Сравнение DFAE с XSOE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE).
DFAE и XSOE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAE - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. XSOE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Index. Фонд был запущен 10 дек. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFAE или XSOE.
Доходность
Сравнение доходности DFAE и XSOE
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFAE показывает доходность 9.01%, а XSOE немного выше – 9.27%.
DFAE
9.01%
-4.40%
1.62%
13.25%
N/A
N/A
XSOE
9.27%
-4.55%
3.23%
14.67%
3.03%
N/A
Основные характеристики
| DFAE | XSOE | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.88 | 0.91 |
| Коэф-т Сортино | 1.30 | 1.38 |
| Коэф-т Омега | 1.16 | 1.17 |
| Коэф-т Кальмара | 0.68 | 0.39 |
| Коэф-т Мартина | 4.14 | 4.20 |
| Индекс Язвы | 3.15% | 3.40% |
| Дневная вол-ть | 14.92% | 15.66% |
| Макс. просадка | -32.21% | -45.23% |
| Текущая просадка | -8.24% | -25.96% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAE и XSOE
DFAE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XSOE в 0.32%.
Корреляция
Корреляция между DFAE и XSOE составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFAE c XSOE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAE и XSOE
Дивидендная доходность DFAE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности XSOE в 1.55%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAE Dimensional Emerging Core Equity Market ETF | 2.09% | 2.43% | 2.85% | 1.64% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSOE WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund | 1.55% | 1.78% | 2.53% | 1.36% | 1.02% | 2.01% | 1.56% | 0.65% | 1.43% | 3.94% | 0.21% |
Просадки
Сравнение просадок DFAE и XSOE
Максимальная просадка DFAE за все время составила -32.21%, что меньше максимальной просадки XSOE в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAE и XSOE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFAE и XSOE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что DFAE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.