PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VWNDX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VWNDX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Windsor Fund Investor Shares (VWNDX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.32%
12.85%
VWNDX
VOO

Доходность по периодам

С начала года, VWNDX показывает доходность 15.11%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.16%. За последние 10 лет акции VWNDX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.00% против 13.18% соответственно.


VWNDX

С начала года

15.11%

1 месяц

2.68%

6 месяцев

10.04%

1 год

23.29%

5 лет (среднегодовая)

12.96%

10 лет (среднегодовая)

10.00%

VOO

С начала года

26.16%

1 месяц

1.77%

6 месяцев

13.62%

1 год

32.33%

5 лет (среднегодовая)

15.68%

10 лет (среднегодовая)

13.18%

Основные характеристики


VWNDXVOO
Коэф-т Шарпа2.102.70
Коэф-т Сортино3.003.60
Коэф-т Омега1.381.50
Коэф-т Кальмара4.363.90
Коэф-т Мартина12.8817.65
Индекс Язвы1.84%1.86%
Дневная вол-ть11.33%12.19%
Макс. просадка-61.48%-33.99%
Текущая просадка-0.29%-0.86%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWNDX и VOO

VWNDX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


VWNDX
Vanguard Windsor Fund Investor Shares
График комиссии VWNDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VWNDX и VOO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VWNDX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Windsor Fund Investor Shares (VWNDX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWNDX, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.102.70
Коэффициент Сортино VWNDX, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.003.60
Коэффициент Омега VWNDX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.381.50
Коэффициент Кальмара VWNDX, с текущим значением в 4.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.363.90
Коэффициент Мартина VWNDX, с текущим значением в 12.88, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.8817.65
VWNDX
VOO

Показатель коэффициента Шарпа VWNDX на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWNDX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.10
2.70
VWNDX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWNDX и VOO

Дивидендная доходность VWNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности VOO в 1.24%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VWNDX
Vanguard Windsor Fund Investor Shares
1.95%1.90%1.71%1.55%1.87%1.93%2.41%1.58%1.99%1.88%1.35%0.96%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок VWNDX и VOO

Максимальная просадка VWNDX за все время составила -61.48%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWNDX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.29%
-0.86%
VWNDX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности VWNDX и VOO

Vanguard Windsor Fund Investor Shares (VWNDX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 4.00% и 3.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.00%
3.99%
VWNDX
VOO