Сравнение EFV с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
EFV и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Value Index. Фонд был запущен 1 авг. 2005 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFV или VOO.
Основные характеристики
| EFV | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.57% | 13.10% |
| Дох-ть за 1 год | 30.95% | 19.77% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.74% | 9.91% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.72% | 11.81% |
| Коэф-т Шарпа | 1.81 | 1.01 |
| Дневная вол-ть | 16.38% | 17.10% |
| Макс. просадка | -63.94% | -33.99% |
Корреляция
Корреляция между EFV и VOO составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Сравнение доходности EFV и VOO
С начала года, EFV показывает доходность 9.57%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 13.10%. За последние 10 лет акции EFV уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 2.72% против 11.81% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов EFV и VOO
Дивидендная доходность EFV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности VOO в 1.59%
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 3.78% | 4.29% | 4.35% | 2.69% | 5.28% | 5.46% | 4.44% | 4.24% | 4.81% | 6.74% | 4.60% | 5.64% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.59% | 1.71% | 1.28% | 1.61% | 2.00% | 2.23% | 1.97% | 2.27% | 2.42% | 2.18% | 2.20% | 2.66% |
Сравнение комиссий EFV и VOO
Сравнение EFV c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 1.81 | ||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.01 |
Сравнение просадок EFV и VOO
Максимальная просадка EFV за указанный период составила -7.12%, что больше максимальной просадки VOO равной -13.67%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для EFV и VOO
Сравнение волатильности EFV и VOO
iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что EFV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.