PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DFAE с DFAI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFAE с DFAI

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI).

DFAE и DFAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAE - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. DFAI - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFAE или DFAI.

Корреляция

Корреляция между DFAE и DFAI составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DFAE и DFAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFAE:

0.43

DFAI:

0.70

Коэф-т Сортино

DFAE:

0.84

DFAI:

1.11

Коэф-т Омега

DFAE:

1.11

DFAI:

1.15

Коэф-т Кальмара

DFAE:

0.51

DFAI:

0.92

Коэф-т Мартина

DFAE:

1.50

DFAI:

2.88

Индекс Язвы

DFAE:

6.17%

DFAI:

4.21%

Дневная вол-ть

DFAE:

18.64%

DFAI:

16.78%

Макс. просадка

DFAE:

-32.21%

DFAI:

-27.44%

Текущая просадка

DFAE:

-1.43%

DFAI:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, DFAE показывает доходность 8.75%, что значительно ниже, чем у DFAI с доходностью 14.56%.

DFAE

С начала года

8.75%

1 месяц

10.38%

6 месяцев

8.43%

1 год

7.21%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DFAI

С начала года

14.56%

1 месяц

7.20%

6 месяцев

13.80%

1 год

11.23%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DFAE и DFAI

DFAE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии DFAI в 0.18%.

DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFAE и DFAI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAE
Ранг риск-скорректированной доходности DFAE, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFAE, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAE, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAE, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAE, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAE, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
DFAI
Ранг риск-скорректированной доходности DFAI, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFAI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFAE c DFAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFAE на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа DFAI равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAE и DFAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAE и DFAI

Дивидендная доходность DFAE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности DFAI в 2.53%

TTM20242023202220212020
DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF		2.26%2.35%2.43%2.85%1.64%0.01%
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		2.53%2.72%2.64%2.72%2.06%0.09%

Просадки

Сравнение просадок DFAE и DFAI

Максимальная просадка DFAE за все время составила -32.21%, что больше максимальной просадки DFAI в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAE и DFAI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DFAE и DFAI

Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что DFAE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...