Сравнение VWNDX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Windsor Fund Investor Shares (VWNDX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VWNDX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 окт. 1958 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWNDX или VOO.
Основные характеристики
| VWNDX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.50% | 26.59% |
| Дох-ть за 1 год | 27.72% | 38.23% |
| Дох-ть за 3 года | 8.50% | 9.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.85% | 15.91% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.18% | 13.40% |
| Коэф-т Шарпа | 2.35 | 3.11 |
| Коэф-т Сортино | 3.38 | 4.14 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 3.27 | 4.54 |
| Коэф-т Мартина | 14.82 | 20.72 |
| Индекс Язвы | 1.83% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 11.54% | 12.33% |
| Макс. просадка | -61.48% | -33.99% |
| Текущая просадка | -0.41% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VWNDX и VOO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VWNDX и VOO
С начала года, VWNDX показывает доходность 14.50%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.59%. За последние 10 лет акции VWNDX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.18% против 13.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWNDX и VOO
VWNDX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VWNDX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Windsor Fund Investor Shares (VWNDX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWNDX и VOO
Дивидендная доходность VWNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWNDX Vanguard Windsor Fund Investor Shares | 1.96% | 1.90% | 1.71% | 1.55% | 1.87% | 1.93% | 2.41% | 1.58% | 1.99% | 1.88% | 1.35% | 0.96% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок VWNDX и VOO
Максимальная просадка VWNDX за все время составила -61.48%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWNDX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VWNDX и VOO
Vanguard Windsor Fund Investor Shares (VWNDX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 4.12% и 3.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.