PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAE с DFAI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFAE с DFAI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI).

DFAE и DFAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAE - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. DFAI - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности DFAE и DFAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFAE и DFAI

2026 (YTD)202520242023202220212020
DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF		4.95%31.48%7.68%12.63%-17.52%3.53%4.85%
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		4.03%34.04%4.68%17.60%-12.95%13.86%2.88%

Доходность по периодам

С начала года, DFAE показывает доходность 4.95%, что значительно выше, чем у DFAI с доходностью 4.03%.

DFAE

1 день
0.80%
1 месяц
-6.60%
С начала года
4.95%
6 месяцев
8.22%
1 год
34.15%
3 года*
16.80%
5 лет*
6.27%
10 лет*
—

DFAI

1 день
1.49%
1 месяц
-4.63%
С начала года
4.03%
6 месяцев
9.10%
1 год
29.81%
3 года*
16.70%
5 лет*
9.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Emerging Core Equity Market ETF

Dimensional International Core Equity Market ETF

Часто сравнивают с DFAE:
DFAE с DFEMDFAE с VWODFAE с AVEMDFAE с DFEMXDFAE с VXUSDFAE с ECNSDFAE с XSOE
Часто сравнивают с DFAI:
DFAI с DFICDFAI с AVDEDFAI с VXUSDFAI с VEADFAI с DFALXDFAI с SCHFDFAI с FNDF

Сравнение комиссий DFAE и DFAI

DFAE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии DFAI в 0.18%.

DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF

Доходность на риск

DFAE vs. DFAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAE
Ранг доходности на риск DFAE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
DFAI
Ранг доходности на риск DFAI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAI: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAI: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAI: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAI: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAE c DFAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFAEDFAIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

1.79

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

2.44

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.37

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.73

2.74

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.40

10.73

-0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAE vs. DFAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAE на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAI равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAE и DFAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFAEDFAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.79

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.62

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.75

-0.29

Корреляция

Корреляция между DFAE и DFAI составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAE и DFAI

Дивидендная доходность DFAE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности DFAI в 2.37%

TTM202520242023202220212020
DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF		2.09%2.20%2.35%2.43%2.85%1.63%0.01%
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		2.37%2.45%2.72%2.64%2.72%2.06%0.09%

Просадки

Сравнение просадок DFAE и DFAI

Максимальная просадка DFAE за все время составила -32.21%, что больше максимальной просадки DFAI в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAE и DFAI.

Загрузка...

Показатели просадок

DFAEDFAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.21%

-27.44%

-4.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-10.95%

-1.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.21%

-27.44%

-4.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.02%

-6.23%

-2.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.59%

-5.21%

-5.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

2.79%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAE и DFAI

Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) имеет более высокую волатильность в 9.12% по сравнению с Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) с волатильностью 6.97%. Это указывает на то, что DFAE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFAEDFAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.12%

6.97%

+2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.33%

10.65%

+3.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.37%

16.73%

+2.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

15.81%

+1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

15.66%

+1.83%