Сравнение DFAE с DFEMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX).
DFAE - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. DFEMX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 24 апр. 1994 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFAE или DFEMX.
Доходность
Сравнение доходности DFAE и DFEMX
Доходность по периодам
С начала года, DFAE показывает доходность 9.01%, что значительно выше, чем у DFEMX с доходностью 8.42%.
DFAE
9.01%
-4.40%
1.62%
13.25%
N/A
N/A
DFEMX
8.42%
-4.25%
1.01%
13.22%
4.80%
3.85%
Основные характеристики
| DFAE | DFEMX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.88 | 0.99 |
| Коэф-т Сортино | 1.30 | 1.43 |
| Коэф-т Омега | 1.16 | 1.18 |
| Коэф-т Кальмара | 0.68 | 0.69 |
| Коэф-т Мартина | 4.14 | 4.45 |
| Индекс Язвы | 3.15% | 2.90% |
| Дневная вол-ть | 14.92% | 13.10% |
| Макс. просадка | -32.21% | -62.43% |
| Текущая просадка | -8.24% | -7.52% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAE и DFEMX
DFAE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DFEMX в 0.36%.
Корреляция
Корреляция между DFAE и DFEMX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFAE c DFEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAE и DFEMX
Дивидендная доходность DFAE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности DFEMX в 3.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAE Dimensional Emerging Core Equity Market ETF | 2.09% | 2.43% | 2.85% | 1.64% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFEMX DFA Emerging Markets Portfolio | 3.25% | 3.34% | 3.65% | 2.42% | 1.45% | 2.33% | 2.14% | 1.74% | 1.92% | 2.09% | 2.02% | 2.12% |
Просадки
Сравнение просадок DFAE и DFEMX
Максимальная просадка DFAE за все время составила -32.21%, что меньше максимальной просадки DFEMX в -62.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAE и DFEMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFAE и DFEMX
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что DFAE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.