PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAE с DFEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFAE с DFEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX).

DFAE - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. DFEMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 24 апр. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности DFAE и DFEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFAE и DFEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020
DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF		4.95%31.48%7.68%12.63%-17.52%3.53%4.85%
DFEMX
DFA Emerging Markets Portfolio		3.65%33.57%6.90%13.08%-16.91%2.53%5.32%

Доходность по периодам

С начала года, DFAE показывает доходность 4.95%, что значительно выше, чем у DFEMX с доходностью 3.65%.

DFAE

1 день
0.80%
1 месяц
-6.60%
С начала года
4.95%
6 месяцев
8.22%
1 год
34.15%
3 года*
16.80%
5 лет*
6.27%
10 лет*
—

DFEMX

1 день
2.48%
1 месяц
-9.04%
С начала года
3.65%
6 месяцев
8.28%
1 год
33.87%
3 года*
16.71%
5 лет*
6.13%
10 лет*
8.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Emerging Core Equity Market ETF

DFA Emerging Markets Portfolio

Часто сравнивают с DFAE:
DFAE с DFEMDFAE с DFAIDFAE с VWODFAE с AVEMDFAE с VXUSDFAE с ECNSDFAE с XSOE
Часто сравнивают с DFEMX:
DFEMX с DFIEXDFEMX с FDEMDFEMX с SFENXDFEMX с VWODFEMX с PCYDFEMX с DISVXDFEMX с VEMAX

Сравнение комиссий DFAE и DFEMX

DFAE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DFEMX в 0.36%.

DFEMX
DFA Emerging Markets Portfolio
DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF

Доходность на риск

DFAE vs. DFEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAE
Ранг доходности на риск DFAE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
DFEMX
Ранг доходности на риск DFEMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEMX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEMX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEMX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAE c DFEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFAEDFEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

2.14

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

2.76

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.41

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.73

2.52

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.40

9.69

+0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAE vs. DFEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAE на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFEMX равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAE и DFEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFAEDFEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.14

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.41

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.37

+0.08

Корреляция

Корреляция между DFAE и DFEMX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAE и DFEMX

Дивидендная доходность DFAE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности DFEMX в 2.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF		2.09%2.20%2.35%2.43%2.85%1.63%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFEMX
DFA Emerging Markets Portfolio		2.46%2.55%3.14%3.34%3.90%6.13%1.45%2.33%2.14%1.74%1.92%2.08%

Просадки

Сравнение просадок DFAE и DFEMX

Максимальная просадка DFAE за все время составила -32.21%, что меньше максимальной просадки DFEMX в -62.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAE и DFEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFAEDFEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.21%

-62.43%

+30.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-12.85%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.21%

-31.84%

-0.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.02%

-10.69%

+1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.59%

-15.41%

+4.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

3.35%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAE и DFEMX

Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) имеет более высокую волатильность в 9.12% по сравнению с DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) с волатильностью 8.56%. Это указывает на то, что DFAE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFAEDFEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.12%

8.56%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.33%

12.10%

+2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.37%

16.41%

+2.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

15.21%

+2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

16.35%

+1.14%