Сравнение EFV с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
EFV и VEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Value Index. Фонд был запущен 1 авг. 2005 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFV или VEA.
Корреляция
Корреляция между EFV и VEA составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EFV и VEA
Основные характеристики
EFV:
1.10
VEA:
0.42
EFV:
1.55
VEA:
0.66
EFV:
1.19
VEA:
1.08
EFV:
1.57
VEA:
0.58
EFV:
3.82
VEA:
1.35
EFV:
3.75%
VEA:
4.16%
EFV:
13.04%
VEA:
13.53%
EFV:
-63.94%
VEA:
-60.69%
EFV:
-2.73%
VEA:
-3.03%
Доходность по периодам
С начала года, EFV показывает доходность 12.58%, что значительно выше, чем у VEA с доходностью 7.46%. За последние 10 лет акции EFV уступали акциям VEA по среднегодовой доходности: 4.88% против 5.52% соответственно.
EFV
12.58%
1.83%
5.37%
14.58%
16.26%
4.88%
VEA
7.46%
-0.12%
-0.37%
6.30%
13.38%
5.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFV и VEA
EFV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VEA в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EFV и VEA
EFV
VEA
Сравнение EFV c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFV и VEA
Дивидендная доходность EFV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности VEA в 3.05%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 4.14% | 4.67% | 4.36% | 4.17% | 4.07% | 2.42% | 4.62% | 4.56% | 3.56% | 3.27% | 3.59% | 4.87% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.05% | 3.36% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% |
Просадки
Сравнение просадок EFV и VEA
Максимальная просадка EFV за все время составила -63.94%, что больше максимальной просадки VEA в -60.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFV и VEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EFV и VEA
Текущая волатильность для iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) составляет 4.39%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 5.03%. Это указывает на то, что EFV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.