Сравнение VWNFX с RIDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Windsor II Fund Investor Shares (VWNFX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX).
VWNFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 июн. 1985 г.. RIDAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..
Доходность
Сравнение доходности VWNFX и RIDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWNFX и RIDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWNFX Vanguard Windsor II Fund Investor Shares | -3.28% | 18.51% | 13.91% | 21.01% | -13.26% | 28.84% | 14.41% | 29.02% | -8.62% | 15.61% |
RIDAX The Income Fund of America Class R-1 | 1.29% | 16.83% | 9.49% | 6.16% | -7.14% | 16.47% | 3.68% | 17.57% | -6.06% | 11.86% |
Доходность по периодам
С начала года, VWNFX показывает доходность -3.28%, что значительно ниже, чем у RIDAX с доходностью 1.29%. За последние 10 лет акции VWNFX превзошли акции RIDAX по среднегодовой доходности: 12.01% против 7.35% соответственно.
VWNFX
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- -3.28%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 15.44%
- 3 года*
- 14.73%
- 5 лет*
- 9.68%
- 10 лет*
- 12.01%
RIDAX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 3.84%
- 1 год
- 13.29%
- 3 года*
- 10.98%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 7.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWNFX и RIDAX
VWNFX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии RIDAX в 1.36%.
Доходность на риск
VWNFX vs. RIDAX — Ранг доходности на риск
VWNFX
RIDAX
Сравнение VWNFX c RIDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Windsor II Fund Investor Shares (VWNFX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWNFX | RIDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.46 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 2.01 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.30 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 1.58 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.44 | 7.44 | -2.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWNFX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.46 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.75 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.69 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.67 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между VWNFX и RIDAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWNFX и RIDAX
Дивидендная доходность VWNFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.84%, что больше доходности RIDAX в 9.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWNFX Vanguard Windsor II Fund Investor Shares | 11.84% | 11.46% | 10.50% | 5.11% | 7.26% | 7.83% | 7.31% | 10.06% | 11.38% | 7.34% | 8.08% | 7.96% |
RIDAX The Income Fund of America Class R-1 | 9.14% | 9.24% | 5.14% | 2.38% | 6.20% | 5.92% | 2.09% | 4.25% | 6.58% | 3.68% | 2.32% | 4.26% |
Просадки
Сравнение просадок VWNFX и RIDAX
Максимальная просадка VWNFX за все время составила -57.57%, что больше максимальной просадки RIDAX в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWNFX и RIDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWNFX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.57% | -42.37% | -15.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -8.25% | -3.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.72% | -16.28% | -6.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.44% | -26.22% | -11.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.86% | -5.77% | -2.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.50% | -4.42% | -3.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 1.76% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWNFX и RIDAX
Vanguard Windsor II Fund Investor Shares (VWNFX) имеет более высокую волатильность в 3.76% по сравнению с The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что VWNFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWNFX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.76% | 2.91% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.60% | 5.47% | +3.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.64% | 9.48% | +7.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.02% | 9.46% | +7.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.62% | 10.67% | +7.95% |