PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VWNEX с DODGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWNEX с DODGX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VWNEX (Vanguard Windsor Fund Admiral Shares) and DODGX (Dodge & Cox Stock Fund Class I) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, VWNEX returned 12.02%/yr vs 13.06%/yr for DODGX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VWNEX charges 0.20%/yr vs 0.51%/yr for DODGX.

Доходность

Сравнение доходности VWNEX и DODGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWNEX показывает доходность 10.35%, что значительно выше, чем у DODGX с доходностью 7.74%. За последние 10 лет акции VWNEX уступали акциям DODGX по среднегодовой доходности: 12.02% против 13.06% соответственно.

VWNEX

1 день
0.71%
1 месяц
1.15%
6 месяцев
5.59%
С начала года
10.35%
1 год
20.72%
3 года*
13.27%
5 лет*
10.81%
10 лет*
12.02%

DODGX

1 день
0.74%
1 месяц
2.60%
6 месяцев
5.51%
С начала года
7.74%
1 год
14.53%
3 года*
14.77%
5 лет*
10.33%
10 лет*
13.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWNEX и DODGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWNEX
Vanguard Windsor Fund Admiral Shares		10.35%13.40%9.64%15.11%-3.05%27.92%7.45%30.53%-12.39%18.19%
DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I		7.74%13.66%14.36%17.49%-7.25%31.72%7.10%24.30%-7.15%18.33%

Correlation

The correlation between VWNEX and DODGX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2001 г.

0.96

The correlation between VWNEX and DODGX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Windsor Fund Admiral Shares

Dodge & Cox Stock Fund Class I

Часто сравнивают с VWNEX:
VWNEX с VWELXVWNEX с VDIGXVWNEX с VTSAXVWNEX с FLCSXVWNEX с SPYVWNEX с VTSNXVWNEX с VGTSX
Часто сравнивают с DODGX:
DODGX с SPYDODGX с VOODODGX с FXAIXDODGX с DODFXDODGX с VTVDODGX с SCHDDODGX с TRBCX

Доходность на риск

VWNEX vs. DODGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWNEX
Ранг доходности на риск VWNEX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWNEX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWNEX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWNEX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWNEX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWNEX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
DODGX
Ранг доходности на риск DODGX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODGX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODGX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODGX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODGX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODGX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWNEX c DODGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VWNEXDODGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
1.31

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
1.90

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.23

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

2.00

+0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.53

6.98

+2.54

VWNEX vs. DODGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWNEX на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа DODGX равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWNEX и DODGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VWNEX и DODGX

Максимальная просадка VWNEX за все время составила -61.41%, примерно равная максимальной просадке DODGX в -63.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWNEX и DODGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWNEXDODGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.41%

-63.24%

+1.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.89%

-7.48%

-0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.72%

-14.89%

-6.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.72%

-21.85%

+0.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.12%

-40.41%

+0.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.81%

-7.50%

-2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

2.14%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности VWNEX и DODGX

Текущая волатильность для Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX) составляет 2.79%, в то время как у Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) волатильность равна 3.17%. Это указывает на то, что VWNEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWNEXDODGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

3.17%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.81%

8.54%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.39%

11.52%

+0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.29%

15.92%

+1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.49%

19.09%

+0.40%

Сравнение комиссий VWNEX и DODGX

VWNEX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DODGX в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWNEX и DODGX

Дивидендная доходность VWNEX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.06%, что меньше доходности DODGX в 8.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I		8.91%9.86%8.20%3.76%5.47%3.22%6.74%10.23%9.69%6.78%6.26%5.36%
VWNEX
Vanguard Windsor Fund Admiral Shares		7.06%7.90%12.60%8.34%15.50%11.57%8.47%10.36%13.30%3.56%4.99%8.62%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, VWNEX and DODGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DODGX has higher volatility (3.17%) compared to VWNEX (2.79%). In terms of maximum drawdown, VWNEX dropped -61.41% vs DODGX's -63.24%.

VWNEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWNEX и DODGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор