PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAE с ECNS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAE с ECNS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DFAE (Dimensional Emerging Core Equity Market ETF) and ECNS (iShares MSCI China Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - DFAE is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Dimensional, while ECNS is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI China Small Cap Index. DFAE is actively managed, while ECNS is passively managed. Over the past 5 years, DFAE returned 8.77%/yr vs -6.97%/yr for ECNS. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFAE charges 0.35%/yr vs 0.59%/yr for ECNS.

Доходность

Сравнение доходности DFAE и ECNS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAE показывает доходность 25.28%, что значительно выше, чем у ECNS с доходностью -4.50%.

DFAE

1 день
-0.83%
1 месяц
4.78%
С начала года
25.28%
6 месяцев
27.97%
1 год
49.72%
3 года*
23.46%
5 лет*
8.77%
10 лет*
—

ECNS

1 день
-0.01%
1 месяц
-6.20%
С начала года
-4.50%
6 месяцев
-7.71%
1 год
11.26%
3 года*
7.75%
5 лет*
-6.97%
10 лет*
1.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAE и ECNS

2026 (YTD)202520242023202220212020
DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF		25.28%31.48%7.68%12.63%-17.52%3.53%4.85%
ECNS
iShares MSCI China Small-Cap ETF		-4.50%36.49%5.64%-23.05%-24.58%2.11%5.75%

Correlation

The correlation between DFAE and ECNS is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2020 г.

0.73

The correlation between DFAE and ECNS has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFAE и ECNS

Секторы
DFAE
ECNS

Технологии

34.8%
16.9%

Финансовые услуги

17.1%
4.4%

Промышленность

10.2%
16.2%

Потребительский циклический сектор

9.1%
8.8%

Сырьевые материалы

7.7%
7.8%

Коммуникационные услуги

6.1%
4.5%

Энергетика

4.2%
3.4%

Здравоохранение

3.5%
19.8%

Потребительский защитный сектор

3.3%
4.0%

Коммунальные услуги

2.4%
2.6%

Недвижимость

1.5%
8.8%

Технологии

DFAE
34.8%
ECNS
16.9%

Финансовые услуги

DFAE
17.1%
ECNS
4.4%

Промышленность

DFAE
10.2%
ECNS
16.2%

Потребительский циклический сектор

DFAE
9.1%
ECNS
8.8%

Сырьевые материалы

DFAE
7.7%
ECNS
7.8%

Коммуникационные услуги

DFAE
6.1%
ECNS
4.5%

Энергетика

DFAE
4.2%
ECNS
3.4%

Здравоохранение

DFAE
3.5%
ECNS
19.8%

Потребительский защитный сектор

DFAE
3.3%
ECNS
4.0%

Коммунальные услуги

DFAE
2.4%
ECNS
2.6%

Недвижимость

DFAE
1.5%
ECNS
8.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Emerging Core Equity Market ETF

iShares MSCI China Small-Cap ETF

Часто сравнивают с DFAE:
DFAE с DFEMDFAE с DFAIDFAE с AVEMDFAE с VWODFAE с DFEMXDFAE с VXUSDFAE с XSOE
Часто сравнивают с ECNS:
ECNS с ASHSECNS с MCHIECNS с CNXTECNS с CQQQECNS с FLCHECNS с EWTECNS с SCHF

Доходность на риск

DFAE vs. ECNS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAE
Ранг доходности на риск DFAE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
ECNS
Ранг доходности на риск ECNS: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECNS: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECNS: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECNS: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECNS: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECNS: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAE c ECNS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFAEECNSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
0.54

+2.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
0.85

+2.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.11

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.90

0.63

+3.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.10

1.22

+13.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAE vs. ECNS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAE на текущий момент составляет 2.63, что выше коэффициента Шарпа ECNS равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAE и ECNS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFAEECNSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

0.54

+2.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

-0.24

+0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.02

+0.60

Просадки

Сравнение просадок DFAE и ECNS

Максимальная просадка DFAE за все время составила -32.21%, что меньше максимальной просадки ECNS в -63.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAE и ECNS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFAEECNSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.21%

-63.43%

+31.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-18.09%

+5.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.12%

-31.72%

+13.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.19%

-59.61%

+27.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.07%

-38.53%

+36.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.31%

-29.39%

+19.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

9.21%

-5.91%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAE и ECNS

Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) имеет более высокую волатильность в 8.00% по сравнению с iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что DFAE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFAEECNSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.00%

5.65%

+2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.56%

12.87%

+3.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.02%

20.91%

-1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.81%

29.44%

-11.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.84%

25.89%

-8.05%

Сравнение комиссий DFAE и ECNS

DFAE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ECNS в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAE и ECNS

Дивидендная доходность DFAE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности ECNS в 6.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF		1.75%2.20%2.35%2.43%2.85%1.63%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ECNS
iShares MSCI China Small-Cap ETF		6.49%6.20%5.98%4.89%3.54%4.87%3.59%3.23%6.16%3.18%4.29%3.58%

Часто задаваемые вопросы

DFAE and ECNS have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFAE has higher volatility (8.00%) compared to ECNS (5.65%). In terms of maximum drawdown, DFAE dropped -32.21% vs ECNS's -63.43%.

On 5-year performance, DFAE leads with 8.77% vs -6.97% for ECNS. On fees, DFAE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, ECNS has been the lower-risk option at 5.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DFAE has performed better with a 8.77% return vs -6.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.59% for ECNS.

ECNS has the higher dividend yield at 6.49%, compared with 1.75% for DFAE.

DFAE is categorized as Emerging Markets Equities, while ECNS is Asia Pacific Equities. They also come from different issuers: Dimensional and iShares. Their fees differ too: 0.35% for DFAE and 0.59% for ECNS.

DFAE currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAE и ECNS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор