Сравнение DFAE с AVEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM).
DFAE и AVEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAE - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. AVEM - это пассивный фонд от American Century Investments, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 17 сент. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFAE или AVEM.
Доходность
Сравнение доходности DFAE и AVEM
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFAE показывает доходность 9.01%, а AVEM немного выше – 9.06%.
DFAE
9.01%
-4.40%
1.62%
13.25%
N/A
N/A
AVEM
9.06%
-4.54%
0.36%
14.33%
5.89%
N/A
Основные характеристики
| DFAE | AVEM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.88 | 0.89 |
| Коэф-т Сортино | 1.30 | 1.31 |
| Коэф-т Омега | 1.16 | 1.16 |
| Коэф-т Кальмара | 0.68 | 0.77 |
| Коэф-т Мартина | 4.14 | 4.27 |
| Индекс Язвы | 3.15% | 3.27% |
| Дневная вол-ть | 14.92% | 15.72% |
| Макс. просадка | -32.21% | -36.05% |
| Текущая просадка | -8.24% | -7.88% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAE и AVEM
DFAE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии AVEM в 0.33%.
Корреляция
Корреляция между DFAE и AVEM составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFAE c AVEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAE и AVEM
Дивидендная доходность DFAE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности AVEM в 2.81%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFAE Dimensional Emerging Core Equity Market ETF | 2.09% | 2.43% | 2.85% | 1.64% | 0.01% | 0.00% |
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | 2.81% | 3.06% | 2.77% | 2.61% | 1.60% | 0.35% |
Просадки
Сравнение просадок DFAE и AVEM
Максимальная просадка DFAE за все время составила -32.21%, что меньше максимальной просадки AVEM в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAE и AVEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFAE и AVEM
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) имеют волатильность 4.70% и 4.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.