PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWO с EEMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWO с EEMO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VWO (Vanguard FTSE Emerging Markets ETF) and EEMO (Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF) are both exchange-traded funds - VWO is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging Index, while EEMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Emerging Plus LargeMidCap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VWO returned 8.98%/yr vs 9.15%/yr for EEMO. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VWO charges 0.08%/yr vs 0.31%/yr for EEMO.

Доходность

Сравнение доходности VWO и EEMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWO показывает доходность 9.50%, что значительно ниже, чем у EEMO с доходностью 41.14%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VWO имеют среднегодовую доходность 8.98%, а акции EEMO немного впереди с 9.15%.

VWO

1 день
-0.29%
1 месяц
-2.26%
С начала года
9.50%
6 месяцев
9.67%
1 год
22.86%
3 года*
16.92%
5 лет*
4.72%
10 лет*
8.98%

EEMO

1 день
3.82%
1 месяц
3.90%
С начала года
41.14%
6 месяцев
40.15%
1 год
49.68%
3 года*
24.60%
5 лет*
6.84%
10 лет*
9.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWO и EEMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		9.50%25.60%10.59%9.25%-17.98%1.26%15.17%20.75%-14.76%31.49%
EEMO
Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF		41.14%10.99%9.88%13.90%-18.73%-5.57%9.66%21.17%-17.24%49.65%

Correlation

The correlation between VWO and EEMO is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2012 г.

0.69

The correlation between VWO and EEMO shifts across timeframes, from 0.69 (all time) to 0.83 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VWO и EEMO

Секторы
VWO
EEMO

Технологии

31.6%
53.0%

Финансовые услуги

16.8%
15.4%

Потребительский циклический сектор

8.7%
2.8%

Сырьевые материалы

7.0%
9.9%

Промышленность

6.8%
7.5%

Коммуникационные услуги

5.8%
1.2%

Энергетика

3.6%
0.8%

Здравоохранение

3.4%
2.3%

Потребительский защитный сектор

3.1%
0.6%

Коммунальные услуги

2.4%
1.0%

Недвижимость

1.8%
0.3%

Технологии

VWO
31.6%
EEMO
53.0%

Финансовые услуги

VWO
16.8%
EEMO
15.4%

Потребительский циклический сектор

VWO
8.7%
EEMO
2.8%

Сырьевые материалы

VWO
7.0%
EEMO
9.9%

Промышленность

VWO
6.8%
EEMO
7.5%

Коммуникационные услуги

VWO
5.8%
EEMO
1.2%

Энергетика

VWO
3.6%
EEMO
0.8%

Здравоохранение

VWO
3.4%
EEMO
2.3%

Потребительский защитный сектор

VWO
3.1%
EEMO
0.6%

Коммунальные услуги

VWO
2.4%
EEMO
1.0%

Недвижимость

VWO
1.8%
EEMO
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF

Часто сравнивают с VWO:
VWO с VEAVWO с IEMGVWO с VXUSVWO с EEMVWO с VOOVWO с VTIVWO с VEMAX
Часто сравнивают с EEMO:
EEMO с IDMOEEMO с EEMEEMO с PIEEEMO с EEMSEEMO с SPMOEEMO с AVEMEEMO с PXH

Доходность на риск

VWO vs. EEMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWO
Ранг доходности на риск VWO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWO: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
EEMO
Ранг доходности на риск EEMO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWO c EEMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VWOEEMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
1.64

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
2.24

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.36

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

3.38

-1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.20

12.20

-5.01

VWO vs. EEMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWO на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EEMO равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWO и EEMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VWO и EEMO

Максимальная просадка VWO за все время составила -67.68%, что больше максимальной просадки EEMO в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWO и EEMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWOEEMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.68%

-48.47%

-19.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-14.75%

+3.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.37%

-26.06%

+8.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.60%

-34.03%

+1.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.39%

-46.57%

+10.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.98%

-4.50%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.78%

-20.11%

+4.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

4.08%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности VWO и EEMO

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) составляет 7.06%, в то время как у Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) волатильность равна 19.67%. Это указывает на то, что VWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWOEEMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.06%

19.67%

-12.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.60%

28.97%

-14.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.82%

30.38%

-13.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.58%

20.99%

-3.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.17%

22.36%

-3.19%

Сравнение комиссий VWO и EEMO

VWO берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии EEMO в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWO и EEMO

Дивидендная доходность VWO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности EEMO в 1.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEMO
Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF		1.61%2.31%2.57%3.65%3.82%1.51%1.53%2.13%13.10%5.13%1.55%2.92%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		2.35%2.79%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%

Часто задаваемые вопросы

VWO and EEMO have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EEMO has higher volatility (19.67%) compared to VWO (7.06%). In terms of maximum drawdown, VWO dropped -67.68% vs EEMO's -48.47%.

On 10-year performance, EEMO leads with 9.15% vs 8.98% for VWO. On fees, VWO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, VWO has been the lower-risk option at 7.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EEMO has performed better with a 9.15% return vs 8.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VWO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.31% for EEMO.

VWO has the higher dividend yield at 2.35%, compared with 1.61% for EEMO.

VWO is categorized as Emerging Markets Equities, while EEMO is Momentum. VWO tracks FTSE Emerging Index, while EEMO tracks S&P Momentum Emerging Plus LargeMidCap Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.08% for VWO and 0.31% for EEMO.

EEMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWO и EEMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор