PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVEM с DFEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVEM с DFEM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) и Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM).

AVEM и DFEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVEM - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 17 сент. 2019 г.. DFEM - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 апр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности AVEM и DFEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) и Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVEM и DFEM

2026 (YTD)2025202420232022
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		4.70%34.48%7.49%15.30%-6.16%
DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF		4.58%29.51%7.53%13.91%-8.69%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVEM показывает доходность 4.70%, а DFEM немного ниже – 4.58%.

AVEM

1 день
3.60%
1 месяц
-9.09%
С начала года
4.70%
6 месяцев
9.02%
1 год
37.57%
3 года*
18.51%
5 лет*
6.97%
10 лет*
—

DFEM

1 день
3.38%
1 месяц
-8.36%
С начала года
4.58%
6 месяцев
8.55%
1 год
33.76%
3 года*
16.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Emerging Markets Equity ETF

Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF

Часто сравнивают с AVEM:
AVEM с AVESAVEM с VWOAVEM с EIMI.LAVEM с AVDEAVEM с VXUSAVEM с FNDEAVEM с DFAE
Часто сравнивают с DFEM:
DFEM с DFAEDFEM с DFCEXDFEM с VWODFEM с FNDEDFEM с VXUSDFEM с SPEMDFEM с AVDV

Сравнение комиссий AVEM и DFEM

AVEM берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии DFEM в 0.39%.

DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF

Доходность на риск

AVEM vs. DFEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEM
Ранг доходности на риск AVEM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEM: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
DFEM
Ранг доходности на риск DFEM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEM: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEM: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEM c DFEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) и Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVEMDFEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

1.78

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

2.36

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.35

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.82

2.69

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.10

10.49

+0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVEM vs. DFEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEM на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFEM равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEM и DFEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVEMDFEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.78

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.67

-0.16

Корреляция

Корреляция между AVEM и DFEM составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEM и DFEM

Дивидендная доходность AVEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности DFEM в 2.18%

TTM2025202420232022202120202019
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		2.41%2.45%3.17%3.06%2.77%2.61%1.60%0.35%
DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF		2.18%2.32%2.50%2.38%1.99%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVEM и DFEM

Максимальная просадка AVEM за все время составила -36.05%, что больше максимальной просадки DFEM в -20.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEM и DFEM.

Загрузка...

Показатели просадок

AVEMDFEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.05%

-20.82%

-15.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.13%

-12.29%

-0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.00%

-9.15%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.30%

-5.16%

-5.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

3.16%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEM и DFEM

Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) и Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) имеют волатильность 10.36% и 10.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVEMDFEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.36%

10.03%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.72%

13.86%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.03%

19.09%

+0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.87%

16.80%

+1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.37%

16.80%

+3.57%