Сравнение VWNEX с DODGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX).
VWNEX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. DODGX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 4 янв. 1965 г..
Доходность
Сравнение доходности VWNEX и DODGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWNEX и DODGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWNEX Vanguard Windsor Fund Admiral Shares | -1.67% | 13.40% | 9.64% | 15.11% | -3.05% | 27.92% | 7.45% | 30.53% | -12.39% | 18.19% |
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I | -1.65% | 13.66% | 14.36% | 17.49% | -7.25% | 31.72% | 7.10% | 24.30% | -7.15% | 18.33% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VWNEX показывает доходность -1.67%, а DODGX немного выше – -1.65%. За последние 10 лет акции VWNEX уступали акциям DODGX по среднегодовой доходности: 11.23% против 12.55% соответственно.
VWNEX
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- -1.67%
- 6 месяцев
- 3.40%
- 1 год
- 11.62%
- 3 года*
- 10.99%
- 5 лет*
- 8.93%
- 10 лет*
- 11.23%
DODGX
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -1.65%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 8.01%
- 3 года*
- 13.95%
- 5 лет*
- 9.38%
- 10 лет*
- 12.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWNEX и DODGX
VWNEX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DODGX в 0.51%.
Доходность на риск
VWNEX vs. DODGX — Ранг доходности на риск
VWNEX
DODGX
Сравнение VWNEX c DODGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWNEX | DODGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 0.49 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 0.78 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.11 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 0.60 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.06 | 2.50 | +1.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWNEX | DODGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 0.49 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.59 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.65 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.62 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между VWNEX и DODGX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWNEX и DODGX
Дивидендная доходность VWNEX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.03%, что меньше доходности DODGX в 9.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWNEX Vanguard Windsor Fund Admiral Shares | 8.03% | 7.90% | 12.60% | 8.34% | 15.50% | 11.57% | 8.47% | 10.36% | 13.30% | 3.56% | 4.99% | 8.62% |
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I | 9.89% | 9.86% | 8.20% | 3.76% | 5.47% | 3.22% | 6.74% | 10.23% | 9.69% | 6.78% | 6.26% | 5.36% |
Просадки
Сравнение просадок VWNEX и DODGX
Максимальная просадка VWNEX за все время составила -61.41%, примерно равная максимальной просадке DODGX в -63.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWNEX и DODGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWNEX | DODGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.41% | -63.24% | +1.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.62% | -12.23% | -0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.72% | -21.85% | +0.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.12% | -40.41% | +0.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.91% | -5.31% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.92% | -7.53% | -2.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 2.94% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWNEX и DODGX
Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) имеют волатильность 4.40% и 4.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWNEX | DODGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 4.23% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.49% | 8.72% | +0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.44% | 16.33% | +1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.37% | 16.05% | +1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.67% | 19.25% | +0.42% |