Сравнение VWNEX с RIDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX).
VWNEX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. RIDAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..
Доходность
Сравнение доходности VWNEX и RIDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWNEX и RIDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWNEX Vanguard Windsor Fund Admiral Shares | -1.67% | 13.40% | 9.64% | 15.11% | -3.05% | 27.92% | 7.45% | 30.53% | -12.39% | 18.19% |
RIDAX The Income Fund of America Class R-1 | 2.61% | 16.83% | 9.49% | 6.16% | -7.14% | 16.47% | 3.68% | 17.57% | -6.06% | 11.86% |
Доходность по периодам
С начала года, VWNEX показывает доходность -1.67%, что значительно ниже, чем у RIDAX с доходностью 2.61%. За последние 10 лет акции VWNEX превзошли акции RIDAX по среднегодовой доходности: 11.23% против 7.49% соответственно.
VWNEX
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- -1.67%
- 6 месяцев
- 3.40%
- 1 год
- 11.62%
- 3 года*
- 10.99%
- 5 лет*
- 8.93%
- 10 лет*
- 11.23%
RIDAX
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- 2.61%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- 14.49%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- 7.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWNEX и RIDAX
VWNEX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии RIDAX в 1.36%.
Доходность на риск
VWNEX vs. RIDAX — Ранг доходности на риск
VWNEX
RIDAX
Сравнение VWNEX c RIDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWNEX | RIDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 1.56 | -0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 2.15 | -1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.32 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 1.85 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.06 | 8.56 | -4.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWNEX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 1.56 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.76 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.70 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.67 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между VWNEX и RIDAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWNEX и RIDAX
Дивидендная доходность VWNEX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.03%, что меньше доходности RIDAX в 9.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWNEX Vanguard Windsor Fund Admiral Shares | 8.03% | 7.90% | 12.60% | 8.34% | 15.50% | 11.57% | 8.47% | 10.36% | 13.30% | 3.56% | 4.99% | 8.62% |
RIDAX The Income Fund of America Class R-1 | 9.02% | 9.24% | 5.14% | 2.38% | 6.20% | 5.92% | 2.09% | 4.25% | 6.58% | 3.68% | 2.32% | 4.26% |
Просадки
Сравнение просадок VWNEX и RIDAX
Максимальная просадка VWNEX за все время составила -61.41%, что больше максимальной просадки RIDAX в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWNEX и RIDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWNEX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.41% | -42.37% | -19.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.62% | -8.25% | -4.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.72% | -16.28% | -5.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.12% | -26.22% | -13.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.91% | -4.54% | -1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.92% | -4.42% | -5.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 1.78% | +1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWNEX и RIDAX
Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что VWNEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWNEX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 3.31% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.49% | 5.61% | +3.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.44% | 9.54% | +7.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.37% | 9.48% | +7.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.67% | 10.68% | +8.99% |