PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Сравнение EFV с VEA

Последнее обновление 30 сент. 2023 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).

EFV и VEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Value Index. Фонд был запущен 1 авг. 2005 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFV или VEA.

Основные характеристики


EFVVEA
Дох-ть с нач. г.9.57%6.27%
Дох-ть за 1 год30.95%23.49%
Дох-ть за 5 лет2.74%3.21%
Дох-ть за 10 лет2.72%3.96%
Коэф-т Шарпа1.811.30
Дневная вол-ть16.38%16.92%
Макс. просадка-63.94%-60.70%

Корреляция

0.97
-1.001.00

Корреляция между EFV и VEA составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение доходности EFV и VEA

С начала года, EFV показывает доходность 9.57%, что значительно выше, чем у VEA с доходностью 6.27%. За последние 10 лет акции EFV уступали акциям VEA по среднегодовой доходности: 2.72% против 3.96% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptember
2.39%
-2.43%
EFV
VEA

Сравнение акций, фондов или ETF


iShares MSCI EAFE Value ETF

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Сравнение дивидендов EFV и VEA

Дивидендная доходность EFV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности VEA в 3.18%


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF
3.78%4.29%4.35%2.69%5.28%5.46%4.44%4.24%4.81%6.74%4.60%5.64%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
3.18%2.97%3.32%2.22%3.38%3.84%3.27%3.71%3.66%4.75%3.47%4.08%

Сравнение комиссий EFV и VEA

EFV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VEA в 0.05%.

0.39%
0.00%2.15%
0.05%
0.00%2.15%

Сравнение EFV c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF
1.81
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
1.30

Сравнение коэффициента Шарпа EFV и VEA

Показатель коэффициента Шарпа EFV на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа VEA равного 1.30. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа EFV и VEA.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00MayJuneJulyAugustSeptember
1.81
1.30
EFV
VEA

Сравнение просадок EFV и VEA

Максимальная просадка EFV за указанный период составила -7.12%, что больше максимальной просадки VEA равной -12.80%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для EFV и VEA


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptember
-4.17%
-12.36%
EFV
VEA

Сравнение волатильности EFV и VEA

iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) имеют волатильность 3.38% и 3.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%MayJuneJulyAugustSeptember
3.38%
3.31%
EFV
VEA