PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DFAE с DFEMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFAE с DFEMX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX).

DFAE - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. DFEMX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 24 апр. 1994 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFAE или DFEMX.

Корреляция

Корреляция между DFAE и DFEMX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности DFAE и DFEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.71%
6.74%
DFAE
DFEMX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFAE:

0.44

DFEMX:

0.52

Коэф-т Сортино

DFAE:

0.75

DFEMX:

0.81

Коэф-т Омега

DFAE:

1.10

DFEMX:

1.10

Коэф-т Кальмара

DFAE:

0.45

DFEMX:

0.45

Коэф-т Мартина

DFAE:

1.33

DFEMX:

1.49

Индекс Язвы

DFAE:

6.06%

DFEMX:

5.48%

Дневная вол-ть

DFAE:

18.50%

DFEMX:

15.90%

Макс. просадка

DFAE:

-32.21%

DFEMX:

-63.93%

Текущая просадка

DFAE:

-7.59%

DFEMX:

-8.98%

Доходность по периодам

С начала года, DFAE показывает доходность 1.95%, что значительно ниже, чем у DFEMX с доходностью 2.36%.

DFAE

С начала года

1.95%

1 месяц

-2.35%

6 месяцев

-2.83%

1 год

6.30%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DFEMX

С начала года

2.36%

1 месяц

-2.58%

6 месяцев

-2.50%

1 год

6.24%

5 лет

8.07%

10 лет

3.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DFAE и DFEMX

DFAE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DFEMX в 0.36%.

DFEMX
DFA Emerging Markets Portfolio
График комиссии DFEMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFEMX: 0.36%
DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
График комиссии DFAE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFAE: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFAE и DFEMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAE
Ранг риск-скорректированной доходности DFAE, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFAE, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAE, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAE, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAE, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAE, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
DFEMX
Ранг риск-скорректированной доходности DFEMX, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFEMX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEMX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEMX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEMX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEMX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFAE c DFEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DFAE, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DFAE: 0.44
DFEMX: 0.52
Коэффициент Сортино DFAE, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DFAE: 0.75
DFEMX: 0.81
Коэффициент Омега DFAE, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DFAE: 1.10
DFEMX: 1.10
Коэффициент Кальмара DFAE, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DFAE: 0.45
DFEMX: 0.45
Коэффициент Мартина DFAE, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DFAE: 1.33
DFEMX: 1.49

Показатель коэффициента Шарпа DFAE на текущий момент составляет 0.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFEMX равному 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAE и DFEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.44
0.52
DFAE
DFEMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAE и DFEMX

Дивидендная доходность DFAE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности DFEMX в 3.11%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF		2.41%2.35%2.43%2.85%1.64%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFEMX
DFA Emerging Markets Portfolio		3.11%3.14%3.34%3.65%2.42%1.45%2.33%2.14%1.74%1.92%2.09%2.02%

Просадки

Сравнение просадок DFAE и DFEMX

Максимальная просадка DFAE за все время составила -32.21%, что меньше максимальной просадки DFEMX в -63.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAE и DFEMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.59%
-8.98%
DFAE
DFEMX

Волатильность

Сравнение волатильности DFAE и DFEMX

Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) имеет более высокую волатильность в 10.96% по сравнению с DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) с волатильностью 8.93%. Это указывает на то, что DFAE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.96%
8.93%
DFAE
DFEMX