PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWNDX с VWELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWNDX с VWELX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Windsor Fund Investor Shares (VWNDX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).

VWNDX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 окт. 1958 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..

Доходность

Сравнение доходности VWNDX и VWELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Windsor Fund Investor Shares (VWNDX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWNDX и VWELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWNDX
Vanguard Windsor Fund Investor Shares		-1.50%13.30%9.53%15.00%-3.15%27.77%7.38%30.39%-12.48%18.15%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		-2.83%16.54%14.73%14.29%-14.36%18.99%10.57%22.51%-3.43%13.98%

Доходность по периодам

С начала года, VWNDX показывает доходность -1.50%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью -2.83%. За последние 10 лет акции VWNDX превзошли акции VWELX по среднегодовой доходности: 11.15% против 9.38% соответственно.

VWNDX

1 день
0.23%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
3.59%
1 год
10.81%
3 года*
10.95%
5 лет*
8.86%
10 лет*
11.15%

VWELX

1 день
0.54%
1 месяц
-2.74%
С начала года
-2.83%
6 месяцев
0.05%
1 год
14.29%
3 года*
12.85%
5 лет*
7.69%
10 лет*
9.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Windsor Fund Investor Shares

Vanguard Wellington Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VWNDX:
VWNDX с VWNFXVWNDX с FKINXVWNDX с VOOVWNDX с VFIAXVWNDX с TRMCXVWNDX с VIGVWNDX с SCHD
Часто сравнивают с VWELX:
VWELX с VWINXVWELX с VWENXVWELX с VBIAXVWELX с FBALXVWELX с VOOVWELX с PRWCXVWELX с VGWLX

Сравнение комиссий VWNDX и VWELX

VWNDX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VWELX в 0.24%.

VWNDX
Vanguard Windsor Fund Investor Shares
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares

Доходность на риск

VWNDX vs. VWELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWNDX
Ранг доходности на риск VWNDX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWNDX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWNDX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWNDX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWNDX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWNDX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
VWELX
Ранг доходности на риск VWELX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWELX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWELX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWELX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWELX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWELX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWNDX c VWELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Windsor Fund Investor Shares (VWNDX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWNDXVWELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

1.25

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

1.83

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.28

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

1.89

-0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.83

8.42

-4.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWNDX vs. VWELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWNDX на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа VWELX равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWNDX и VWELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWNDXVWELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

1.25

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.70

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.82

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.83

-0.35

Корреляция

Корреляция между VWNDX и VWELX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWNDX и VWELX

Дивидендная доходность VWNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.90%, что меньше доходности VWELX в 11.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWNDX
Vanguard Windsor Fund Investor Shares		7.90%7.78%12.48%8.24%15.38%11.46%8.37%10.26%13.15%3.51%4.89%8.51%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		11.86%11.46%10.76%6.01%8.19%8.64%7.77%4.67%9.49%5.82%4.44%7.03%

Просадки

Сравнение просадок VWNDX и VWELX

Максимальная просадка VWNDX за все время составила -61.48%, что больше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWNDX и VWELX.

Загрузка...

Показатели просадок

VWNDXVWELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.48%

-36.12%

-25.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.21%

-6.78%

-1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.69%

-20.88%

-0.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.12%

-25.33%

-14.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.70%

-4.39%

-1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.94%

-3.93%

-5.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

1.80%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности VWNDX и VWELX

Vanguard Windsor Fund Investor Shares (VWNDX) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что VWNDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWNDXVWELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

4.10%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.50%

6.68%

+2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.44%

11.89%

+5.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

11.11%

+6.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.67%

11.50%

+8.17%