PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAE с AVEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFAE с AVEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM).

DFAE и AVEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAE - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. AVEM - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 17 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности DFAE и AVEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFAE и AVEM

2026 (YTD)202520242023202220212020
DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF		4.95%31.48%7.68%12.63%-17.52%3.53%4.85%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		5.61%34.48%7.49%15.30%-18.15%5.16%5.58%

Доходность по периодам

С начала года, DFAE показывает доходность 4.95%, что значительно ниже, чем у AVEM с доходностью 5.61%.

DFAE

1 день
0.80%
1 месяц
-6.60%
С начала года
4.95%
6 месяцев
8.22%
1 год
34.15%
3 года*
16.80%
5 лет*
6.27%
10 лет*
—

AVEM

1 день
0.87%
1 месяц
-6.89%
С начала года
5.61%
6 месяцев
8.99%
1 год
37.76%
3 года*
18.86%
5 лет*
7.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Emerging Core Equity Market ETF

Avantis Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с DFAE:
DFAE с DFEMDFAE с DFAIDFAE с VWODFAE с DFEMXDFAE с VXUSDFAE с ECNSDFAE с XSOE
Часто сравнивают с AVEM:
AVEM с AVESAVEM с VWOAVEM с EIMI.LAVEM с AVDEAVEM с VXUSAVEM с FNDEAVEM с SCHE

Сравнение комиссий DFAE и AVEM

DFAE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии AVEM в 0.33%.

DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF

Доходность на риск

DFAE vs. AVEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAE
Ранг доходности на риск DFAE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
AVEM
Ранг доходности на риск AVEM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEM: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAE c AVEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFAEAVEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

1.89

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

2.49

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.37

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.73

2.95

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.40

11.45

-1.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAE vs. AVEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAE на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVEM равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAE и AVEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFAEAVEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.89

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.40

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.52

-0.07

Корреляция

Корреляция между DFAE и AVEM составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAE и AVEM

Дивидендная доходность DFAE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности AVEM в 2.39%

TTM2025202420232022202120202019
DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF		2.09%2.20%2.35%2.43%2.85%1.63%0.01%0.00%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		2.39%2.45%3.17%3.06%2.77%2.61%1.60%0.35%

Просадки

Сравнение просадок DFAE и AVEM

Максимальная просадка DFAE за все время составила -32.21%, что меньше максимальной просадки AVEM в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAE и AVEM.

Загрузка...

Показатели просадок

DFAEAVEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.21%

-36.05%

+3.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-13.13%

+0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.21%

-34.00%

+1.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.02%

-9.22%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.59%

-10.30%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

3.39%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAE и AVEM

Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) имеют волатильность 9.12% и 9.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFAEAVEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.12%

9.24%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.33%

14.73%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.37%

20.03%

-0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

17.87%

-0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

20.37%

-2.88%