Сравнение VWNDX с TRMCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Windsor Fund Investor Shares (VWNDX) и T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX).
VWNDX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 окт. 1958 г.. TRMCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 июн. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности VWNDX и TRMCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWNDX и TRMCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWNDX Vanguard Windsor Fund Investor Shares | -1.73% | 13.30% | 9.53% | 15.00% | -3.15% | 27.77% | 7.38% | 30.39% | -12.48% | 18.15% |
TRMCX T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund | 3.51% | 10.55% | 16.21% | 18.99% | -4.16% | 24.51% | 9.84% | 19.59% | -10.66% | 11.59% |
Доходность по периодам
С начала года, VWNDX показывает доходность -1.73%, что значительно ниже, чем у TRMCX с доходностью 3.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VWNDX имеют среднегодовую доходность 11.12%, а акции TRMCX немного впереди с 11.17%.
VWNDX
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- -1.73%
- 6 месяцев
- 3.35%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- 10.87%
- 5 лет*
- 8.81%
- 10 лет*
- 11.12%
TRMCX
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- 3.51%
- 6 месяцев
- 9.26%
- 1 год
- 17.90%
- 3 года*
- 15.35%
- 5 лет*
- 10.24%
- 10 лет*
- 11.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWNDX и TRMCX
VWNDX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии TRMCX в 0.77%.
Доходность на риск
VWNDX vs. TRMCX — Ранг доходности на риск
VWNDX
TRMCX
Сравнение VWNDX c TRMCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Windsor Fund Investor Shares (VWNDX) и T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWNDX | TRMCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 0.91 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 1.38 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.20 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 1.09 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.02 | 4.35 | -0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWNDX | TRMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 0.91 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.53 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.57 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.62 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между VWNDX и TRMCX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWNDX и TRMCX
Дивидендная доходность VWNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.92%, что меньше доходности TRMCX в 9.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWNDX Vanguard Windsor Fund Investor Shares | 7.92% | 7.78% | 12.48% | 8.24% | 15.38% | 11.46% | 8.37% | 10.26% | 13.15% | 3.51% | 4.89% | 8.51% |
TRMCX T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund | 9.17% | 9.49% | 14.20% | 7.65% | 13.92% | 9.22% | 3.79% | 4.25% | 12.13% | 6.58% | 6.74% | 11.39% |
Просадки
Сравнение просадок VWNDX и TRMCX
Максимальная просадка VWNDX за все время составила -61.48%, что больше максимальной просадки TRMCX в -55.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWNDX и TRMCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWNDX | TRMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.48% | -55.28% | -6.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.60% | -14.82% | +2.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.69% | -29.60% | +7.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.12% | -39.41% | -0.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -6.98% | +1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.94% | -6.65% | -2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 3.71% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWNDX и TRMCX
Текущая волатильность для Vanguard Windsor Fund Investor Shares (VWNDX) составляет 4.40%, в то время как у T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что VWNDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWNDX | TRMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 5.95% | -1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.50% | 11.05% | -1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.45% | 19.85% | -2.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.37% | 19.30% | -1.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.67% | 19.65% | +0.02% |