PortfoliosLab logo
Сравнение VWNDX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VWNDX и VOO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VWNDX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Windsor Fund Investor Shares (VWNDX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
119.92%
557.08%
VWNDX
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VWNDX:

-0.37

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

VWNDX:

-0.35

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

VWNDX:

0.94

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

VWNDX:

-0.28

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

VWNDX:

-0.82

VOO:

2.27

Индекс Язвы

VWNDX:

9.24%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

VWNDX:

20.52%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

VWNDX:

-65.83%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

VWNDX:

-20.69%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, VWNDX показывает доходность -4.48%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции VWNDX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 0.73% против 12.07% соответственно.


VWNDX

С начала года

-4.48%

1 месяц

-5.61%

6 месяцев

-14.76%

1 год

-7.25%

5 лет

5.81%

10 лет

0.73%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.28%

1 год

10.88%

5 лет

16.04%

10 лет

12.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWNDX и VOO

VWNDX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии VWNDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWNDX: 0.30%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VWNDX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VWNDX
Ранг риск-скорректированной доходности VWNDX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWNDX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWNDX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWNDX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWNDX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWNDX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VWNDX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Windsor Fund Investor Shares (VWNDX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VWNDX, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VWNDX: -0.37
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино VWNDX, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VWNDX: -0.35
VOO: 0.88
Коэффициент Омега VWNDX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VWNDX: 0.94
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара VWNDX, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VWNDX: -0.28
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина VWNDX, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
VWNDX: -0.82
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа VWNDX на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWNDX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.37
0.54
VWNDX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWNDX и VOO

Дивидендная доходность VWNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VWNDX
Vanguard Windsor Fund Investor Shares
2.29%2.19%1.90%1.71%1.55%1.87%1.93%2.41%1.58%1.99%1.88%1.35%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок VWNDX и VOO

Максимальная просадка VWNDX за все время составила -65.83%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWNDX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.69%
-9.90%
VWNDX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности VWNDX и VOO

Текущая волатильность для Vanguard Windsor Fund Investor Shares (VWNDX) составляет 12.54%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что VWNDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.54%
13.96%
VWNDX
VOO