Сравнение DFAE с XSOE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE).
DFAE и XSOE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAE - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. XSOE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Index. Фонд был запущен 10 дек. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности DFAE и XSOE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFAE и XSOE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAE Dimensional Emerging Core Equity Market ETF | 4.95% | 31.48% | 7.68% | 12.63% | -17.52% | 3.53% | 4.85% |
XSOE WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund | 3.56% | 30.05% | 7.02% | 10.28% | -25.83% | -5.92% | 5.49% |
Доходность по периодам
С начала года, DFAE показывает доходность 4.95%, что значительно выше, чем у XSOE с доходностью 3.56%.
DFAE
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -6.60%
- С начала года
- 4.95%
- 6 месяцев
- 8.22%
- 1 год
- 34.15%
- 3 года*
- 16.80%
- 5 лет*
- 6.27%
- 10 лет*
- —
XSOE
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -6.95%
- С начала года
- 3.56%
- 6 месяцев
- 6.22%
- 1 год
- 32.64%
- 3 года*
- 15.06%
- 5 лет*
- 1.31%
- 10 лет*
- 8.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAE и XSOE
DFAE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XSOE в 0.32%.
Доходность на риск
DFAE vs. XSOE — Ранг доходности на риск
DFAE
XSOE
Сравнение DFAE c XSOE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAE | XSOE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.77 | 1.66 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.37 | 2.26 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.33 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 2.48 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.40 | 9.35 | +1.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAE | XSOE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 1.66 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.07 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.31 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между DFAE и XSOE составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAE и XSOE
Дивидендная доходность DFAE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности XSOE в 1.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAE Dimensional Emerging Core Equity Market ETF | 2.09% | 2.20% | 2.35% | 2.43% | 2.85% | 1.63% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSOE WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund | 1.58% | 1.50% | 1.44% | 1.78% | 2.53% | 1.36% | 1.02% | 2.01% | 1.56% | 0.65% | 1.43% | 3.93% |
Просадки
Сравнение просадок DFAE и XSOE
Максимальная просадка DFAE за все время составила -32.21%, что меньше максимальной просадки XSOE в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAE и XSOE.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFAE | XSOE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.21% | -45.23% | +13.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.80% | -13.31% | +0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.21% | -42.05% | +9.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.02% | -9.47% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.59% | -17.51% | +6.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 3.53% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAE и XSOE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) имеют волатильность 9.12% и 9.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFAE | XSOE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.12% | 9.39% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.33% | 14.74% | -0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.37% | 19.77% | -0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.36% | 18.97% | -1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.49% | 20.34% | -2.85% |