Сравнение DFAE с ECNS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS).
DFAE и ECNS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAE - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. ECNS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Small Cap Index. Фонд был запущен 28 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFAE или ECNS.
Основные характеристики
| DFAE | ECNS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.23% | -3.94% |
| Дох-ть за 1 год | 12.22% | -21.58% |
| Дох-ть за 3 года | -2.25% | -20.77% |
| Коэф-т Шарпа | 0.94 | -0.91 |
| Дневная вол-ть | 13.63% | 24.23% |
| Макс. просадка | -32.21% | -63.43% |
| Current Drawdown | -10.55% | -57.12% |
Корреляция
Корреляция между DFAE и ECNS составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFAE и ECNS
С начала года, DFAE показывает доходность 4.23%, что значительно выше, чем у ECNS с доходностью -3.94%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAE и ECNS
DFAE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ECNS в 0.59%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFAE c ECNS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAE и ECNS
Дивидендная доходность DFAE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности ECNS в 5.10%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAE Dimensional Emerging Core Equity Market ETF | 2.33% | 2.43% | 2.85% | 1.63% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ECNS iShares MSCI China Small-Cap ETF | 5.10% | 4.90% | 3.54% | 4.87% | 3.59% | 3.23% | 6.16% | 3.18% | 4.29% | 3.58% | 2.51% | 2.85% |
Просадки
Сравнение просадок DFAE и ECNS
Максимальная просадка DFAE за все время составила -32.21%, что меньше максимальной просадки ECNS в -63.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAE и ECNS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFAE и ECNS
Текущая волатильность для Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) составляет 3.81%, в то время как у iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что DFAE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ECNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.