PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFV с DFIVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFV с DFIVX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EFV (iShares MSCI EAFE Value ETF) and DFIVX (DFA International Value Portfolio) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, EFV returned 9.75%/yr vs 11.85%/yr for DFIVX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. EFV charges 0.39%/yr vs 0.30%/yr for DFIVX.

Доходность

Сравнение доходности EFV и DFIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFV показывает доходность 9.13%, что значительно ниже, чем у DFIVX с доходностью 13.29%. За последние 10 лет акции EFV уступали акциям DFIVX по среднегодовой доходности: 9.75% против 11.85% соответственно.

EFV

1 день
-0.78%
1 месяц
2.26%
С начала года
9.13%
6 месяцев
12.94%
1 год
27.83%
3 года*
21.99%
5 лет*
12.07%
10 лет*
9.75%

DFIVX

1 день
0.68%
1 месяц
3.65%
С начала года
13.29%
6 месяцев
17.16%
1 год
37.50%
3 года*
24.59%
5 лет*
14.38%
10 лет*
11.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFV и DFIVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF		9.13%42.22%5.35%18.85%-5.22%11.08%-2.97%15.80%-14.67%21.22%
DFIVX
DFA International Value Portfolio		13.29%45.24%6.87%17.83%-3.51%18.57%-2.13%15.68%-17.49%26.08%

Correlation

The correlation between EFV and DFIVX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2005 г.

0.96

The correlation between EFV and DFIVX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EAFE Value ETF

DFA International Value Portfolio

Часто сравнивают с EFV:
EFV с VEAEFV с EFAVEFV с FIVAEFV с VOOEFV с SCHFEFV с VTRIXEFV с HDEF
Часто сравнивают с DFIVX:
DFIVX с VXUSDFIVX с AVDVDFIVX с DFVIXDFIVX с DFAXDFIVX с IDVODFIVX с DISVXDFIVX с FIGRX

Доходность на риск

EFV vs. DFIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFV
Ранг доходности на риск EFV: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFV: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFV: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFV: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFV: 5555
Ранг коэф-та Мартина
DFIVX
Ранг доходности на риск DFIVX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIVX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIVX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIVX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIVX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIVX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFV c DFIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFVDFIVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
2.67

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
3.58

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.48

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

3.85

-1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.57

15.14

-5.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFV vs. DFIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFV на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIVX равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFV и DFIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFVDFIVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

2.67

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.89

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.66

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.39

-0.13

Просадки

Сравнение просадок EFV и DFIVX

Максимальная просадка EFV за все время составила -63.94%, примерно равная максимальной просадке DFIVX в -66.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFV и DFIVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFVDFIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.94%

-66.61%

+2.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.90%

-9.58%

-1.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.72%

-14.39%

+0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.84%

-25.29%

-0.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.16%

-48.11%

+4.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.51%

-0.03%

-2.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.83%

-12.24%

-2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.43%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности EFV и DFIVX

iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с DFA International Value Portfolio (DFIVX) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что EFV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFVDFIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

3.86%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.56%

10.89%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.21%

13.85%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

16.29%

-0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.86%

18.02%

-0.16%

Сравнение комиссий EFV и DFIVX

EFV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии DFIVX в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFV и DFIVX

Дивидендная доходность EFV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности DFIVX в 3.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFIVX
DFA International Value Portfolio		3.72%4.21%3.94%4.40%3.78%4.37%2.42%3.70%6.60%2.85%3.36%3.45%
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF		3.81%4.16%4.66%4.36%4.17%4.07%2.42%4.62%4.56%3.56%3.28%3.59%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, EFV and DFIVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EFV has higher volatility (4.52%) compared to DFIVX (3.86%). In terms of maximum drawdown, EFV dropped -63.94% vs DFIVX's -66.61%.

DFIVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFV и DFIVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор