PortfoliosLab logo
Сравнение DFAE с DFAI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFAE и DFAI составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности DFAE и DFAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.71%
38.45%
DFAE
DFAI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFAE:

0.44

DFAI:

0.70

Коэф-т Сортино

DFAE:

0.75

DFAI:

1.08

Коэф-т Омега

DFAE:

1.10

DFAI:

1.15

Коэф-т Кальмара

DFAE:

0.45

DFAI:

0.89

Коэф-т Мартина

DFAE:

1.33

DFAI:

2.80

Индекс Язвы

DFAE:

6.06%

DFAI:

4.21%

Дневная вол-ть

DFAE:

18.50%

DFAI:

16.84%

Макс. просадка

DFAE:

-32.21%

DFAI:

-27.44%

Текущая просадка

DFAE:

-7.59%

DFAI:

-0.59%

Доходность по периодам

С начала года, DFAE показывает доходность 1.95%, что значительно ниже, чем у DFAI с доходностью 10.30%.


DFAE

С начала года

1.95%

1 месяц

-1.97%

6 месяцев

-2.83%

1 год

7.37%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DFAI

С начала года

10.30%

1 месяц

1.17%

6 месяцев

6.72%

1 год

12.53%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFAE и DFAI

DFAE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии DFAI в 0.18%.


График комиссии DFAE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFAE: 0.35%
График комиссии DFAI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFAI: 0.18%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFAE и DFAI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DFAE
Ранг риск-скорректированной доходности DFAE, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFAE, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAE, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAE, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAE, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAE, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина

DFAI
Ранг риск-скорректированной доходности DFAI, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFAI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFAE c DFAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DFAE, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DFAE: 0.44
DFAI: 0.70
Коэффициент Сортино DFAE, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DFAE: 0.75
DFAI: 1.08
Коэффициент Омега DFAE, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DFAE: 1.10
DFAI: 1.15
Коэффициент Кальмара DFAE, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DFAE: 0.45
DFAI: 0.89
Коэффициент Мартина DFAE, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DFAE: 1.33
DFAI: 2.80

Показатель коэффициента Шарпа DFAE на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа DFAI равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAE и DFAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.44
0.70
DFAE
DFAI

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAE и DFAI

Дивидендная доходность DFAE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности DFAI в 2.63%


TTM20242023202220212020
DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
2.41%2.35%2.43%2.85%1.64%0.01%
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF
2.63%2.72%2.64%2.72%2.06%0.09%

Просадки

Сравнение просадок DFAE и DFAI

Максимальная просадка DFAE за все время составила -32.21%, что больше максимальной просадки DFAI в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAE и DFAI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.59%
-0.59%
DFAE
DFAI

Волатильность

Сравнение волатильности DFAE и DFAI

Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) имеют волатильность 10.96% и 11.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.96%
11.24%
DFAE
DFAI