Сравнение VWO с C
VWO (Vanguard FTSE Emerging Markets ETF) is Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging Index, while C (Citigroup Inc.) is a stock. Over the past 10 years, VWO returned 9.00%/yr vs 16.22%/yr for C. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности VWO и C
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VWO показывает доходность 10.77%, что значительно ниже, чем у C с доходностью 21.02%. За последние 10 лет акции VWO уступали акциям C по среднегодовой доходности: 9.00% против 16.22% соответственно.
VWO
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 12.57%
- 1 год
- 24.61%
- 3 года*
- 16.61%
- 5 лет*
- 5.03%
- 10 лет*
- 9.00%
C
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 12.68%
- С начала года
- 21.02%
- 6 месяцев
- 26.32%
- 1 год
- 82.79%
- 3 года*
- 46.87%
- 5 лет*
- 16.80%
- 10 лет*
- 16.22%
Сравнение доходности по годам VWO и C
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 10.77% | 25.60% | 10.59% | 9.25% | -17.98% | 1.26% | 15.17% | 20.75% | -14.76% | 31.49% |
C Citigroup Inc. | 21.02% | 70.38% | 41.93% | 18.98% | -22.09% | 0.93% | -19.70% | 57.82% | -28.49% | 27.03% |
Correlation
The correlation between VWO and C is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2005 г. | 0.52 |
The correlation between VWO and C shifts across timeframes, from 0.39 (3 years) to 0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWO vs. C — Ранг доходности на риск
VWO
C
Сравнение VWO c C - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и Citigroup Inc. (C). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VWO | C | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.45 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 5.64 | -3.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.80 | 16.25 | -8.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VWO и C
Максимальная просадка VWO за все время составила -67.68%, что меньше максимальной просадки C в -98.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWO и C.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWO | C | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.68% | -98.00% | +30.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.17% | -14.76% | +3.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.37% | -31.31% | +13.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.60% | -44.53% | +11.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.39% | -56.51% | +20.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.68% | -62.68% | +60.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.80% | -43.51% | +27.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 5.12% | -1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWO и C
Текущая волатильность для Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) составляет 6.64%, в то время как у Citigroup Inc. (C) волатильность равна 8.30%. Это указывает на то, что VWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с C. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWO | C | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.64% | 8.30% | -1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.04% | 23.09% | -9.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.54% | 28.37% | -11.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.48% | 29.20% | -11.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.22% | 33.23% | -14.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWO и C
Дивидендная доходность VWO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности C в 1.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C Citigroup Inc. | 1.72% | 1.99% | 3.10% | 4.04% | 4.51% | 3.38% | 3.31% | 2.40% | 2.96% | 1.29% | 0.71% | 0.31% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2.44% | 2.79% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% |
Часто задаваемые вопросы
VWO and C have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
C has higher volatility (8.30%) compared to VWO (6.64%). In terms of maximum drawdown, VWO dropped -67.68% vs C's -98.00%.
C currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VWO и C
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор