PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAE с DFEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFAE с DFEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM).

DFAE и DFEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAE - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. DFEM - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 апр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности DFAE и DFEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFAE и DFEM

2026 (YTD)2025202420232022
DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF		4.95%31.48%7.68%12.63%-7.79%
DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF		5.34%29.51%7.53%13.91%-8.69%

Доходность по периодам

С начала года, DFAE показывает доходность 4.95%, что значительно ниже, чем у DFEM с доходностью 5.34%.

DFAE

1 день
0.80%
1 месяц
-6.60%
С начала года
4.95%
6 месяцев
8.22%
1 год
34.15%
3 года*
16.80%
5 лет*
6.27%
10 лет*
—

DFEM

1 день
0.72%
1 месяц
-6.35%
С начала года
5.34%
6 месяцев
8.49%
1 год
33.82%
3 года*
16.69%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Emerging Core Equity Market ETF

Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF

Часто сравнивают с DFAE:
DFAE с DFAIDFAE с VWODFAE с AVEMDFAE с DFEMXDFAE с VXUSDFAE с ECNSDFAE с XSOE
Часто сравнивают с DFEM:
DFEM с AVEMDFEM с DFCEXDFEM с VWODFEM с FNDEDFEM с SPEMDFEM с VXUSDFEM с AVDV

Сравнение комиссий DFAE и DFEM

DFAE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DFEM в 0.39%.

DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF

Доходность на риск

DFAE vs. DFEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAE
Ранг доходности на риск DFAE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
DFEM
Ранг доходности на риск DFEM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEM: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAE c DFEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFAEDFEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

1.78

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

2.37

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.35

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.73

2.82

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.40

10.85

-0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAE vs. DFEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAE на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFEM равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAE и DFEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFAEDFEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.78

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.68

-0.23

Корреляция

Корреляция между DFAE и DFEM составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAE и DFEM

Дивидендная доходность DFAE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности DFEM в 2.17%

TTM202520242023202220212020
DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF		2.09%2.20%2.35%2.43%2.85%1.63%0.01%
DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF		2.17%2.32%2.50%2.38%1.99%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFAE и DFEM

Максимальная просадка DFAE за все время составила -32.21%, что больше максимальной просадки DFEM в -20.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAE и DFEM.

Загрузка...

Показатели просадок

DFAEDFEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.21%

-20.82%

-11.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-12.29%

-0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.02%

-8.49%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.59%

-5.17%

-5.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

3.20%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAE и DFEM

Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) имеют волатильность 9.12% и 8.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFAEDFEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.12%

8.90%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.33%

13.87%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.37%

19.09%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

16.79%

+0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

16.79%

+0.70%