PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAE с DFEMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAE с DFEMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFAE (Dimensional Emerging Core Equity Market ETF) and DFEMX (DFA Emerging Markets Portfolio) are both funds - DFAE is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Dimensional, while DFEMX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Dimensional. Over the past 5 years, DFAE returned 8.95%/yr vs 10.30%/yr for DFEMX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. DFAE charges 0.35%/yr vs 0.36%/yr for DFEMX.

Доходность

Сравнение доходности DFAE и DFEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAE показывает доходность 26.32%, что значительно ниже, чем у DFEMX с доходностью 31.30%.

DFAE

1 день
-1.25%
1 месяц
7.85%
С начала года
26.32%
6 месяцев
28.92%
1 год
52.73%
3 года*
23.78%
5 лет*
8.95%
10 лет*
—

DFEMX

1 день
1.02%
1 месяц
10.69%
С начала года
31.30%
6 месяцев
34.75%
1 год
60.80%
3 года*
25.98%
5 лет*
10.30%
10 лет*
11.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAE и DFEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020
DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF		26.32%31.48%7.68%12.63%-17.52%3.53%4.85%
DFEMX
DFA Emerging Markets Portfolio		31.30%33.57%6.90%13.08%-16.91%2.53%5.32%

Correlation

The correlation between DFAE and DFEMX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2020 г.

0.94

The correlation between DFAE and DFEMX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Emerging Core Equity Market ETF

DFA Emerging Markets Portfolio

Часто сравнивают с DFAE:
DFAE с DFEMDFAE с DFAIDFAE с AVEMDFAE с VWODFAE с VXUSDFAE с XSOEDFAE с ECNS
Часто сравнивают с DFEMX:
DFEMX с DFIEXDFEMX с SFENXDFEMX с VEMAXDFEMX с FDEMDFEMX с VWODFEMX с PCYDFEMX с DISVX

Доходность на риск

DFAE vs. DFEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAE
Ранг доходности на риск DFAE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAE: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
DFEMX
Ранг доходности на риск DFEMX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEMX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEMX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEMX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEMX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEMX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAE c DFEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFAEDFEMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.79
3.69

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.60
4.67

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.69

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.14

4.82

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.03

19.39

-3.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAE vs. DFEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAE на текущий момент составляет 2.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFEMX равному 3.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAE и DFEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFAEDFEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.79

3.69

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.66

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.41

+0.22

Просадки

Сравнение просадок DFAE и DFEMX

Максимальная просадка DFAE за все время составила -32.21%, что меньше максимальной просадки DFEMX в -62.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAE и DFEMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFAEDFEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.21%

-62.43%

+30.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-12.85%

+0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.12%

-16.12%

-2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.19%

-31.84%

-0.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.25%

0.00%

-1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.32%

-15.34%

+5.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

3.17%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAE и DFEMX

Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) имеет более высокую волатильность в 8.12% по сравнению с DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) с волатильностью 7.55%. Это указывает на то, что DFAE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFAEDFEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.12%

7.55%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.53%

14.71%

+1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.99%

16.80%

+2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.81%

15.69%

+2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.84%

16.57%

+1.27%

Сравнение комиссий DFAE и DFEMX

DFAE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DFEMX в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAE и DFEMX

Дивидендная доходность DFAE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности DFEMX в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF		1.74%2.20%2.35%2.43%2.85%1.63%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFEMX
DFA Emerging Markets Portfolio		1.94%2.55%3.14%3.34%3.90%6.13%1.45%2.33%2.14%1.74%1.92%2.08%

Часто задаваемые вопросы

DFAE and DFEMX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFAE has higher volatility (8.12%) compared to DFEMX (7.55%). In terms of maximum drawdown, DFAE dropped -32.21% vs DFEMX's -62.43%.

DFEMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.69 vs 2.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAE и DFEMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор