PortfoliosLab logo
Сравнение DFAE с AVEM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFAE и AVEM составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности DFAE и AVEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.71%
15.28%
DFAE
AVEM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFAE:

0.44

AVEM:

0.40

Коэф-т Сортино

DFAE:

0.75

AVEM:

0.69

Коэф-т Омега

DFAE:

1.10

AVEM:

1.09

Коэф-т Кальмара

DFAE:

0.45

AVEM:

0.43

Коэф-т Мартина

DFAE:

1.33

AVEM:

1.29

Индекс Язвы

DFAE:

6.06%

AVEM:

6.02%

Дневная вол-ть

DFAE:

18.50%

AVEM:

19.35%

Макс. просадка

DFAE:

-32.21%

AVEM:

-36.05%

Текущая просадка

DFAE:

-7.59%

AVEM:

-7.10%

Доходность по периодам

С начала года, DFAE показывает доходность 1.95%, что значительно ниже, чем у AVEM с доходностью 2.31%.


DFAE

С начала года

1.95%

1 месяц

-1.97%

6 месяцев

-2.83%

1 год

7.37%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AVEM

С начала года

2.31%

1 месяц

-1.88%

6 месяцев

-2.93%

1 год

6.74%

5 лет

10.31%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFAE и AVEM

DFAE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии AVEM в 0.33%.


График комиссии DFAE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFAE: 0.35%
График комиссии AVEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVEM: 0.33%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFAE и AVEM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DFAE
Ранг риск-скорректированной доходности DFAE, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFAE, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAE, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAE, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAE, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAE, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина

AVEM
Ранг риск-скорректированной доходности AVEM, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVEM, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEM, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEM, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEM, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFAE c AVEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DFAE, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DFAE: 0.44
AVEM: 0.40
Коэффициент Сортино DFAE, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DFAE: 0.75
AVEM: 0.69
Коэффициент Омега DFAE, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DFAE: 1.10
AVEM: 1.09
Коэффициент Кальмара DFAE, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DFAE: 0.45
AVEM: 0.43
Коэффициент Мартина DFAE, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DFAE: 1.33
AVEM: 1.29

Показатель коэффициента Шарпа DFAE на текущий момент составляет 0.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVEM равному 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAE и AVEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.44
0.40
DFAE
AVEM

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAE и AVEM

Дивидендная доходность DFAE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности AVEM в 3.10%


TTM202420232022202120202019
DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
2.41%2.35%2.43%2.85%1.64%0.01%0.00%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF
3.10%3.17%3.06%2.77%2.61%1.60%0.35%

Просадки

Сравнение просадок DFAE и AVEM

Максимальная просадка DFAE за все время составила -32.21%, что меньше максимальной просадки AVEM в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAE и AVEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.59%
-7.10%
DFAE
AVEM

Волатильность

Сравнение волатильности DFAE и AVEM

Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) имеют волатильность 10.96% и 11.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.96%
11.40%
DFAE
AVEM