PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAE с AVEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAE с AVEM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFAE (Dimensional Emerging Core Equity Market ETF) and AVEM (Avantis Emerging Markets Equity ETF) are both exchange-traded funds - DFAE is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Dimensional, while AVEM is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Index. DFAE is actively managed, while AVEM is passively managed. Over the past 5 years, DFAE returned 8.95%/yr vs 9.92%/yr for AVEM. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. DFAE charges 0.35%/yr vs 0.33%/yr for AVEM.

Доходность

Сравнение доходности DFAE и AVEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFAE показывает доходность 26.32%, а AVEM немного выше – 27.59%.

DFAE

1 день
-1.25%
1 месяц
7.85%
С начала года
26.32%
6 месяцев
28.92%
1 год
52.73%
3 года*
23.78%
5 лет*
8.95%
10 лет*
—

AVEM

1 день
-1.39%
1 месяц
8.65%
С начала года
27.59%
6 месяцев
29.75%
1 год
55.00%
3 года*
26.07%
5 лет*
9.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAE и AVEM

2026 (YTD)202520242023202220212020
DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF		26.32%31.48%7.68%12.63%-17.52%3.53%4.85%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		27.59%34.48%7.49%15.30%-18.15%5.16%5.58%

Correlation

The correlation between DFAE and AVEM is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2020 г.

0.99

The correlation between DFAE and AVEM has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFAE и AVEM

Секторы
DFAE
AVEM

Технологии

34.8%
32.3%

Финансовые услуги

17.1%
20.7%

Промышленность

10.2%
9.2%

Потребительский циклический сектор

9.1%
9.2%

Сырьевые материалы

7.7%
8.1%

Коммуникационные услуги

6.1%
5.4%

Энергетика

4.2%
5.1%

Здравоохранение

3.5%
2.8%

Потребительский защитный сектор

3.3%
3.1%

Коммунальные услуги

2.4%
2.6%

Недвижимость

1.5%
1.6%

Технологии

DFAE
34.8%
AVEM
32.3%

Финансовые услуги

DFAE
17.1%
AVEM
20.7%

Промышленность

DFAE
10.2%
AVEM
9.2%

Потребительский циклический сектор

DFAE
9.1%
AVEM
9.2%

Сырьевые материалы

DFAE
7.7%
AVEM
8.1%

Коммуникационные услуги

DFAE
6.1%
AVEM
5.4%

Энергетика

DFAE
4.2%
AVEM
5.1%

Здравоохранение

DFAE
3.5%
AVEM
2.8%

Потребительский защитный сектор

DFAE
3.3%
AVEM
3.1%

Коммунальные услуги

DFAE
2.4%
AVEM
2.6%

Недвижимость

DFAE
1.5%
AVEM
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Emerging Core Equity Market ETF

Avantis Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с DFAE:
DFAE с DFEMDFAE с DFAIDFAE с VWODFAE с DFEMXDFAE с VXUSDFAE с XSOEDFAE с ECNS
Часто сравнивают с AVEM:
AVEM с AVESAVEM с VWOAVEM с EIMI.LAVEM с AVDEAVEM с VXUSAVEM с FNDEAVEM с DFEM

Доходность на риск

DFAE vs. AVEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAE
Ранг доходности на риск DFAE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAE: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
AVEM
Ранг доходности на риск AVEM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAE c AVEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFAEAVEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.79

2.84

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.60

3.65

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.51

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.14

4.21

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.03

16.70

-0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAE vs. AVEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAE на текущий момент составляет 2.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVEM равному 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAE и AVEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFAEAVEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.79

2.84

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.54

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.66

-0.02

Просадки

Сравнение просадок DFAE и AVEM

Максимальная просадка DFAE за все время составила -32.21%, что меньше максимальной просадки AVEM в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAE и AVEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFAEAVEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.21%

-36.05%

+3.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-13.13%

+0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.12%

-18.02%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.19%

-34.00%

+1.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.25%

-1.39%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.32%

-10.09%

-0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

3.30%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAE и AVEM

Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) имеют волатильность 8.12% и 8.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFAEAVEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.12%

8.33%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.53%

16.72%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.99%

19.45%

-0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.81%

18.34%

-0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.84%

20.55%

-2.71%

Сравнение комиссий DFAE и AVEM

DFAE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии AVEM в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAE и AVEM

Дивидендная доходность DFAE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности AVEM в 1.98%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		1.98%2.45%3.17%3.06%2.77%2.61%1.60%0.35%
DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF		1.74%2.20%2.35%2.43%2.85%1.63%0.01%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, DFAE and AVEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVEM has higher volatility (8.33%) compared to DFAE (8.12%). In terms of maximum drawdown, DFAE dropped -32.21% vs AVEM's -36.05%.

On 5-year performance, AVEM leads with 9.92% vs 8.95% for DFAE. On fees, AVEM is cheaper at 0.33% per year. On volatility, DFAE has been the lower-risk option at 8.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVEM has performed better with a 9.92% return vs 8.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVEM is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.35% for DFAE.

AVEM has the higher dividend yield at 1.98%, compared with 1.74% for DFAE.

DFAE is categorized as Emerging Markets Equities, while AVEM is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Dimensional and American Century. Their fees differ too: 0.35% for DFAE and 0.33% for AVEM.

AVEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 2.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAE и AVEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор