PortfoliosLab logo
Сравнение VWNDX с TRMCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VWNDX и TRMCX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VWNDX и TRMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Windsor Fund Investor Shares (VWNDX) и T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,071.73%
303.85%
VWNDX
TRMCX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VWNDX:

0.18

TRMCX:

-0.48

Коэф-т Сортино

VWNDX:

0.37

TRMCX:

-0.50

Коэф-т Омега

VWNDX:

1.05

TRMCX:

0.92

Коэф-т Кальмара

VWNDX:

0.17

TRMCX:

-0.35

Коэф-т Мартина

VWNDX:

0.65

TRMCX:

-0.97

Индекс Язвы

VWNDX:

4.63%

TRMCX:

11.10%

Дневная вол-ть

VWNDX:

17.02%

TRMCX:

22.22%

Макс. просадка

VWNDX:

-61.53%

TRMCX:

-60.52%

Текущая просадка

VWNDX:

-10.53%

TRMCX:

-24.22%

Доходность по периодам

С начала года, VWNDX показывает доходность -4.20%, что значительно выше, чем у TRMCX с доходностью -9.02%. За последние 10 лет акции VWNDX превзошли акции TRMCX по среднегодовой доходности: 8.66% против 0.77% соответственно.


VWNDX

С начала года

-4.20%

1 месяц

-5.51%

6 месяцев

-6.24%

1 год

2.03%

5 лет

15.87%

10 лет

8.66%

TRMCX

С начала года

-9.02%

1 месяц

-8.19%

6 месяцев

-19.35%

1 год

-11.72%

5 лет

6.76%

10 лет

0.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWNDX и TRMCX

VWNDX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии TRMCX в 0.77%.


График комиссии TRMCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TRMCX: 0.77%
График комиссии VWNDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWNDX: 0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VWNDX и TRMCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VWNDX
Ранг риск-скорректированной доходности VWNDX, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWNDX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWNDX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWNDX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWNDX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWNDX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина

TRMCX
Ранг риск-скорректированной доходности TRMCX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRMCX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRMCX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRMCX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRMCX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRMCX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VWNDX c TRMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Windsor Fund Investor Shares (VWNDX) и T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VWNDX, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VWNDX: 0.18
TRMCX: -0.48
Коэффициент Сортино VWNDX, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VWNDX: 0.37
TRMCX: -0.50
Коэффициент Омега VWNDX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VWNDX: 1.05
TRMCX: 0.92
Коэффициент Кальмара VWNDX, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VWNDX: 0.17
TRMCX: -0.35
Коэффициент Мартина VWNDX, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VWNDX: 0.65
TRMCX: -0.97

Показатель коэффициента Шарпа VWNDX на текущий момент составляет 0.18, что выше коэффициента Шарпа TRMCX равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWNDX и TRMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.18
-0.48
VWNDX
TRMCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWNDX и TRMCX

Дивидендная доходность VWNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.03%, что меньше доходности TRMCX в 15.61%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VWNDX
Vanguard Windsor Fund Investor Shares
13.03%12.48%8.24%15.38%11.46%8.37%10.26%13.16%4.33%4.88%8.44%5.79%
TRMCX
T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund
15.61%14.20%7.65%13.92%9.22%3.79%4.25%12.13%6.58%6.74%11.39%14.71%

Просадки

Сравнение просадок VWNDX и TRMCX

Максимальная просадка VWNDX за все время составила -61.53%, примерно равная максимальной просадке TRMCX в -60.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWNDX и TRMCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.53%
-24.22%
VWNDX
TRMCX

Волатильность

Сравнение волатильности VWNDX и TRMCX

Текущая волатильность для Vanguard Windsor Fund Investor Shares (VWNDX) составляет 12.54%, в то время как у T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX) волатильность равна 13.93%. Это указывает на то, что VWNDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.54%
13.93%
VWNDX
TRMCX