PortfoliosLab logo
Сравнение DFAE с XSOE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFAE и XSOE составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности DFAE и XSOE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.71%
-12.07%
DFAE
XSOE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFAE:

0.44

XSOE:

0.44

Коэф-т Сортино

DFAE:

0.75

XSOE:

0.76

Коэф-т Омега

DFAE:

1.10

XSOE:

1.10

Коэф-т Кальмара

DFAE:

0.45

XSOE:

0.24

Коэф-т Мартина

DFAE:

1.33

XSOE:

1.21

Индекс Язвы

DFAE:

6.06%

XSOE:

6.91%

Дневная вол-ть

DFAE:

18.50%

XSOE:

18.84%

Макс. просадка

DFAE:

-32.21%

XSOE:

-45.23%

Текущая просадка

DFAE:

-7.59%

XSOE:

-26.60%

Доходность по периодам

С начала года, DFAE показывает доходность 1.95%, что значительно выше, чем у XSOE с доходностью 1.21%.


DFAE

С начала года

1.95%

1 месяц

-2.35%

6 месяцев

-2.83%

1 год

6.30%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

XSOE

С начала года

1.21%

1 месяц

-1.97%

6 месяцев

-4.71%

1 год

6.66%

5 лет

4.98%

10 лет

3.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFAE и XSOE

DFAE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XSOE в 0.32%.


График комиссии DFAE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFAE: 0.35%
График комиссии XSOE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XSOE: 0.32%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFAE и XSOE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DFAE
Ранг риск-скорректированной доходности DFAE, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFAE, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAE, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAE, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAE, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAE, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина

XSOE
Ранг риск-скорректированной доходности XSOE, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XSOE, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSOE, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSOE, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSOE, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSOE, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFAE c XSOE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DFAE, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DFAE: 0.44
XSOE: 0.44
Коэффициент Сортино DFAE, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DFAE: 0.75
XSOE: 0.76
Коэффициент Омега DFAE, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DFAE: 1.10
XSOE: 1.10
Коэффициент Кальмара DFAE, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DFAE: 0.45
XSOE: 0.24
Коэффициент Мартина DFAE, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DFAE: 1.33
XSOE: 1.21

Показатель коэффициента Шарпа DFAE на текущий момент составляет 0.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSOE равному 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAE и XSOE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.44
0.44
DFAE
XSOE

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAE и XSOE

Дивидендная доходность DFAE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности XSOE в 1.43%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
2.41%2.35%2.43%2.85%1.64%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSOE
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
1.43%1.44%1.78%2.53%1.36%1.02%2.00%1.56%0.65%1.43%3.93%0.21%

Просадки

Сравнение просадок DFAE и XSOE

Максимальная просадка DFAE за все время составила -32.21%, что меньше максимальной просадки XSOE в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAE и XSOE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.59%
-26.60%
DFAE
XSOE

Волатильность

Сравнение волатильности DFAE и XSOE

Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) имеют волатильность 10.96% и 10.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.96%
10.88%
DFAE
XSOE