Сравнение AVEM с DFEM
AVEM (Avantis Emerging Markets Equity ETF) and DFEM (Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF) are both exchange-traded funds - AVEM is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Avantis, while DFEM is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past 3 years, AVEM returned 24.70%/yr vs 21.68%/yr for DFEM. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. AVEM charges 0.33%/yr vs 0.39%/yr for DFEM.
Доходность
Сравнение доходности AVEM и DFEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVEM показывает доходность 23.75%, что значительно выше, чем у DFEM с доходностью 20.81%.
AVEM
- 1 день
- -5.47%
- 1 месяц
- 2.36%
- С начала года
- 23.75%
- 6 месяцев
- 24.18%
- 1 год
- 46.12%
- 3 года*
- 24.70%
- 5 лет*
- 9.50%
- 10 лет*
- —
DFEM
- 1 день
- -5.74%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 20.81%
- 6 месяцев
- 21.36%
- 1 год
- 41.37%
- 3 года*
- 21.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVEM и DFEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | 23.75% | 34.48% | 7.49% | 15.30% | -5.25% |
DFEM Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | 20.81% | 29.51% | 7.53% | 13.91% | -9.60% |
Correlation
The correlation between AVEM and DFEM is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2022 г. | 0.98 |
The correlation between AVEM and DFEM has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVEM vs. DFEM — Ранг доходности на риск
AVEM
DFEM
Сравнение AVEM c DFEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) и Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVEM | DFEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.38 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | 3.43 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.36 | 12.74 | +0.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVEM и DFEM
Максимальная просадка AVEM за все время составила -36.05%, что больше максимальной просадки DFEM в -20.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEM и DFEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVEM | DFEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.05% | -20.82% | -15.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.13% | -12.12% | -1.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.02% | -18.09% | +0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.47% | -5.74% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.04% | -5.01% | -5.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 3.26% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVEM и DFEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) и Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) имеют волатильность 12.55% и 12.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVEM | DFEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.55% | 12.01% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.07% | 19.31% | +0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.23% | 21.16% | +1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.99% | 17.94% | +1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.91% | 17.94% | +2.97% |
Сравнение комиссий AVEM и DFEM
AVEM берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии DFEM в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVEM и DFEM
Дивидендная доходность AVEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности DFEM в 1.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | 2.62% | 2.45% | 3.17% | 3.06% | 2.77% | 2.61% | 1.60% | 0.35% |
DFEM Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | 1.89% | 2.32% | 2.50% | 2.38% | 1.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, AVEM and DFEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
AVEM has higher volatility (12.55%) compared to DFEM (12.01%). In terms of maximum drawdown, AVEM dropped -36.05% vs DFEM's -20.82%.
On 3-year performance, AVEM leads with 24.70% vs 21.68% for DFEM. On fees, AVEM is cheaper at 0.33% per year. On volatility, DFEM has been the lower-risk option at 12.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, AVEM has performed better with a 24.70% return vs 21.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVEM is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.39% for DFEM.
AVEM has the higher dividend yield at 2.62%, compared with 1.89% for DFEM.
AVEM is categorized as Emerging Markets Equities, while DFEM is Emerging Markets Diversified. They also come from different issuers: Avantis and Dimensional. Their fees differ too: 0.33% for AVEM and 0.39% for DFEM.
AVEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVEM и DFEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор