Сравнение EFV с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
EFV и VEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Value Index. Фонд был запущен 1 авг. 2005 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFV или VEA.
Основные характеристики
| EFV | VEA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.57% | 6.27% |
| Дох-ть за 1 год | 30.95% | 23.49% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.74% | 3.21% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.72% | 3.96% |
| Коэф-т Шарпа | 1.81 | 1.30 |
| Дневная вол-ть | 16.38% | 16.92% |
| Макс. просадка | -63.94% | -60.70% |
Корреляция
Корреляция между EFV и VEA составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Сравнение доходности EFV и VEA
С начала года, EFV показывает доходность 9.57%, что значительно выше, чем у VEA с доходностью 6.27%. За последние 10 лет акции EFV уступали акциям VEA по среднегодовой доходности: 2.72% против 3.96% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов EFV и VEA
Дивидендная доходность EFV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности VEA в 3.18%
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 3.78% | 4.29% | 4.35% | 2.69% | 5.28% | 5.46% | 4.44% | 4.24% | 4.81% | 6.74% | 4.60% | 5.64% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.18% | 2.97% | 3.32% | 2.22% | 3.38% | 3.84% | 3.27% | 3.71% | 3.66% | 4.75% | 3.47% | 4.08% |
Сравнение комиссий EFV и VEA
Сравнение EFV c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 1.81 | ||||
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 1.30 |
Сравнение просадок EFV и VEA
Максимальная просадка EFV за указанный период составила -7.12%, что больше максимальной просадки VEA равной -12.80%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для EFV и VEA
Сравнение волатильности EFV и VEA
iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) имеют волатильность 3.38% и 3.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.