PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DFAE с AVEM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFAE с AVEM

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM).

DFAE и AVEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAE - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. AVEM - это пассивный фонд от American Century Investments, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 17 сент. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFAE или AVEM.

Корреляция

Корреляция между DFAE и AVEM составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DFAE и AVEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFAE:

0.41

AVEM:

0.35

Коэф-т Сортино

DFAE:

0.75

AVEM:

0.67

Коэф-т Омега

DFAE:

1.10

AVEM:

1.09

Коэф-т Кальмара

DFAE:

0.44

AVEM:

0.41

Коэф-т Мартина

DFAE:

1.30

AVEM:

1.20

Индекс Язвы

DFAE:

6.17%

AVEM:

6.11%

Дневная вол-ть

DFAE:

18.63%

AVEM:

19.46%

Макс. просадка

DFAE:

-32.21%

AVEM:

-36.05%

Текущая просадка

DFAE:

-1.33%

AVEM:

-0.17%

Доходность по периодам

С начала года, DFAE показывает доходность 8.87%, что значительно ниже, чем у AVEM с доходностью 9.95%.

DFAE

С начала года

8.87%

1 месяц

10.51%

6 месяцев

7.20%

1 год

7.58%

3 года

7.32%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AVEM

С начала года

9.95%

1 месяц

11.29%

6 месяцев

8.07%

1 год

6.86%

3 года

9.01%

5 лет

10.94%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Emerging Core Equity Market ETF

Avantis Emerging Markets Equity ETF

Сравнение комиссий DFAE и AVEM

DFAE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии AVEM в 0.33%.

DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFAE и AVEM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAE
Ранг риск-скорректированной доходности DFAE, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFAE, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAE, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAE, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAE, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAE, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
AVEM
Ранг риск-скорректированной доходности AVEM, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVEM, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEM, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEM, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEM, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEM, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFAE c AVEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFAE на текущий момент составляет 0.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVEM равному 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAE и AVEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAE и AVEM

Дивидендная доходность DFAE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности AVEM в 2.89%

TTM202420232022202120202019
DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF		2.26%2.35%2.43%2.85%1.63%0.01%0.00%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		2.89%3.17%3.06%2.77%2.61%1.60%0.35%

Просадки

Сравнение просадок DFAE и AVEM

Максимальная просадка DFAE за все время составила -32.21%, что меньше максимальной просадки AVEM в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAE и AVEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DFAE и AVEM

Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) имеют волатильность 4.15% и 4.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...