PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DFAE с XSOE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFAE с XSOE

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE).

DFAE и XSOE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAE - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. XSOE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Index. Фонд был запущен 10 дек. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFAE или XSOE.

Корреляция

Корреляция между DFAE и XSOE составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DFAE и XSOE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFAE:

0.43

XSOE:

0.44

Коэф-т Сортино

DFAE:

0.84

XSOE:

0.85

Коэф-т Омега

DFAE:

1.11

XSOE:

1.11

Коэф-т Кальмара

DFAE:

0.51

XSOE:

0.27

Коэф-т Мартина

DFAE:

1.50

XSOE:

1.35

Индекс Язвы

DFAE:

6.17%

XSOE:

7.07%

Дневная вол-ть

DFAE:

18.64%

XSOE:

18.95%

Макс. просадка

DFAE:

-32.21%

XSOE:

-45.23%

Текущая просадка

DFAE:

-1.43%

XSOE:

-21.34%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFAE показывает доходность 8.75%, а XSOE немного ниже – 8.46%.

DFAE

С начала года

8.75%

1 месяц

10.38%

6 месяцев

8.43%

1 год

7.21%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

XSOE

С начала года

8.46%

1 месяц

11.13%

6 месяцев

7.13%

1 год

7.69%

5 лет

5.58%

10 лет

4.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DFAE и XSOE

DFAE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XSOE в 0.32%.

DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
XSOE
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFAE и XSOE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAE
Ранг риск-скорректированной доходности DFAE, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFAE, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAE, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAE, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAE, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAE, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
XSOE
Ранг риск-скорректированной доходности XSOE, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XSOE, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSOE, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSOE, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSOE, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSOE, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFAE c XSOE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFAE на текущий момент составляет 0.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSOE равному 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAE и XSOE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAE и XSOE

Дивидендная доходность DFAE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности XSOE в 1.33%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF		2.26%2.35%2.43%2.85%1.64%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSOE
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund		1.33%1.44%1.78%2.53%1.36%1.02%2.01%1.56%0.65%1.43%3.94%0.21%

Просадки

Сравнение просадок DFAE и XSOE

Максимальная просадка DFAE за все время составила -32.21%, что меньше максимальной просадки XSOE в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAE и XSOE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DFAE и XSOE

Текущая волатильность для Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) составляет 4.11%, в то время как у WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) волатильность равна 4.35%. Это указывает на то, что DFAE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...