Сравнение EFV с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
EFV и VEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Value Index. Фонд был запущен 1 авг. 2005 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFV или VEA.
Основные характеристики
| EFV | VEA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.46% | 0.47% |
| Дох-ть за 1 год | 9.85% | 7.19% |
| Дох-ть за 3 года | 4.03% | 0.82% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.84% | 5.81% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.88% | 4.51% |
| Коэф-т Шарпа | 0.77 | 0.56 |
| Дневная вол-ть | 12.47% | 12.73% |
| Макс. просадка | -63.94% | -60.70% |
| Current Drawdown | -4.12% | -4.81% |
Корреляция
Корреляция между EFV и VEA составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EFV и VEA
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EFV показывает доходность 0.46%, а VEA немного выше – 0.47%. За последние 10 лет акции EFV уступали акциям VEA по среднегодовой доходности: 2.88% против 4.51% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFV и VEA
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EFV c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFV и VEA
Дивидендная доходность EFV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности VEA в 3.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 4.34% | 4.36% | 4.17% | 4.07% | 2.42% | 4.62% | 4.56% | 3.56% | 3.28% | 3.59% | 4.87% | 3.19% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.42% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок EFV и VEA
Максимальная просадка EFV за все время составила -63.94%, что больше максимальной просадки VEA в -60.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFV и VEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EFV и VEA
iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) имеют волатильность 3.10% и 3.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.