PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EFV с DFIVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EFV с DFIVX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и DFA International Value Portfolio (DFIVX).

EFV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Value Index. Фонд был запущен 1 авг. 2005 г.. DFIVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 14 февр. 1994 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFV или DFIVX.

Корреляция

Корреляция между EFV и DFIVX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности EFV и DFIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EFV:

1.00

DFIVX:

0.78

Коэф-т Сортино

EFV:

1.49

DFIVX:

1.18

Коэф-т Омега

EFV:

1.21

DFIVX:

1.17

Коэф-т Кальмара

EFV:

1.26

DFIVX:

0.95

Коэф-т Мартина

EFV:

4.20

DFIVX:

3.62

Индекс Язвы

EFV:

4.11%

DFIVX:

3.78%

Дневная вол-ть

EFV:

16.78%

DFIVX:

16.71%

Макс. просадка

EFV:

-63.94%

DFIVX:

-66.29%

Текущая просадка

EFV:

-0.16%

DFIVX:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, EFV показывает доходность 17.65%, что значительно выше, чем у DFIVX с доходностью 14.90%. За последние 10 лет акции EFV уступали акциям DFIVX по среднегодовой доходности: 4.93% против 5.54% соответственно.

EFV

С начала года

17.65%

1 месяц

12.05%

6 месяцев

14.58%

1 год

16.24%

5 лет

15.16%

10 лет

4.93%

DFIVX

С начала года

14.90%

1 месяц

11.79%

6 месяцев

11.78%

1 год

12.60%

5 лет

17.76%

10 лет

5.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EFV и DFIVX

EFV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии DFIVX в 0.30%.

EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF
DFIVX
DFA International Value Portfolio

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EFV и DFIVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EFV
Ранг риск-скорректированной доходности EFV, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EFV, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFV, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFV, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFV, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFV, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
DFIVX
Ранг риск-скорректированной доходности DFIVX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFIVX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIVX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIVX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIVX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIVX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EFV c DFIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EFV на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIVX равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFV и DFIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFV и DFIVX

Дивидендная доходность EFV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности DFIVX в 3.46%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF		3.97%4.67%4.36%4.17%4.07%2.42%4.62%4.56%3.56%3.27%3.59%4.87%
DFIVX
DFA International Value Portfolio		3.46%3.94%4.40%3.78%4.27%2.43%3.70%3.31%2.85%3.37%3.45%4.89%

Просадки

Сравнение просадок EFV и DFIVX

Максимальная просадка EFV за все время составила -63.94%, примерно равная максимальной просадке DFIVX в -66.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFV и DFIVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EFV и DFIVX

iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с DFA International Value Portfolio (DFIVX) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что EFV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...