PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VWNDX с TRMCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VWNDXTRMCX
Дох-ть с нач. г.14.97%18.11%
Дох-ть за 1 год27.69%36.54%
Дох-ть за 3 года8.70%10.36%
Дох-ть за 5 лет12.95%14.03%
Дох-ть за 10 лет10.26%10.35%
Коэф-т Шарпа2.361.95
Коэф-т Сортино3.402.80
Коэф-т Омега1.431.40
Коэф-т Кальмара3.283.13
Коэф-т Мартина14.8714.47
Индекс Язвы1.83%2.37%
Дневная вол-ть11.54%17.60%
Макс. просадка-61.48%-55.28%
Текущая просадка0.00%-0.67%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VWNDX и TRMCX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VWNDX и TRMCX

С начала года, VWNDX показывает доходность 14.97%, что значительно ниже, чем у TRMCX с доходностью 18.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VWNDX имеют среднегодовую доходность 10.26%, а акции TRMCX немного впереди с 10.35%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.10%
8.57%
VWNDX
TRMCX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWNDX и TRMCX

VWNDX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии TRMCX в 0.77%.


TRMCX
T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund
График комиссии TRMCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.77%
График комиссии VWNDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VWNDX c TRMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Windsor Fund Investor Shares (VWNDX) и T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VWNDX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWNDX, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.36
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VWNDX, с текущим значением в 3.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.40
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VWNDX, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VWNDX, с текущим значением в 3.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.28
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VWNDX, с текущим значением в 14.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.87
TRMCX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TRMCX, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.03
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TRMCX, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.90
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TRMCX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TRMCX, с текущим значением в 3.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.25
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TRMCX, с текущим значением в 15.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.06

Сравнение коэффициента Шарпа VWNDX и TRMCX

Показатель коэффициента Шарпа VWNDX на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRMCX равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWNDX и TRMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.36
2.03
VWNDX
TRMCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWNDX и TRMCX

Дивидендная доходность VWNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности TRMCX в 0.97%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VWNDX
Vanguard Windsor Fund Investor Shares
1.96%1.90%1.71%1.55%1.87%1.93%2.41%1.58%1.99%1.88%1.35%0.96%
TRMCX
T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund
0.97%1.14%0.89%1.01%1.01%1.47%1.23%1.09%0.93%1.36%1.08%0.73%

Просадки

Сравнение просадок VWNDX и TRMCX

Максимальная просадка VWNDX за все время составила -61.48%, что больше максимальной просадки TRMCX в -55.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWNDX и TRMCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.67%
VWNDX
TRMCX

Волатильность

Сравнение волатильности VWNDX и TRMCX

Vanguard Windsor Fund Investor Shares (VWNDX) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что VWNDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.13%
2.82%
VWNDX
TRMCX