PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWNEX с SABTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWNEX с SABTX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

VWNEX (Vanguard Windsor Fund Admiral Shares) and SABTX (SA U.S. Value Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, VWNEX returned 12.36%/yr vs 12.00%/yr for SABTX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. VWNEX charges 0.20%/yr vs 0.73%/yr for SABTX.

Доходность

Сравнение доходности VWNEX и SABTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX) и SA U.S. Value Fund (SABTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWNEX показывает доходность 7.12%, что значительно ниже, чем у SABTX с доходностью 18.98%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VWNEX имеют среднегодовую доходность 12.36%, а акции SABTX немного отстают с 12.00%.

VWNEX

1 день
-0.09%
1 месяц
0.53%
С начала года
7.12%
6 месяцев
6.33%
1 год
19.76%
3 года*
14.07%
5 лет*
9.92%
10 лет*
12.36%

SABTX

1 день
0.97%
1 месяц
3.76%
С начала года
18.98%
6 месяцев
18.21%
1 год
35.90%
3 года*
20.00%
5 лет*
11.79%
10 лет*
12.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWNEX и SABTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWNEX
Vanguard Windsor Fund Admiral Shares		7.12%13.40%9.64%15.11%-3.05%27.92%7.45%30.53%-12.39%18.19%
SABTX
SA U.S. Value Fund		18.98%17.69%11.32%11.82%-6.35%27.06%-2.04%24.85%-12.14%18.45%

Correlation

The correlation between VWNEX and SABTX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2001 г.

0.95

The correlation between VWNEX and SABTX shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.95 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Windsor Fund Admiral Shares

SA U.S. Value Fund

Часто сравнивают с VWNEX:
VWNEX с VWELXVWNEX с VDIGXVWNEX с VTSAXVWNEX с FLCSXVWNEX с SPYVWNEX с VTSNXVWNEX с SCHD
Часто сравнивают с SABTX:
SABTX с SAMKXSABTX с SAUFXSABTX с SAISXSABTX с SAWMXSABTX с SAUMXSABTX с SAREXSABTX с SAHMX

Доходность на риск

VWNEX vs. SABTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWNEX
Ранг доходности на риск VWNEX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWNEX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWNEX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWNEX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWNEX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWNEX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
SABTX
Ранг доходности на риск SABTX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SABTX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SABTX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SABTX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SABTX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SABTX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWNEX c SABTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX) и SA U.S. Value Fund (SABTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VWNEXSABTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
3.44

-1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
4.76

-2.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.60

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

6.46

-3.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.25

23.28

-14.03

VWNEX vs. SABTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWNEX на текущий момент составляет 1.65, что ниже коэффициента Шарпа SABTX равного 3.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWNEX и SABTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VWNEX и SABTX

Максимальная просадка VWNEX за все время составила -61.41%, что меньше максимальной просадки SABTX в -66.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWNEX и SABTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWNEXSABTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.41%

-66.96%

+5.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.89%

-6.36%

-1.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.72%

-16.63%

-5.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.72%

-20.42%

-1.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.12%

-42.00%

+1.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-0.17%

-1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.83%

-11.30%

+1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

1.74%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности VWNEX и SABTX

Текущая волатильность для Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX) составляет 3.62%, в то время как у SA U.S. Value Fund (SABTX) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что VWNEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SABTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWNEXSABTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

3.92%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.07%

8.63%

+0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.52%

11.98%

+0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.33%

16.37%

+0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.65%

19.19%

+0.46%

Сравнение комиссий VWNEX и SABTX

VWNEX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SABTX в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWNEX и SABTX

Дивидендная доходность VWNEX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.27%, что больше доходности SABTX в 3.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SABTX
SA U.S. Value Fund		3.26%3.88%2.60%1.67%7.66%4.25%1.52%5.14%9.80%10.36%5.08%6.83%
VWNEX
Vanguard Windsor Fund Admiral Shares		7.27%7.90%12.60%8.34%15.50%11.57%8.47%10.36%13.30%3.56%4.99%8.62%

Часто задаваемые вопросы

VWNEX and SABTX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SABTX has higher volatility (3.92%) compared to VWNEX (3.62%). In terms of maximum drawdown, VWNEX dropped -61.41% vs SABTX's -66.96%.

SABTX currently has the higher Sharpe Ratio (3.44 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWNEX и SABTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор