PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWO с AVEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWO с AVEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM).

VWO и AVEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. AVEM - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 17 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VWO и AVEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWO и AVEM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		0.84%25.60%10.59%9.25%-17.98%1.26%15.17%10.07%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		5.61%34.48%7.49%15.30%-18.15%5.16%14.39%11.13%

Доходность по периодам

С начала года, VWO показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у AVEM с доходностью 5.61%.

VWO

1 день
0.30%
1 месяц
-5.29%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.39%
1 год
22.71%
3 года*
13.84%
5 лет*
3.90%
10 лет*
7.66%

AVEM

1 день
0.87%
1 месяц
-6.89%
С начала года
5.61%
6 месяцев
8.99%
1 год
37.76%
3 года*
18.86%
5 лет*
7.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Avantis Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с VWO:
VWO с VEAVWO с IEMGVWO с VXUSVWO с EEMVWO с VTIVWO с VOOVWO с VEMAX
Часто сравнивают с AVEM:
AVEM с AVESAVEM с EIMI.LAVEM с AVDEAVEM с VXUSAVEM с FNDEAVEM с DFAEAVEM с SCHE

Сравнение комиссий VWO и AVEM

VWO берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии AVEM в 0.33%.

AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Доходность на риск

VWO vs. AVEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWO
Ранг доходности на риск VWO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
AVEM
Ранг доходности на риск AVEM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEM: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWO c AVEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWOAVEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.89

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

2.49

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.37

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

2.95

-1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.18

11.45

-4.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWO vs. AVEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWO на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа AVEM равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWO и AVEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWOAVEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.89

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.40

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.52

-0.27

Корреляция

Корреляция между VWO и AVEM составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWO и AVEM

Дивидендная доходность VWO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности AVEM в 2.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		2.68%2.79%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		2.39%2.45%3.17%3.06%2.77%2.61%1.60%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VWO и AVEM

Максимальная просадка VWO за все время составила -67.68%, что больше максимальной просадки AVEM в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWO и AVEM.

Загрузка...

Показатели просадок

VWOAVEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.68%

-36.05%

-31.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-13.13%

+0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.80%

-34.00%

+1.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.13%

-9.22%

+1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.93%

-10.30%

-5.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

3.39%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности VWO и AVEM

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) составляет 7.41%, в то время как у Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что VWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWOAVEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.41%

9.24%

-1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.26%

14.73%

-2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.83%

20.03%

-2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.21%

17.87%

-0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.18%

20.37%

-1.19%