PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVEM с DFEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVEM с DFEM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVEM (Avantis Emerging Markets Equity ETF) and DFEM (Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF) are both exchange-traded funds - AVEM is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Index, while DFEM is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Dimensional. AVEM is passively managed, while DFEM is actively managed. Over the past 3 years, AVEM returned 26.07%/yr vs 23.24%/yr for DFEM. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. AVEM charges 0.33%/yr vs 0.39%/yr for DFEM.

Доходность

Сравнение доходности AVEM и DFEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) и Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVEM показывает доходность 27.59%, что значительно выше, чем у DFEM с доходностью 25.59%.

AVEM

1 день
-1.39%
1 месяц
8.65%
С начала года
27.59%
6 месяцев
29.75%
1 год
55.00%
3 года*
26.07%
5 лет*
9.92%
10 лет*
—

DFEM

1 день
-1.28%
1 месяц
6.85%
С начала года
25.59%
6 месяцев
27.96%
1 год
50.40%
3 года*
23.24%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVEM и DFEM

2026 (YTD)2025202420232022
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		27.59%34.48%7.49%15.30%-6.16%
DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF		25.59%29.51%7.53%13.91%-8.69%

Correlation

The correlation between AVEM and DFEM is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2022 г.

0.99

The correlation between AVEM and DFEM has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVEM и DFEM

Секторы
AVEM
DFEM

Технологии

32.3%
32.9%

Финансовые услуги

20.7%
15.4%

Потребительский циклический сектор

9.2%
9.8%

Промышленность

9.2%
11.9%

Сырьевые материалы

8.1%
8.4%

Коммуникационные услуги

5.4%
5.5%

Энергетика

5.1%
4.4%

Потребительский защитный сектор

3.1%
3.7%

Здравоохранение

2.8%
3.8%

Коммунальные услуги

2.6%
2.2%

Недвижимость

1.6%
2.0%

Технологии

AVEM
32.3%
DFEM
32.9%

Финансовые услуги

AVEM
20.7%
DFEM
15.4%

Потребительский циклический сектор

AVEM
9.2%
DFEM
9.8%

Промышленность

AVEM
9.2%
DFEM
11.9%

Сырьевые материалы

AVEM
8.1%
DFEM
8.4%

Коммуникационные услуги

AVEM
5.4%
DFEM
5.5%

Энергетика

AVEM
5.1%
DFEM
4.4%

Потребительский защитный сектор

AVEM
3.1%
DFEM
3.7%

Здравоохранение

AVEM
2.8%
DFEM
3.8%

Коммунальные услуги

AVEM
2.6%
DFEM
2.2%

Недвижимость

AVEM
1.6%
DFEM
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Emerging Markets Equity ETF

Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF

Часто сравнивают с AVEM:
AVEM с AVESAVEM с VWOAVEM с EIMI.LAVEM с AVDEAVEM с VXUSAVEM с DFAEAVEM с FNDE
Часто сравнивают с DFEM:
DFEM с DFAEDFEM с DFCEXDFEM с VWODFEM с FNDEDFEM с SPEMDFEM с VXUSDFEM с AVDV

Доходность на риск

AVEM vs. DFEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEM
Ранг доходности на риск AVEM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
DFEM
Ранг доходности на риск DFEM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEM c DFEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) и Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVEMDFEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.84

2.74

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.65

3.54

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.50

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.21

4.18

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.70

16.33

+0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVEM vs. DFEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEM на текущий момент составляет 2.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFEM равному 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEM и DFEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVEMDFEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84

2.74

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.92

-0.26

Просадки

Сравнение просадок AVEM и DFEM

Максимальная просадка AVEM за все время составила -36.05%, что больше максимальной просадки DFEM в -20.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEM и DFEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVEMDFEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.05%

-20.82%

-15.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.13%

-12.12%

-1.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.02%

-18.09%

+0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.39%

-1.28%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.09%

-5.03%

-5.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

3.09%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEM и DFEM

Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) имеет более высокую волатильность в 8.33% по сравнению с Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) с волатильностью 7.78%. Это указывает на то, что AVEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVEMDFEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.33%

7.78%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.72%

16.02%

+0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.45%

18.45%

+1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.34%

17.26%

+1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.55%

17.26%

+3.29%

Сравнение комиссий AVEM и DFEM

AVEM берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии DFEM в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEM и DFEM

Дивидендная доходность AVEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности DFEM в 1.82%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		1.98%2.45%3.17%3.06%2.77%2.61%1.60%0.35%
DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF		1.82%2.32%2.50%2.38%1.99%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, AVEM and DFEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVEM has higher volatility (8.33%) compared to DFEM (7.78%). In terms of maximum drawdown, AVEM dropped -36.05% vs DFEM's -20.82%.

On 3-year performance, AVEM leads with 26.07% vs 23.24% for DFEM. On fees, AVEM is cheaper at 0.33% per year. On volatility, DFEM has been the lower-risk option at 7.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVEM has performed better with a 26.07% return vs 23.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVEM is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.39% for DFEM.

AVEM has the higher dividend yield at 1.98%, compared with 1.82% for DFEM.

AVEM is categorized as Foreign Large Cap Equities, while DFEM is Emerging Markets Diversified. They also come from different issuers: American Century and Dimensional. Their fees differ too: 0.33% for AVEM and 0.39% for DFEM.

AVEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 2.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVEM и DFEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор