PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VWNDX с VWNFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VWNDXVWNFX
Дох-ть с нач. г.14.97%15.29%
Дох-ть за 1 год27.69%27.20%
Дох-ть за 3 года8.70%6.78%
Дох-ть за 5 лет12.95%13.04%
Дох-ть за 10 лет10.26%10.76%
Коэф-т Шарпа2.362.52
Коэф-т Сортино3.403.39
Коэф-т Омега1.431.47
Коэф-т Кальмара3.283.88
Коэф-т Мартина14.8716.87
Индекс Язвы1.83%1.60%
Дневная вол-ть11.54%10.70%
Макс. просадка-61.48%-57.57%
Текущая просадка0.00%-1.72%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VWNDX и VWNFX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VWNDX и VWNFX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VWNDX показывает доходность 14.97%, а VWNFX немного выше – 15.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VWNDX имеют среднегодовую доходность 10.26%, а акции VWNFX немного впереди с 10.76%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.11%
6.80%
VWNDX
VWNFX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWNDX и VWNFX

VWNDX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии VWNFX в 0.34%.


VWNFX
Vanguard Windsor II Fund Investor Shares
График комиссии VWNFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.34%
График комиссии VWNDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VWNDX c VWNFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Windsor Fund Investor Shares (VWNDX) и Vanguard Windsor II Fund Investor Shares (VWNFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VWNDX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWNDX, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.36
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VWNDX, с текущим значением в 3.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.40
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VWNDX, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VWNDX, с текущим значением в 3.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.28
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VWNDX, с текущим значением в 14.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.87
VWNFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWNFX, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.54
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VWNFX, с текущим значением в 3.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.40
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VWNFX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VWNFX, с текущим значением в 3.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VWNFX, с текущим значением в 16.91, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.91

Сравнение коэффициента Шарпа VWNDX и VWNFX

Показатель коэффициента Шарпа VWNDX на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWNFX равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWNDX и VWNFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.36
2.54
VWNDX
VWNFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWNDX и VWNFX

Дивидендная доходность VWNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности VWNFX в 1.57%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VWNDX
Vanguard Windsor Fund Investor Shares
1.96%1.90%1.71%1.55%1.87%1.93%2.41%1.58%1.99%1.88%1.35%0.96%
VWNFX
Vanguard Windsor II Fund Investor Shares
1.57%1.64%1.61%1.18%1.30%2.12%2.61%2.00%9.46%2.41%2.33%2.00%

Просадки

Сравнение просадок VWNDX и VWNFX

Максимальная просадка VWNDX за все время составила -61.48%, что больше максимальной просадки VWNFX в -57.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWNDX и VWNFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-1.72%
VWNDX
VWNFX

Волатильность

Сравнение волатильности VWNDX и VWNFX

Vanguard Windsor Fund Investor Shares (VWNDX) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с Vanguard Windsor II Fund Investor Shares (VWNFX) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что VWNDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWNFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.13%
2.70%
VWNDX
VWNFX