PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DFAE с ECNS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFAE и ECNS составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности DFAE и ECNS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.66%
-33.84%
DFAE
ECNS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFAE:

0.85

ECNS:

0.33

Коэф-т Сортино

DFAE:

1.26

ECNS:

0.73

Коэф-т Омега

DFAE:

1.16

ECNS:

1.09

Коэф-т Кальмара

DFAE:

0.67

ECNS:

0.18

Коэф-т Мартина

DFAE:

3.37

ECNS:

0.85

Индекс Язвы

DFAE:

3.78%

ECNS:

13.55%

Дневная вол-ть

DFAE:

15.02%

ECNS:

35.13%

Макс. просадка

DFAE:

-32.21%

ECNS:

-63.43%

Текущая просадка

DFAE:

-8.47%

ECNS:

-52.86%

Доходность по периодам

С начала года, DFAE показывает доходность 8.74%, что значительно выше, чем у ECNS с доходностью 5.58%.


DFAE

С начала года

8.74%

1 месяц

-0.44%

6 месяцев

0.59%

1 год

10.62%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ECNS

С начала года

5.58%

1 месяц

1.72%

6 месяцев

9.20%

1 год

8.95%

5 лет

-4.44%

10 лет

-1.16%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFAE и ECNS

DFAE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ECNS в 0.59%.


ECNS
iShares MSCI China Small-Cap ETF
График комиссии ECNS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии DFAE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DFAE c ECNS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DFAE, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.850.33
Коэффициент Сортино DFAE, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.260.73
Коэффициент Омега DFAE, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.161.09
Коэффициент Кальмара DFAE, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.670.18
Коэффициент Мартина DFAE, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.370.85
DFAE
ECNS

Показатель коэффициента Шарпа DFAE на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа ECNS равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAE и ECNS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.85
0.33
DFAE
ECNS

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAE и ECNS

Дивидендная доходность DFAE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности ECNS в 5.98%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
2.33%2.43%2.85%1.64%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ECNS
iShares MSCI China Small-Cap ETF
5.98%4.90%3.54%4.87%3.59%3.23%6.16%3.18%4.30%3.58%2.51%2.85%

Просадки

Сравнение просадок DFAE и ECNS

Максимальная просадка DFAE за все время составила -32.21%, что меньше максимальной просадки ECNS в -63.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAE и ECNS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-8.47%
-52.86%
DFAE
ECNS

Волатильность

Сравнение волатильности DFAE и ECNS

Текущая волатильность для Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) составляет 3.80%, в то время как у iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) волатильность равна 10.45%. Это указывает на то, что DFAE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ECNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.80%
10.45%
DFAE
ECNS
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab