PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VWNDX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWNDX с VOO

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Windsor Fund Investor Shares (VWNDX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VWNDX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 окт. 1958 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWNDX или VOO.

Корреляция

Корреляция между VWNDX и VOO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VWNDX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Windsor Fund Investor Shares (VWNDX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VWNDX:

-0.30

VOO:

0.67

Коэф-т Сортино

VWNDX:

-0.20

VOO:

1.19

Коэф-т Омега

VWNDX:

0.97

VOO:

1.17

Коэф-т Кальмара

VWNDX:

-0.20

VOO:

0.80

Коэф-т Мартина

VWNDX:

-0.52

VOO:

3.05

Индекс Язвы

VWNDX:

10.07%

VOO:

4.88%

Дневная вол-ть

VWNDX:

20.75%

VOO:

19.40%

Макс. просадка

VWNDX:

-65.83%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

VWNDX:

-16.53%

VOO:

-3.38%

Доходность по периодам

С начала года, VWNDX показывает доходность 0.52%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 1.08%. За последние 10 лет акции VWNDX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 1.11% против 12.77% соответственно.

VWNDX

С начала года

0.52%

1 месяц

7.77%

6 месяцев

-12.36%

1 год

-6.09%

5 лет

7.17%

10 лет

1.11%

VOO

С начала года

1.08%

1 месяц

9.85%

6 месяцев

0.15%

1 год

12.97%

5 лет

17.43%

10 лет

12.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VWNDX и VOO

VWNDX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

VWNDX
Vanguard Windsor Fund Investor Shares
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VWNDX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VWNDX
Ранг риск-скорректированной доходности VWNDX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWNDX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWNDX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWNDX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWNDX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWNDX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VWNDX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Windsor Fund Investor Shares (VWNDX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VWNDX на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWNDX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWNDX и VOO

Дивидендная доходность VWNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности VOO в 1.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VWNDX
Vanguard Windsor Fund Investor Shares		2.17%2.19%1.90%1.71%1.55%1.87%1.93%2.41%1.58%1.99%1.88%1.35%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.28%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок VWNDX и VOO

Максимальная просадка VWNDX за все время составила -65.83%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWNDX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VWNDX и VOO

Текущая волатильность для Vanguard Windsor Fund Investor Shares (VWNDX) составляет 5.02%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что VWNDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...