PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWO с DFAE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWO с DFAE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE).

VWO и DFAE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. DFAE - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности VWO и DFAE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWO и DFAE

2026 (YTD)202520242023202220212020
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		0.84%25.60%10.59%9.25%-17.98%1.26%3.88%
DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF		4.95%31.48%7.68%12.63%-17.52%3.53%4.85%

Доходность по периодам

С начала года, VWO показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у DFAE с доходностью 4.95%.

VWO

1 день
0.30%
1 месяц
-5.29%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.39%
1 год
22.71%
3 года*
13.84%
5 лет*
3.90%
10 лет*
7.66%

DFAE

1 день
0.80%
1 месяц
-6.60%
С начала года
4.95%
6 месяцев
8.22%
1 год
34.15%
3 года*
16.80%
5 лет*
6.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Dimensional Emerging Core Equity Market ETF

Часто сравнивают с VWO:
VWO с VEAVWO с IEMGVWO с VXUSVWO с EEMVWO с VTIVWO с VOOVWO с VEMAX
Часто сравнивают с DFAE:
DFAE с DFEMDFAE с DFAIDFAE с AVEMDFAE с DFEMXDFAE с VXUSDFAE с ECNSDFAE с XSOE

Сравнение комиссий VWO и DFAE

VWO берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии DFAE в 0.35%.

DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Доходность на риск

VWO vs. DFAE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWO
Ранг доходности на риск VWO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
DFAE
Ранг доходности на риск DFAE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWO c DFAE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWODFAEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.77

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

2.37

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.35

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

2.73

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.18

10.40

-3.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWO vs. DFAE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWO на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAE равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWO и DFAE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWODFAEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.77

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.36

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.45

-0.20

Корреляция

Корреляция между VWO и DFAE составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWO и DFAE

Дивидендная доходность VWO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности DFAE в 2.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		2.68%2.79%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%
DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF		2.09%2.20%2.35%2.43%2.85%1.63%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VWO и DFAE

Максимальная просадка VWO за все время составила -67.68%, что больше максимальной просадки DFAE в -32.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWO и DFAE.

Загрузка...

Показатели просадок

VWODFAEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.68%

-32.21%

-35.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-12.80%

+0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.80%

-32.21%

-0.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.13%

-9.02%

+0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.93%

-10.59%

-5.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

3.36%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности VWO и DFAE

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) составляет 7.41%, в то время как у Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) волатильность равна 9.12%. Это указывает на то, что VWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWODFAEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.41%

9.12%

-1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.26%

14.33%

-2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.83%

19.37%

-1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.21%

17.36%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.18%

17.49%

+1.69%