28%3.59%4.87%
FIVA
Fidelity International Value Factor ETF
3.02%3.52%3.63%3.62%3.76%2.46%3.61%3.28%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EFV и FIVA

Максимальная просадка EFV за все время составила -63.94%, что больше максимальной просадки FIVA в -39.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFV и FIVA.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности EFV и FIVA

Текущая волатильность для iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) составляет 3.00%, в то время как у Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) волатильность равна 3.24%. Это указывает на то, что EFV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...