Сравнение DFAE с ECNS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS).
DFAE и ECNS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAE - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. ECNS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Small Cap Index. Фонд был запущен 28 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFAE или ECNS.
Доходность
Сравнение доходности DFAE и ECNS
Доходность по периодам
С начала года, DFAE показывает доходность 9.01%, что значительно выше, чем у ECNS с доходностью 2.64%.
DFAE
9.01%
-4.40%
1.62%
13.25%
N/A
N/A
ECNS
2.64%
-4.72%
0.73%
-0.93%
-4.14%
-2.33%
Основные характеристики
| DFAE | ECNS | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.88 | -0.03 |
| Коэф-т Сортино | 1.30 | 0.21 |
| Коэф-т Омега | 1.16 | 1.03 |
| Коэф-т Кальмара | 0.68 | -0.02 |
| Коэф-т Мартина | 4.14 | -0.08 |
| Индекс Язвы | 3.15% | 13.82% |
| Дневная вол-ть | 14.92% | 34.03% |
| Макс. просадка | -32.21% | -63.43% |
| Текущая просадка | -8.24% | -54.18% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAE и ECNS
DFAE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ECNS в 0.59%.
Корреляция
Корреляция между DFAE и ECNS составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFAE c ECNS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAE и ECNS
Дивидендная доходность DFAE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности ECNS в 5.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAE Dimensional Emerging Core Equity Market ETF | 2.09% | 2.43% | 2.85% | 1.64% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ECNS iShares MSCI China Small-Cap ETF | 5.40% | 4.90% | 3.54% | 4.87% | 3.59% | 3.23% | 6.16% | 3.18% | 4.30% | 3.58% | 2.51% | 2.85% |
Просадки
Сравнение просадок DFAE и ECNS
Максимальная просадка DFAE за все время составила -32.21%, что меньше максимальной просадки ECNS в -63.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAE и ECNS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFAE и ECNS
Текущая волатильность для Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) составляет 4.70%, в то время как у iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) волатильность равна 9.17%. Это указывает на то, что DFAE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ECNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.