Сравнение EFV с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
EFV и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Value Index. Фонд был запущен 1 авг. 2005 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFV или VOO.
Корреляция
Корреляция между EFV и VOO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EFV и VOO
Основные характеристики
EFV:
0.51
VOO:
2.04
EFV:
0.76
VOO:
2.72
EFV:
1.09
VOO:
1.38
EFV:
0.69
VOO:
3.09
EFV:
1.76
VOO:
13.04
EFV:
3.57%
VOO:
2.00%
EFV:
12.29%
VOO:
12.79%
EFV:
-63.94%
VOO:
-33.99%
EFV:
-7.20%
VOO:
-2.15%
Доходность по периодам
С начала года, EFV показывает доходность 0.78%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 1.16%. За последние 10 лет акции EFV уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.42% против 13.46% соответственно.
EFV
0.78%
-0.67%
-2.84%
8.06%
5.16%
4.42%
VOO
1.16%
-1.97%
7.17%
26.51%
14.13%
13.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFV и VOO
EFV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EFV и VOO
EFV
VOO
Сравнение EFV c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFV и VOO
Дивидендная доходность EFV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 4.63% | 4.67% | 4.36% | 4.17% | 4.07% | 2.42% | 4.62% | 4.56% | 3.56% | 3.27% | 3.59% | 4.87% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок EFV и VOO
Максимальная просадка EFV за все время составила -63.94%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFV и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EFV и VOO
Текущая волатильность для iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) составляет 3.62%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.96%. Это указывает на то, что EFV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.