PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAE с XSOE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAE с XSOE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DFAE (Dimensional Emerging Core Equity Market ETF) and XSOE (WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund) are both Emerging Markets Equities funds. DFAE is actively managed, while XSOE is passively managed. Over the past 5 years, DFAE returned 8.77%/yr vs 4.85%/yr for XSOE. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. DFAE charges 0.35%/yr vs 0.32%/yr for XSOE.

Доходность

Сравнение доходности DFAE и XSOE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAE показывает доходность 25.28%, что значительно ниже, чем у XSOE с доходностью 26.71%.

DFAE

1 день
-0.83%
1 месяц
4.78%
С начала года
25.28%
6 месяцев
27.97%
1 год
49.72%
3 года*
23.46%
5 лет*
8.77%
10 лет*
—

XSOE

1 день
-1.00%
1 месяц
6.55%
С начала года
26.71%
6 месяцев
29.59%
1 год
51.24%
3 года*
23.01%
5 лет*
4.85%
10 лет*
10.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAE и XSOE

2026 (YTD)202520242023202220212020
DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF		25.28%31.48%7.68%12.63%-17.52%3.53%4.85%
XSOE
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund		26.71%30.05%7.02%10.28%-25.83%-5.92%5.49%

Correlation

The correlation between DFAE and XSOE is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2020 г.

0.98

The correlation between DFAE and XSOE has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFAE и XSOE

Секторы
DFAE
XSOE

Технологии

34.8%
37.3%

Финансовые услуги

17.1%
15.5%

Промышленность

10.2%
9.6%

Потребительский циклический сектор

9.1%
12.6%

Сырьевые материалы

7.7%
5.3%

Коммуникационные услуги

6.1%
7.0%

Энергетика

4.2%
2.0%

Здравоохранение

3.5%
4.4%

Потребительский защитный сектор

3.3%
3.8%

Коммунальные услуги

2.4%
1.4%

Недвижимость

1.5%
1.0%

Технологии

DFAE
34.8%
XSOE
37.3%

Финансовые услуги

DFAE
17.1%
XSOE
15.5%

Промышленность

DFAE
10.2%
XSOE
9.6%

Потребительский циклический сектор

DFAE
9.1%
XSOE
12.6%

Сырьевые материалы

DFAE
7.7%
XSOE
5.3%

Коммуникационные услуги

DFAE
6.1%
XSOE
7.0%

Энергетика

DFAE
4.2%
XSOE
2.0%

Здравоохранение

DFAE
3.5%
XSOE
4.4%

Потребительский защитный сектор

DFAE
3.3%
XSOE
3.8%

Коммунальные услуги

DFAE
2.4%
XSOE
1.4%

Недвижимость

DFAE
1.5%
XSOE
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Emerging Core Equity Market ETF

WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund

Часто сравнивают с DFAE:
DFAE с DFEMDFAE с DFAIDFAE с AVEMDFAE с VWODFAE с DFEMXDFAE с VXUSDFAE с ECNS
Часто сравнивают с XSOE:
XSOE с SPEMXSOE с WTMFXSOE с ETHOXSOE с VWOXSOE с AVEMXSOE с EEMXSOE с QQQ

Доходность на риск

DFAE vs. XSOE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAE
Ранг доходности на риск DFAE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
XSOE
Ранг доходности на риск XSOE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSOE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSOE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSOE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSOE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSOE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAE c XSOE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFAEXSOEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
2.61

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
3.45

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.48

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.90

3.87

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.10

14.78

+0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAE vs. XSOE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAE на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSOE равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAE и XSOE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFAEXSOEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

2.61

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.25

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.40

+0.23

Просадки

Сравнение просадок DFAE и XSOE

Максимальная просадка DFAE за все время составила -32.21%, что меньше максимальной просадки XSOE в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAE и XSOE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFAEXSOEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.21%

-45.23%

+13.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-13.31%

+0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.12%

-19.96%

+1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.19%

-42.05%

+9.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.07%

-2.30%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.31%

-17.28%

+6.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

3.48%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAE и XSOE

Текущая волатильность для Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) составляет 8.00%, в то время как у WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) волатильность равна 8.52%. Это указывает на то, что DFAE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFAEXSOEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.00%

8.52%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.56%

17.29%

-0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.02%

19.80%

-0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.81%

19.43%

-1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.84%

20.58%

-2.74%

Сравнение комиссий DFAE и XSOE

DFAE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XSOE в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAE и XSOE

Дивидендная доходность DFAE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности XSOE в 1.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF		1.75%2.20%2.35%2.43%2.85%1.63%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSOE
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund		1.29%1.50%1.44%1.78%2.53%1.36%1.02%2.01%1.56%0.65%1.43%3.93%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, DFAE and XSOE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XSOE has higher volatility (8.52%) compared to DFAE (8.00%). In terms of maximum drawdown, DFAE dropped -32.21% vs XSOE's -45.23%.

On 5-year performance, DFAE leads with 8.77% vs 4.85% for XSOE. On fees, XSOE is cheaper at 0.32% per year. On volatility, DFAE has been the lower-risk option at 8.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DFAE has performed better with a 8.77% return vs 4.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XSOE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.35% for DFAE.

DFAE has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 1.29% for XSOE.

They also come from different issuers: Dimensional and WisdomTree. Their fees differ too: 0.35% for DFAE and 0.32% for XSOE.

DFAE currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAE и XSOE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор