Сравнение EFV с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
EFV и VEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Value Index. Фонд был запущен 1 авг. 2005 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFV или VEA.
Доходность
Сравнение доходности EFV и VEA
Доходность по периодам
С начала года, EFV показывает доходность 6.52%, что значительно выше, чем у VEA с доходностью 4.20%. За последние 10 лет акции EFV уступали акциям VEA по среднегодовой доходности: 4.04% против 5.23% соответственно.
EFV
6.52%
-4.82%
-1.62%
12.77%
5.83%
4.04%
VEA
4.20%
-4.91%
-2.89%
12.52%
5.65%
5.23%
Основные характеристики
| EFV | VEA | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.16 | 0.96 |
| Коэф-т Сортино | 1.60 | 1.38 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.17 |
| Коэф-т Кальмара | 1.85 | 1.24 |
| Коэф-т Мартина | 6.15 | 4.78 |
| Индекс Язвы | 2.31% | 2.57% |
| Дневная вол-ть | 12.29% | 12.84% |
| Макс. просадка | -63.94% | -60.70% |
| Текущая просадка | -6.90% | -8.03% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFV и VEA
EFV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VEA в 0.05%.
Корреляция
Корреляция между EFV и VEA составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EFV c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFV и VEA
Дивидендная доходность EFV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности VEA в 3.06%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 4.62% | 4.36% | 4.17% | 4.07% | 2.42% | 4.62% | 4.56% | 3.56% | 3.27% | 3.59% | 4.87% | 3.19% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.06% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок EFV и VEA
Максимальная просадка EFV за все время составила -63.94%, что больше максимальной просадки VEA в -60.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFV и VEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EFV и VEA
iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что EFV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.