PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VWNDX с VWNFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VWNDX и VWNFX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение VWNDX с VWNFX

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Windsor Fund Investor Shares (VWNDX) и Vanguard Windsor II Fund Investor Shares (VWNFX).

VWNDX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 окт. 1958 г.. VWNFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 июн. 1985 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWNDX или VWNFX.

Доходность

Сравнение доходности VWNDX и VWNFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Windsor Fund Investor Shares (VWNDX) и Vanguard Windsor II Fund Investor Shares (VWNFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VWNDX:

0.31

VWNFX:

0.48

Коэф-т Сортино

VWNDX:

0.41

VWNFX:

0.69

Коэф-т Омега

VWNDX:

1.06

VWNFX:

1.10

Коэф-т Кальмара

VWNDX:

0.19

VWNFX:

0.43

Коэф-т Мартина

VWNDX:

0.67

VWNFX:

1.74

Индекс Язвы

VWNDX:

5.20%

VWNFX:

4.02%

Дневная вол-ть

VWNDX:

17.45%

VWNFX:

17.23%

Макс. просадка

VWNDX:

-61.53%

VWNFX:

-57.57%

Текущая просадка

VWNDX:

-7.10%

VWNFX:

-3.03%

Доходность по периодам

С начала года, VWNDX показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у VWNFX с доходностью 1.87%. За последние 10 лет акции VWNDX уступали акциям VWNFX по среднегодовой доходности: 8.94% против 10.20% соответственно.

VWNDX

С начала года

-0.52%

1 месяц

3.17%

6 месяцев

-7.10%

1 год

5.42%

3 года

6.48%

5 лет

14.64%

10 лет

8.94%

VWNFX

С начала года

1.87%

1 месяц

4.93%

6 месяцев

-2.48%

1 год

8.16%

3 года

10.10%

5 лет

15.19%

10 лет

10.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Windsor Fund Investor Shares

Vanguard Windsor II Fund Investor Shares

Сравнение комиссий VWNDX и VWNFX

VWNDX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии VWNFX в 0.34%.

VWNFX
Vanguard Windsor II Fund Investor Shares
VWNDX
Vanguard Windsor Fund Investor Shares
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VWNDX и VWNFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VWNDX
Ранг риск-скорректированной доходности VWNDX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWNDX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWNDX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWNDX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWNDX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWNDX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
VWNFX
Ранг риск-скорректированной доходности VWNFX, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWNFX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWNFX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWNFX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWNFX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWNFX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VWNDX c VWNFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Windsor Fund Investor Shares (VWNDX) и Vanguard Windsor II Fund Investor Shares (VWNFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VWNDX на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа VWNFX равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWNDX и VWNFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWNDX и VWNFX

Дивидендная доходность VWNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.55%, что больше доходности VWNFX в 10.31%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VWNDX
Vanguard Windsor Fund Investor Shares		12.55%12.48%8.24%15.38%11.46%8.37%10.26%13.16%4.33%4.88%8.44%5.79%
VWNFX
Vanguard Windsor II Fund Investor Shares		10.31%10.50%5.11%7.26%7.83%7.31%10.06%11.38%8.38%8.08%7.96%9.33%

Просадки

Сравнение просадок VWNDX и VWNFX

Максимальная просадка VWNDX за все время составила -61.53%, что больше максимальной просадки VWNFX в -57.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWNDX и VWNFX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VWNDX и VWNFX

Vanguard Windsor Fund Investor Shares (VWNDX) и Vanguard Windsor II Fund Investor Shares (VWNFX) имеют волатильность 4.71% и 4.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...