Сравнение EFV с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
EFV и VEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Value Index. Фонд был запущен 1 авг. 2005 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFV или VEA.
Корреляция
Корреляция между EFV и VEA составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EFV и VEA
Основные характеристики
EFV:
0.51
VEA:
0.36
EFV:
0.76
VEA:
0.58
EFV:
1.09
VEA:
1.07
EFV:
0.69
VEA:
0.47
EFV:
1.76
VEA:
1.19
EFV:
3.57%
VEA:
3.89%
EFV:
12.29%
VEA:
12.84%
EFV:
-63.94%
VEA:
-60.69%
EFV:
-7.20%
VEA:
-8.29%
Доходность по периодам
С начала года, EFV показывает доходность 0.78%, что значительно выше, чем у VEA с доходностью 0.73%. За последние 10 лет акции EFV уступали акциям VEA по среднегодовой доходности: 4.42% против 5.58% соответственно.
EFV
0.78%
-0.67%
-2.84%
8.06%
5.16%
4.42%
VEA
0.73%
-1.76%
-4.10%
6.53%
4.65%
5.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFV и VEA
EFV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VEA в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EFV и VEA
EFV
VEA
Сравнение EFV c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFV и VEA
Дивидендная доходность EFV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности VEA в 3.33%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 4.63% | 4.67% | 4.36% | 4.17% | 4.07% | 2.42% | 4.62% | 4.56% | 3.56% | 3.27% | 3.59% | 4.87% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.33% | 3.36% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% |
Просадки
Сравнение просадок EFV и VEA
Максимальная просадка EFV за все время составила -63.94%, что больше максимальной просадки VEA в -60.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFV и VEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EFV и VEA
iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) имеют волатильность 3.62% и 3.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.