Сравнение VWNEX с VNYUX
VWNEX (Vanguard Windsor Fund Admiral Shares) and VNYUX (Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VWNEX is a Large Cap Value Equities fund managed by Vanguard, while VNYUX is a Municipal Bonds fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VWNEX returned 12.36%/yr vs 2.41%/yr for VNYUX. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. VWNEX charges 0.20%/yr vs 0.09%/yr for VNYUX.
Доходность
Сравнение доходности VWNEX и VNYUX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VWNEX показывает доходность 7.12%, что значительно выше, чем у VNYUX с доходностью 2.23%. За последние 10 лет акции VWNEX превзошли акции VNYUX по среднегодовой доходности: 12.36% против 2.41% соответственно.
VWNEX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 7.12%
- 6 месяцев
- 6.33%
- 1 год
- 19.76%
- 3 года*
- 14.07%
- 5 лет*
- 9.92%
- 10 лет*
- 12.36%
VNYUX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 1.90%
- С начала года
- 2.23%
- 6 месяцев
- 2.74%
- 1 год
- 8.19%
- 3 года*
- 4.60%
- 5 лет*
- 1.29%
- 10 лет*
- 2.41%
Сравнение доходности по годам VWNEX и VNYUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWNEX Vanguard Windsor Fund Admiral Shares | 7.12% | 13.40% | 9.64% | 15.11% | -3.05% | 27.92% | 7.45% | 30.53% | -12.39% | 18.19% |
VNYUX Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 2.23% | 4.79% | 2.58% | 8.05% | -10.92% | 2.09% | 5.60% | 8.71% | 0.59% | 5.89% |
Correlation
The correlation between VWNEX and VNYUX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2001 г. | -0.12 |
The correlation between VWNEX and VNYUX shifts across timeframes, from -0.12 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWNEX vs. VNYUX — Ранг доходности на риск
VWNEX
VNYUX
Сравнение VWNEX c VNYUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX) и Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VNYUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VWNEX | VNYUX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.61 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 2.70 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.25 | 9.49 | -0.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VWNEX и VNYUX
Максимальная просадка VWNEX за все время составила -61.41%, что больше максимальной просадки VNYUX в -16.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWNEX и VNYUX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWNEX | VNYUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.41% | -16.59% | -44.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.89% | -3.08% | -4.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.72% | -7.10% | -14.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.72% | -16.59% | -5.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.12% | -16.59% | -23.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.98% | -0.14% | -1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.83% | -2.08% | -7.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 0.88% | +1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWNEX и VNYUX
Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX) имеет более высокую волатильность в 3.62% по сравнению с Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VNYUX) с волатильностью 0.89%. Это указывает на то, что VWNEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNYUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWNEX | VNYUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.62% | 0.89% | +2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.07% | 2.46% | +6.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.52% | 3.21% | +9.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.33% | 4.78% | +12.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.65% | 4.61% | +15.04% |
Сравнение комиссий VWNEX и VNYUX
VWNEX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VNYUX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWNEX и VNYUX
Дивидендная доходность VWNEX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.27%, что больше доходности VNYUX в 3.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNYUX Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 3.69% | 4.50% | 4.02% | 2.89% | 2.94% | 2.82% | 3.51% | 3.61% | 3.52% | 3.73% | 3.93% | 3.44% |
VWNEX Vanguard Windsor Fund Admiral Shares | 7.27% | 7.90% | 12.60% | 8.34% | 15.50% | 11.57% | 8.47% | 10.36% | 13.30% | 3.56% | 4.99% | 8.62% |
Часто задаваемые вопросы
VWNEX and VNYUX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VWNEX has higher volatility (3.62%) compared to VNYUX (0.89%). In terms of maximum drawdown, VWNEX dropped -61.41% vs VNYUX's -16.59%.
VNYUX currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VWNEX и VNYUX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор