PortfoliosLab logo
Сравнение DFAE с VXUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFAE и VXUS составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности DFAE и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.71%
24.22%
DFAE
VXUS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFAE:

0.44

VXUS:

0.64

Коэф-т Сортино

DFAE:

0.75

VXUS:

1.01

Коэф-т Омега

DFAE:

1.10

VXUS:

1.13

Коэф-т Кальмара

DFAE:

0.45

VXUS:

0.80

Коэф-т Мартина

DFAE:

1.33

VXUS:

2.52

Индекс Язвы

DFAE:

6.06%

VXUS:

4.29%

Дневная вол-ть

DFAE:

18.50%

VXUS:

16.97%

Макс. просадка

DFAE:

-32.21%

VXUS:

-35.97%

Текущая просадка

DFAE:

-7.59%

VXUS:

-1.41%

Доходность по периодам

С начала года, DFAE показывает доходность 1.95%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 7.84%.


DFAE

С начала года

1.95%

1 месяц

-1.97%

6 месяцев

-2.83%

1 год

7.37%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VXUS

С начала года

7.84%

1 месяц

0.40%

6 месяцев

3.62%

1 год

11.17%

5 лет

10.95%

10 лет

4.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFAE и VXUS

DFAE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.07%.


График комиссии DFAE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFAE: 0.35%
График комиссии VXUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VXUS: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFAE и VXUS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DFAE
Ранг риск-скорректированной доходности DFAE, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFAE, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAE, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAE, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAE, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAE, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина

VXUS
Ранг риск-скорректированной доходности VXUS, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VXUS, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFAE c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DFAE, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DFAE: 0.44
VXUS: 0.64
Коэффициент Сортино DFAE, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DFAE: 0.75
VXUS: 1.01
Коэффициент Омега DFAE, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DFAE: 1.10
VXUS: 1.13
Коэффициент Кальмара DFAE, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DFAE: 0.45
VXUS: 0.80
Коэффициент Мартина DFAE, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DFAE: 1.33
VXUS: 2.52

Показатель коэффициента Шарпа DFAE на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа VXUS равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAE и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.44
0.64
DFAE
VXUS

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAE и VXUS

Дивидендная доходность DFAE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности VXUS в 3.08%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
2.41%2.35%2.43%2.85%1.64%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
3.08%3.37%3.25%3.09%3.10%2.14%3.06%3.17%2.73%2.93%2.83%3.40%

Просадки

Сравнение просадок DFAE и VXUS

Максимальная просадка DFAE за все время составила -32.21%, что меньше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAE и VXUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.59%
-1.41%
DFAE
VXUS

Волатильность

Сравнение волатильности DFAE и VXUS

Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) имеют волатильность 10.96% и 11.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.96%
11.22%
DFAE
VXUS