PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Сравнение EFV с VOO

Последнее обновление 30 сент. 2023 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

EFV и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Value Index. Фонд был запущен 1 авг. 2005 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFV или VOO.

Основные характеристики


EFVVOO
Дох-ть с нач. г.9.57%13.10%
Дох-ть за 1 год30.95%19.77%
Дох-ть за 5 лет2.74%9.91%
Дох-ть за 10 лет2.72%11.81%
Коэф-т Шарпа1.811.01
Дневная вол-ть16.38%17.10%
Макс. просадка-63.94%-33.99%

Корреляция

0.79
-1.001.00

Корреляция между EFV и VOO составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение доходности EFV и VOO

С начала года, EFV показывает доходность 9.57%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 13.10%. За последние 10 лет акции EFV уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 2.72% против 11.81% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%MayJuneJulyAugustSeptember
2.39%
4.82%
EFV
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF


iShares MSCI EAFE Value ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Сравнение дивидендов EFV и VOO

Дивидендная доходность EFV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности VOO в 1.59%


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF
3.78%4.29%4.35%2.69%5.28%5.46%4.44%4.24%4.81%6.74%4.60%5.64%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.59%1.71%1.28%1.61%2.00%2.23%1.97%2.27%2.42%2.18%2.20%2.66%

Сравнение комиссий EFV и VOO

EFV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

0.39%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%

Сравнение EFV c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF
1.81
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.01

Сравнение коэффициента Шарпа EFV и VOO

Показатель коэффициента Шарпа EFV на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа EFV и VOO.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00MayJuneJulyAugustSeptember
1.81
1.01
EFV
VOO

Сравнение просадок EFV и VOO

Максимальная просадка EFV за указанный период составила -7.12%, что больше максимальной просадки VOO равной -13.67%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для EFV и VOO


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptember
-4.17%
-8.02%
EFV
VOO

Сравнение волатильности EFV и VOO

iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что EFV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%MayJuneJulyAugustSeptember
3.38%
3.18%
EFV
VOO