PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWO с DFAE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWO с DFAE

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VWO (Vanguard FTSE Emerging Markets ETF) and DFAE (Dimensional Emerging Core Equity Market ETF) are both Emerging Markets Equities funds. VWO is passively managed, while DFAE is actively managed. Over the past 5 years, VWO returned 4.36%/yr vs 7.35%/yr for DFAE. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. VWO charges 0.08%/yr vs 0.35%/yr for DFAE.

Доходность

Сравнение доходности VWO и DFAE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWO показывает доходность 7.94%, что значительно ниже, чем у DFAE с доходностью 17.28%.

VWO

1 день
-3.78%
1 месяц
-4.48%
С начала года
7.94%
6 месяцев
8.77%
1 год
24.19%
3 года*
16.25%
5 лет*
4.36%
10 лет*
8.24%

DFAE

1 день
-6.38%
1 месяц
-4.41%
С начала года
17.28%
6 месяцев
19.10%
1 год
39.42%
3 года*
20.48%
5 лет*
7.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWO и DFAE

2026 (YTD)202520242023202220212020
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		7.94%25.60%10.59%9.25%-17.98%1.26%3.88%
DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF		17.28%31.48%7.68%12.63%-17.52%3.53%4.85%

Correlation

The correlation between VWO and DFAE is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2020 г.

0.98

The correlation between VWO and DFAE has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VWO и DFAE

Секторы
VWO
DFAE

Технологии

29.6%
34.8%

Финансовые услуги

19.5%
17.1%

Потребительский циклический сектор

10.7%
9.1%

Промышленность

8.0%
10.2%

Сырьевые материалы

8.0%
7.7%

Коммуникационные услуги

7.1%
6.1%

Энергетика

4.6%
4.2%

Здравоохранение

3.9%
3.5%

Потребительский защитный сектор

3.7%
3.3%

Коммунальные услуги

2.9%
2.4%

Недвижимость

2.2%
1.5%

Технологии

VWO
29.6%
DFAE
34.8%

Финансовые услуги

VWO
19.5%
DFAE
17.1%

Потребительский циклический сектор

VWO
10.7%
DFAE
9.1%

Промышленность

VWO
8.0%
DFAE
10.2%

Сырьевые материалы

VWO
8.0%
DFAE
7.7%

Коммуникационные услуги

VWO
7.1%
DFAE
6.1%

Энергетика

VWO
4.6%
DFAE
4.2%

Здравоохранение

VWO
3.9%
DFAE
3.5%

Потребительский защитный сектор

VWO
3.7%
DFAE
3.3%

Коммунальные услуги

VWO
2.9%
DFAE
2.4%

Недвижимость

VWO
2.2%
DFAE
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Dimensional Emerging Core Equity Market ETF

Часто сравнивают с VWO:
VWO с VEAVWO с IEMGVWO с VXUSVWO с EEMVWO с VOOVWO с VTIVWO с VEMAX
Часто сравнивают с DFAE:
DFAE с DFEMDFAE с DFAIDFAE с AVEMDFAE с DFEMXDFAE с VXUSDFAE с XSOEDFAE с ECNS

Доходность на риск

VWO vs. DFAE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWO
Ранг доходности на риск VWO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWO: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
DFAE
Ранг доходности на риск DFAE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWO c DFAE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWODFAEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.97

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
2.55

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.38

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

3.09

-0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.80

11.82

-4.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWO vs. DFAE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWO на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAE равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWO и DFAE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWODFAEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.97

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.41

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.55

-0.29

Просадки

Сравнение просадок VWO и DFAE

Максимальная просадка VWO за все время составила -67.68%, что больше максимальной просадки DFAE в -32.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWO и DFAE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWODFAEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.68%

-32.21%

-35.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-12.80%

+1.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.37%

-18.12%

+0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.60%

-31.90%

-0.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.16%

-8.32%

+3.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.81%

-10.31%

-5.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

3.34%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности VWO и DFAE

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) составляет 6.29%, в то время как у Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) волатильность равна 10.13%. Это указывает на то, что VWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWODFAEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

10.13%

-3.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.79%

17.90%

-4.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.33%

20.09%

-3.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.44%

18.04%

-0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.23%

18.05%

+1.18%

Сравнение комиссий VWO и DFAE

VWO берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии DFAE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWO и DFAE

Дивидендная доходность VWO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности DFAE в 1.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF		1.87%2.20%2.35%2.43%2.85%1.63%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		2.50%2.79%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, VWO and DFAE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFAE has higher volatility (10.13%) compared to VWO (6.29%). In terms of maximum drawdown, VWO dropped -67.68% vs DFAE's -32.21%.

On 5-year performance, DFAE leads with 7.35% vs 4.36% for VWO. On fees, VWO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, VWO has been the lower-risk option at 6.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DFAE has performed better with a 7.35% return vs 4.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VWO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for DFAE.

VWO has the higher dividend yield at 2.50%, compared with 1.87% for DFAE.

They also come from different issuers: Vanguard and Dimensional. Their fees differ too: 0.08% for VWO and 0.35% for DFAE.

DFAE currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWO и DFAE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор