PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAE с DFEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAE с DFEM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFAE (Dimensional Emerging Core Equity Market ETF) and DFEM (Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF) are both exchange-traded funds - DFAE is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Dimensional, while DFEM is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFAE returned 23.78%/yr vs 23.24%/yr for DFEM. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. DFAE charges 0.35%/yr vs 0.39%/yr for DFEM.

Доходность

Сравнение доходности DFAE и DFEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFAE показывает доходность 26.32%, а DFEM немного ниже – 25.59%.

DFAE

1 день
-1.25%
1 месяц
7.85%
С начала года
26.32%
6 месяцев
28.92%
1 год
52.73%
3 года*
23.78%
5 лет*
8.95%
10 лет*
—

DFEM

1 день
-1.28%
1 месяц
6.85%
С начала года
25.59%
6 месяцев
27.96%
1 год
50.40%
3 года*
23.24%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAE и DFEM

2026 (YTD)2025202420232022
DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF		26.32%31.48%7.68%12.63%-7.79%
DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF		25.59%29.51%7.53%13.91%-8.69%

Correlation

The correlation between DFAE and DFEM is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2022 г.

0.99

The correlation between DFAE and DFEM has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFAE и DFEM

Секторы
DFAE
DFEM

Технологии

34.8%
32.9%

Финансовые услуги

17.1%
15.4%

Промышленность

10.2%
11.9%

Потребительский циклический сектор

9.1%
9.8%

Сырьевые материалы

7.7%
8.4%

Коммуникационные услуги

6.1%
5.5%

Энергетика

4.2%
4.4%

Здравоохранение

3.5%
3.8%

Потребительский защитный сектор

3.3%
3.7%

Коммунальные услуги

2.4%
2.2%

Недвижимость

1.5%
2.0%

Технологии

DFAE
34.8%
DFEM
32.9%

Финансовые услуги

DFAE
17.1%
DFEM
15.4%

Промышленность

DFAE
10.2%
DFEM
11.9%

Потребительский циклический сектор

DFAE
9.1%
DFEM
9.8%

Сырьевые материалы

DFAE
7.7%
DFEM
8.4%

Коммуникационные услуги

DFAE
6.1%
DFEM
5.5%

Энергетика

DFAE
4.2%
DFEM
4.4%

Здравоохранение

DFAE
3.5%
DFEM
3.8%

Потребительский защитный сектор

DFAE
3.3%
DFEM
3.7%

Коммунальные услуги

DFAE
2.4%
DFEM
2.2%

Недвижимость

DFAE
1.5%
DFEM
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Emerging Core Equity Market ETF

Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF

Часто сравнивают с DFAE:
DFAE с DFAIDFAE с AVEMDFAE с VWODFAE с DFEMXDFAE с VXUSDFAE с XSOEDFAE с ECNS
Часто сравнивают с DFEM:
DFEM с AVEMDFEM с DFCEXDFEM с VWODFEM с FNDEDFEM с SPEMDFEM с VXUSDFEM с AVDV

Доходность на риск

DFAE vs. DFEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAE
Ранг доходности на риск DFAE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAE: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
DFEM
Ранг доходности на риск DFEM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAE c DFEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFAEDFEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.79
2.74

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.60
3.54

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.50

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.14

4.18

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.03

16.33

-0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAE vs. DFEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAE на текущий момент составляет 2.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFEM равному 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAE и DFEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFAEDFEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.79

2.74

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.92

-0.28

Просадки

Сравнение просадок DFAE и DFEM

Максимальная просадка DFAE за все время составила -32.21%, что больше максимальной просадки DFEM в -20.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAE и DFEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFAEDFEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.21%

-20.82%

-11.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-12.12%

-0.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.12%

-18.09%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.25%

-1.28%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.32%

-5.03%

-5.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

3.09%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAE и DFEM

Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) имеют волатильность 8.12% и 7.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFAEDFEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.12%

7.78%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.53%

16.02%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.99%

18.45%

+0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.81%

17.26%

+0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.84%

17.26%

+0.58%

Сравнение комиссий DFAE и DFEM

DFAE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DFEM в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAE и DFEM

Дивидендная доходность DFAE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности DFEM в 1.82%

ПозицияTTM202520242023202220212020
DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF		1.74%2.20%2.35%2.43%2.85%1.63%0.01%
DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF		1.82%2.32%2.50%2.38%1.99%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, DFAE and DFEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFAE has higher volatility (8.12%) compared to DFEM (7.78%). In terms of maximum drawdown, DFAE dropped -32.21% vs DFEM's -20.82%.

On 3-year performance, DFAE leads with 23.78% vs 23.24% for DFEM. On fees, DFAE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, DFEM has been the lower-risk option at 7.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFAE has performed better with a 23.78% return vs 23.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for DFEM.

DFEM has the higher dividend yield at 1.82%, compared with 1.74% for DFAE.

DFAE is categorized as Emerging Markets Equities, while DFEM is Emerging Markets Diversified. Their fees differ too: 0.35% for DFAE and 0.39% for DFEM.

DFAE currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 2.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAE и DFEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор