PortfoliosLab logo
Сравнение EFV с VEA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EFV и VEA составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности EFV и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
59.37%
87.19%
EFV
VEA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EFV:

1.08

VEA:

0.67

Коэф-т Сортино

EFV:

1.55

VEA:

1.06

Коэф-т Омега

EFV:

1.21

VEA:

1.14

Коэф-т Кальмара

EFV:

1.32

VEA:

0.86

Коэф-т Мартина

EFV:

4.41

VEA:

2.60

Индекс Язвы

EFV:

4.11%

VEA:

4.45%

Дневная вол-ть

EFV:

16.82%

VEA:

17.30%

Макс. просадка

EFV:

-63.94%

VEA:

-60.69%

Текущая просадка

EFV:

-0.66%

VEA:

-0.83%

Доходность по периодам

С начала года, EFV показывает доходность 14.98%, что значительно выше, чем у VEA с доходностью 9.90%. За последние 10 лет акции EFV уступали акциям VEA по среднегодовой доходности: 4.72% против 5.33% соответственно.


EFV

С начала года

14.98%

1 месяц

0.02%

6 месяцев

10.68%

1 год

17.61%

5 лет

15.32%

10 лет

4.72%

VEA

С начала года

9.90%

1 месяц

-0.17%

6 месяцев

5.27%

1 год

10.78%

5 лет

11.92%

10 лет

5.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EFV и VEA

EFV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VEA в 0.05%.


График комиссии EFV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EFV: 0.39%
График комиссии VEA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VEA: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EFV и VEA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EFV
Ранг риск-скорректированной доходности EFV, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EFV, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFV, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFV, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFV, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFV, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина

VEA
Ранг риск-скорректированной доходности VEA, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEA, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EFV c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EFV, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EFV: 1.08
VEA: 0.67
Коэффициент Сортино EFV, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EFV: 1.55
VEA: 1.06
Коэффициент Омега EFV, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EFV: 1.21
VEA: 1.14
Коэффициент Кальмара EFV, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EFV: 1.32
VEA: 0.86
Коэффициент Мартина EFV, с текущим значением в 4.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EFV: 4.41
VEA: 2.60

Показатель коэффициента Шарпа EFV на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа VEA равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFV и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.08
0.67
EFV
VEA

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFV и VEA

Дивидендная доходность EFV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности VEA в 2.98%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF
4.06%4.66%4.36%4.17%4.07%2.42%4.62%4.56%3.56%3.28%3.59%4.87%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
2.98%3.36%3.16%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%3.68%

Просадки

Сравнение просадок EFV и VEA

Максимальная просадка EFV за все время составила -63.94%, что больше максимальной просадки VEA в -60.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFV и VEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.66%
-0.83%
EFV
VEA

Волатильность

Сравнение волатильности EFV и VEA

iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) имеют волатильность 11.37% и 11.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.37%
11.59%
EFV
VEA